7信息熵理論金融風(fēng)險度量探究-資料下載頁
2024-09-26 14:16本頁面
【正文】 因素的影響，因此a1與x1都具有漂移和擴散的特性（邢修三，2010）。由隨機動力學(xué)（haken，1983）可得知，下述fokkerplanck方程可用于描述金融系統(tǒng)的態(tài)變量的幾率密度p（a，x，t）在坐標(biāo)空間的演化過程：2222（，）（，）（，）[（，）][（，）]paxtpaxtpaxtaapaxtvbapaxtqtaxaxX8706。X8706。X8706。X8706。X8706。=X8722。X8722。++X8706。X8706。X8706。X8706。X8706。（2）歸一化條件∫p（a，x，t）dadx=1，方程（2）中的a（a）為金融系統(tǒng)的態(tài)變量a內(nèi)在的風(fēng)險積累的變化速率，b（a）代表態(tài)變量的擴散系數(shù)。v是a在坐標(biāo)空間即整個經(jīng)濟系統(tǒng)和外部系統(tǒng)的漂移傳染速率；b（a）是為擴散變化速率，q是b（a）的擴散系數(shù)。p（a，x，t）dadx為t時在a和a+da間的態(tài)變量傳遞到空間坐標(biāo)x和x+dx間的幾率（邢修三，2010）。由定義可知a是表征金融系統(tǒng)的態(tài)變量，屬于金融系統(tǒng)內(nèi)部。x表征的是a在坐標(biāo)空間的擴散傳染路徑，屬于金融系統(tǒng)外部。因此方程（2）就是根據(jù)隨機理論所給出的金融系統(tǒng)的態(tài)變量即金融風(fēng)險的動態(tài)演化方程。 三、結(jié)語 信息熵是對系統(tǒng)的不確定性的度量。根據(jù)動態(tài)信息理論的隨機態(tài)變量的演化方程可以對金融系統(tǒng)的不確定性即金融風(fēng)險進行動態(tài)度量。若已知a（a），b（a），v和q，就可以由方程（2）解出p（a，x，t）邢修三，2010）[8]。知道了p（a，x，t）就可以對金融系統(tǒng)的態(tài)變量從時間維度和空間維度進行描述，并且能夠研究態(tài)變量在金融系統(tǒng)內(nèi)的演化過程以及在金融系統(tǒng)外部的傳染過程。 第7頁 共7頁
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