貨幣市場(chǎng)及風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)(ppt50)-風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁
2025-08-09 12:07本頁面
【導(dǎo)讀】中興,國(guó)際及中華等三家票券公司分別於六十五,六。十六及六十七年設(shè)立。八十三年八月發(fā)布修正「票券商管理辦法」以為開。放票券公司新設(shè)依據(jù)。八十四年八月第二階段開放銀行辦理短期票券簽證、截至目前為止，計(jì)有十四家票券金融公司。截至94年4月止共計(jì)52家銀行兼營(yíng)短期票券務(wù)。經(jīng)紀(jì)、自營(yíng)業(yè)務(wù)。公司及公營(yíng)事業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行之本票或匯票。其他經(jīng)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之短期債務(wù)憑證。簽證承銷－融資性商業(yè)本票。首次買入－國(guó)庫券、可轉(zhuǎn)讓銀行定期單。自營(yíng)(含買賣斷、附條件交易或附條件交易履。加票券次級(jí)市場(chǎng)交易商。易規(guī)範(fàn)，提昇效率，降低風(fēng)險(xiǎn)。公司進(jìn)行跨業(yè)行銷，有益業(yè)務(wù)之拓展。開放貨幣型基金，但由投信業(yè)承作。入，資金市場(chǎng)寬鬆。貸等）競(jìng)逐，排擠商業(yè)本票發(fā)行需求。標(biāo)利率亦因此頻頻探底。收益來源多元化。惟受限於業(yè)務(wù)開放種。速度不及證券公司，易喪失市場(chǎng)先機(jī)。
【正文】 本業(yè)的轉(zhuǎn)投資過於膨脹，損及資訊透 指標(biāo) 11 熱衷上市櫃股票買賣及衍生性金融商品交 指標(biāo) 12 賺不多、花大錢買大樓 產(chǎn)業(yè)技術(shù)觀點(diǎn) 指標(biāo) 13 公司技術(shù)層級(jí)是否具競(jìng)爭(zhēng)力 指標(biāo) 14 跨入不同領(lǐng)域之挑戰(zhàn) 外部資訊觀點(diǎn) 指標(biāo) 15 會(huì)計(jì)師簽證意見 指標(biāo) 16 上市櫃公司刊登更換會(huì)計(jì)師的公告 指標(biāo) 17 連續(xù)調(diào)降財(cái)測(cè)公司 指標(biāo) 18 未續(xù)約或調(diào)高往來?xiàng)l件 來自 中國(guó)最大的資料庫下載 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)： 定義：因市場(chǎng)不利價(jià)格變動(dòng)而招致?lián)p失之風(fēng)險(xiǎn)。 （ 1）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) (風(fēng)險(xiǎn)因子 )： 來自 中國(guó)最大的資料庫下載 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 限額管理 風(fēng)險(xiǎn)分析 RAROC 確認(rèn)及防範(fàn)、監(jiān)督 壓力測(cè)試、情境模擬、風(fēng)險(xiǎn)衡量 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整後資本報(bào)酬，將獎(jiǎng)金與風(fēng)險(xiǎn)結(jié)合 來自 中國(guó)最大的資料庫下載 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)圖 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)部政策 交易部 債券部 ? 管理階層 ? 交易員 ? 財(cái)務(wù)控管 ? 作業(yè)部門 風(fēng)險(xiǎn)管理 作業(yè)部門 產(chǎn)品線 設(shè)定限額 壓力測(cè)試 超額管理 FS/VaR/EAR/MAT/TRAP 部位 /損益 調(diào)和 利率適當(dāng)性 指標(biāo)利率 限額控制 統(tǒng)合協(xié)調(diào) 風(fēng)險(xiǎn)探討 評(píng)價(jià)模式 來自 中國(guó)最大的資料庫下載 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)控管 ，總經(jīng)理分配予交易部門， 交易部門分配予交易員 /人員於額度 內(nèi) 承作 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 （風(fēng)險(xiǎn)管理單位 ) 來自 中國(guó)最大的資料庫下載 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn) ： 用人不疑，疑人不用 定義 :因人為作業(yè)錯(cuò)誤、判斷錯(cuò)誤、疏忽和違法行為，或透過不確定、誤解和混亂的責(zé)任與權(quán)限，而遭致?lián)p失之風(fēng)險(xiǎn)。 ?人為舞弊 ?執(zhí)行錯(cuò)誤 ?不當(dāng)之程序 ?資訊系統(tǒng)故障 來自 中國(guó)最大的資料庫下載 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理 國(guó)票楊瑞仁事件 前、中、後三臺(tái)分工，相互制衡 前臺(tái)：交易的功能 中臺(tái)：風(fēng)險(xiǎn)管理 後臺(tái)：收付交割、庫存保管、記帳 …. 強(qiáng)制員工休假，使工作得以輪替 來自 中國(guó)最大的資料庫下載 利率風(fēng)險(xiǎn)： 定義：利率風(fēng)險(xiǎn)是指因利率的變動(dòng)，造成對(duì)未來盈餘或淨(jìng) 值 之不利影響。 風(fēng)險(xiǎn)主要來自： （ Repricing Risk） （ Yield Curve Risk） （ Basis Risk） （ Optionality Risk） 來自 中國(guó)最大的資料庫下載 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)： 定義：流動(dòng)性指任何時(shí)間均能取得資金以支應(yīng)資 產(chǎn) 增加或償 付到期負(fù)債的能力。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指無法在合理的時(shí)間 內(nèi) ，以合理的價(jià)格取得資金以履行財(cái)務(wù)義務(wù)，進(jìn)而造成盈餘或資本損失之風(fēng)險(xiǎn)。 來自 中國(guó)最大的資料庫下載 流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理 以部位限額方式降低流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之機(jī)率。 建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo) ? 例： 持有部位與市場(chǎng)成交量之比值，維持在一定水準(zhǔn)之上 ? 例： …. 來自 中國(guó)最大的資料庫下載 報(bào)告完畢、敬請(qǐng)指教
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