【文章內(nèi)容簡介】 C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用D、貸款審查 【9】不是風(fēng)險管理部門承擔(dān)的職能是（）。A、風(fēng)險識別B、風(fēng)險計量C、風(fēng)險監(jiān)測D、風(fēng)險控制 【10】各級風(fēng)險管理委員會承擔(dān)的（）最終責(zé)任。A、風(fēng)險監(jiān)測B、風(fēng)險控制／管理決策C、風(fēng)險識別D、風(fēng)險計量 【11】風(fēng)險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。A、風(fēng)險控制和風(fēng)險監(jiān)測B、風(fēng)險計量和風(fēng)險監(jiān)測C、風(fēng)險控制和風(fēng)險計量D、感知風(fēng)險和分析風(fēng)險 【12】（）是通過系統(tǒng)化方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)。A、控制風(fēng)險B、監(jiān)測風(fēng)險C、感知風(fēng)險D、分析風(fēng)險【13】將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，例如直接和間接、財務(wù)和非財務(wù)、政治性和經(jīng)濟(jì)性風(fēng)險因素等。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【14】風(fēng)險管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進(jìn)行分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【15】通過有關(guān)的數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【16】將復(fù)雜的風(fēng)險分解為多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險損失的因素。例如，可將匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對每一種影響因素作進(jìn)一步的分析。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、失誤樹分析法D、分解分析法 【17】通過圖解法來識別和分析損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【18】集中型的風(fēng)險管理部門，包含完整、強(qiáng)大的風(fēng)險管理職能。適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的（）商業(yè)銀行。A、中小型B、大中型C、大型D、小型 【19】國際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的量化方法，例如針對市場風(fēng)險的（）。A、高級風(fēng)險量化技術(shù)B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【20】《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）。A、高級風(fēng)險量化技術(shù)B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【21】國際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的量化方法，例如針對操作風(fēng)險的（）等，已成為現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的重要標(biāo)志。A、高級風(fēng)險量化技術(shù)B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型【22】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識到不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)勢和局限性，采用（）等其他分析手段進(jìn)行補(bǔ)充。A、壓力測試B、監(jiān)測風(fēng)險C、感知風(fēng)險D、分析風(fēng)險【23】風(fēng)險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式,來區(qū)分系統(tǒng)“針實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作，這類操作在系統(tǒng)經(jīng)常被（）混淆。A、后臺B、中臺C、前臺D、后臺和中臺 【24】（）是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法。A、制作風(fēng)險清單B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法二、多項(xiàng)選擇題(在每小題列出的五個備選項(xiàng)中有二個至五個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選、少選或未選均無分。)【1】巴塞爾委員會認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循以下（）原則：A董事會成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司的角色，有能力對商業(yè)銀行的各項(xiàng)事務(wù)作出正確判斷； B、董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹； C、董事會應(yīng)界定自身和高級管理層的權(quán)利及責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制； D、董事會應(yīng)保持對高管層的監(jiān)督；E、董事會和高管層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門及外部審計部門及內(nèi)控部門的作用；【2】我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理要求，主要內(nèi)容包括（）。A、完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度，和決策程序；B、明確股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)；C、建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制； D、建立完善的信息報告和信息披露制度；E、建立合理的薪酬制度、強(qiáng)化激勵約束機(jī)制?！?】集中型風(fēng)險管理部門對風(fēng)險管理人員的技能要求最高、最全面。需要以下（）技能：A、風(fēng)險監(jiān)控和分析能力、B、數(shù)量分析能力、C、價格核準(zhǔn)能力、D、模型創(chuàng)建能力、E、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力 【4】商業(yè)銀行除最高管理層、各級風(fēng)險管理委員會和風(fēng)險管理部門直接參與風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制過程之外，（）等，在風(fēng)險管理過程中同樣起到至關(guān)重要的作用。A、財務(wù)管制部門B、內(nèi)部審計部門C、法律／合規(guī)部門D、外部風(fēng)險監(jiān)督機(jī)構(gòu)E、辦公室 【5】內(nèi)部審計的主要內(nèi)容包括（）。A、經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B、內(nèi)部控制的健全性和有效率 C、風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、控制程序的適用性和有效性D、信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況E、會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性 【6】風(fēng)險計量/量化是（）得以有效實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。A、全面風(fēng)險管理B、資本監(jiān)管C、經(jīng)濟(jì)資本配置D、會計資本E、會計結(jié)算【7】風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采?。ǎ┑却胧M(jìn)行有效管理和控制的過程。A、分散B、對沖C、轉(zhuǎn)移D、規(guī)避E、補(bǔ)償三、判斷題（請判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。判斷題答錯一題倒扣該題等值分值，直到扣完該題型分值為止，不作答者，不得分也不倒扣分。）【1】分散型的風(fēng)險管理部門的缺點(diǎn)是，難以絕對控制商業(yè)銀行的風(fēng)險，無法形成長期的核心競爭力和強(qiáng)大的市場定價能力A、對B、錯【2】參照國際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險管理操作操作中，具體的風(fēng)險管理／控制措施可采用從基層業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，到高級管理層的二級管理方式。A、對B、錯 【3】高級管理層需要的是非常具體的頭寸報告。A、對B、錯【4】董事會通常指派內(nèi)部審計部門擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。A、對B、錯 單項(xiàng)選擇題答案１ B２ C３ A４ B５ D６ A７ B８ A９ D１０ B１１ D１２ C１３ A１４ A１５ A１６ D １７ D１８ B１９ D２０ A21A22A23C24A 多選題答案１ ABCDE２ ABCDE３ ABCDE４ ABCD５ ABCDE６ ACD７ ABCDE 判斷題答案1 B２ B３ B４ B第五篇：風(fēng)險管理試題Sample Questions(RM)Group One Brief analysis largesize pany is planning to operate at overseas do you identify and analyze the possible risks to be dealt with by this pany? My answer would be as follows:(1)I want to define risk as the uncertainty of the future oute(s).(2)As the threestage approach to risk management indicates, the first step is to identify include but may not be limited to: legal/regulatory risk arisen from nonpliance in the new business environment。business risk, that is, failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or petitive environment。market risk, that is, the loss due to adverse changes in market prices such as foreign exchange rate, modity the possible risks for a construction analysis is as follows: In fact, every situation will involve one type or more of construction contract can get a pany involved in the following risks:(1).Credit risk, that is, the client may not pay on time or at all.(2).Liquidity refers to the situation that funds may be tied up if there are delays by th