7信息熵理論金融風(fēng)險(xiǎn)度量探究(編輯修改稿)
2025-09-26 14:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 論，本文利用邢修三的動(dòng)態(tài)信息理論中關(guān)于信息熵演變理論對金融系統(tǒng)的信息熵的度量方法進(jìn)行探討。 二、信息熵度量金融風(fēng)險(xiǎn) 。clausins于1865年首次提出熵的概念。熵一開始被稱為熱力熵，用于衡量熱力學(xué)系統(tǒng)的整體無序度。熱力熵是用于表征熱力學(xué)的態(tài)函數(shù)。由于熵具有統(tǒng)計(jì)的特性后來熵發(fā)展應(yīng)用于統(tǒng)計(jì)物理學(xué)中。熵在科學(xué)理論中占據(jù)了重要的地位，正如愛因斯坦說：“熵理論，對于整個(gè)科學(xué)來說是第一法則”。信息理論在現(xiàn)代得到快速發(fā)展。從信源發(fā)出的信號通過信道后到可接收到的信息量即通信效率如何衡量成為人們研究的課題。由于信息傳遞效率與信號源發(fā)出的信號在信道中被吸收的多少有關(guān)，而這種不確定性與熵的微觀解釋在思維方法上有類似的地方。申農(nóng)認(rèn)為可以通過統(tǒng)計(jì)學(xué)把信源的不確定與粒子運(yùn)動(dòng)的無序度進(jìn)行。申農(nóng)（shannon）提出的信息熵表達(dá)式如下。i1lnqiihxpxpx==∑（1）其中，h代表信息系統(tǒng)的信息熵，xi是系統(tǒng)中的隨機(jī)事件，pi為隨機(jī)事件的概率。信息熵是對系統(tǒng)整體無序度的度量，同樣可用于度量金融風(fēng)險(xiǎn)。信息熵作為金融系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)測度有其獨(dú)特的優(yōu)勢。從公式（1）可以看到，shannon的信息熵的定義是靜態(tài)的，沒有把時(shí)間維度和空間維度結(jié)合起來。金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的起源、傳染、積累和爆發(fā)是非常復(fù)雜的非線性演變過程，既有時(shí)間維度的風(fēng)險(xiǎn)，也有空間維度的風(fēng)險(xiǎn)。因此，金融風(fēng)險(xiǎn)要從內(nèi)部度量又要研究金融系統(tǒng)與其他外部系統(tǒng)動(dòng)態(tài)的漂移擴(kuò)散等機(jī)制。動(dòng)態(tài)信息理論的核心則是定量地表述這種演化規(guī)律的動(dòng)態(tài)信息（熵）密度隨時(shí)空和系統(tǒng)自身運(yùn)動(dòng)規(guī)律變化的非線性演化方程，即動(dòng)態(tài)信息（熵）演化方程（邢修三，2010）。 。由公式（1）可知，信息可以由一組隨機(jī)變量表示。根據(jù)信息熵理論
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1