貨幣市場及風(fēng)險管理實(shí)務(wù)(ppt50)-風(fēng)險管理-資料下載頁
2025-08-09 12:07本頁面
【導(dǎo)讀】中興,國際及中華等三家票券公司分別於六十五,六。十六及六十七年設(shè)立。八十三年八月發(fā)布修正「票券商管理辦法」以為開。放票券公司新設(shè)依據(jù)。八十四年八月第二階段開放銀行辦理短期票券簽證、截至目前為止，計有十四家票券金融公司。截至94年4月止共計52家銀行兼營短期票券務(wù)。經(jīng)紀(jì)、自營業(yè)務(wù)。公司及公營事業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行之本票或匯票。其他經(jīng)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之短期債務(wù)憑證。簽證承銷－融資性商業(yè)本票。首次買入－國庫券、可轉(zhuǎn)讓銀行定期單。自營(含買賣斷、附條件交易或附條件交易履。加票券次級市場交易商。易規(guī)範(fàn)，提昇效率，降低風(fēng)險。公司進(jìn)行跨業(yè)行銷，有益業(yè)務(wù)之拓展。開放貨幣型基金，但由投信業(yè)承作。入，資金市場寬鬆。貸等）競逐，排擠商業(yè)本票發(fā)行需求。標(biāo)利率亦因此頻頻探底。收益來源多元化。惟受限於業(yè)務(wù)開放種。速度不及證券公司，易喪失市場先機(jī)。
【正文】 本業(yè)的轉(zhuǎn)投資過於膨脹，損及資訊透 指標(biāo) 11 熱衷上市櫃股票買賣及衍生性金融商品交 指標(biāo) 12 賺不多、花大錢買大樓 產(chǎn)業(yè)技術(shù)觀點(diǎn) 指標(biāo) 13 公司技術(shù)層級是否具競爭力 指標(biāo) 14 跨入不同領(lǐng)域之挑戰(zhàn) 外部資訊觀點(diǎn) 指標(biāo) 15 會計師簽證意見 指標(biāo) 16 上市櫃公司刊登更換會計師的公告 指標(biāo) 17 連續(xù)調(diào)降財測公司 指標(biāo) 18 未續(xù)約或調(diào)高往來條件 來自 中國最大的資料庫下載 市場風(fēng)險： 定義：因市場不利價格變動而招致?lián)p失之風(fēng)險。 （ 1）風(fēng)險辨識 (風(fēng)險因子 )： 來自 中國最大的資料庫下載 市場風(fēng)險管理 限額管理 風(fēng)險分析 RAROC 確認(rèn)及防範(fàn)、監(jiān)督 壓力測試、情境模擬、風(fēng)險衡量 風(fēng)險調(diào)整後資本報酬，將獎金與風(fēng)險結(jié)合 來自 中國最大的資料庫下載 市場風(fēng)險圖 市場風(fēng)險 內(nèi)部政策 交易部 債券部 ? 管理階層 ? 交易員 ? 財務(wù)控管 ? 作業(yè)部門 風(fēng)險管理 作業(yè)部門 產(chǎn)品線 設(shè)定限額 壓力測試 超額管理 FS/VaR/EAR/MAT/TRAP 部位 /損益 調(diào)和 利率適當(dāng)性 指標(biāo)利率 限額控制 統(tǒng)合協(xié)調(diào) 風(fēng)險探討 評價模式 來自 中國最大的資料庫下載 市場風(fēng)險 風(fēng)險控管 ，總經(jīng)理分配予交易部門， 交易部門分配予交易員 /人員於額度 內(nèi) 承作 風(fēng)險監(jiān)控 （風(fēng)險管理單位 ) 來自 中國最大的資料庫下載 作業(yè)風(fēng)險 ： 用人不疑，疑人不用 定義 :因人為作業(yè)錯誤、判斷錯誤、疏忽和違法行為，或透過不確定、誤解和混亂的責(zé)任與權(quán)限，而遭致?lián)p失之風(fēng)險。 ?人為舞弊 ?執(zhí)行錯誤 ?不當(dāng)之程序 ?資訊系統(tǒng)故障 來自 中國最大的資料庫下載 作業(yè)風(fēng)險管理 國票楊瑞仁事件 前、中、後三臺分工，相互制衡 前臺：交易的功能 中臺：風(fēng)險管理 後臺：收付交割、庫存保管、記帳 …. 強(qiáng)制員工休假，使工作得以輪替 來自 中國最大的資料庫下載 利率風(fēng)險： 定義：利率風(fēng)險是指因利率的變動，造成對未來盈餘或淨(jìng) 值 之不利影響。 風(fēng)險主要來自： （ Repricing Risk） （ Yield Curve Risk） （ Basis Risk） （ Optionality Risk） 來自 中國最大的資料庫下載 流動性風(fēng)險： 定義：流動性指任何時間均能取得資金以支應(yīng)資 產(chǎn) 增加或償 付到期負(fù)債的能力。 流動性風(fēng)險是指無法在合理的時間 內(nèi) ，以合理的價格取得資金以履行財務(wù)義務(wù)，進(jìn)而造成盈餘或資本損失之風(fēng)險。 來自 中國最大的資料庫下載 流動風(fēng)險管理 以部位限額方式降低流動風(fēng)險發(fā)生之機(jī)率。 建立風(fēng)險預(yù)警指標(biāo) ? 例： 持有部位與市場成交量之比值，維持在一定水準(zhǔn)之上 ? 例： …. 來自 中國最大的資料庫下載 報告完畢、敬請指教
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