【正文】 微調(diào)。 – For example, for corporate lending, the 1988 Accord provides only one risk weight category of 100% but the new Accord will provide four categories (20%, 50%, 100% and 150%). 40 內(nèi)部法 (IRB)測度信用風險 ? 根據(jù)內(nèi)部法，銀行可以使用其內(nèi)部對借款人信用狀況的評級來評估其資產(chǎn)組合的信用風險，只要滿足嚴格的方法論與披露標準。 ? 要求對不同類別的貸款敞口（ loan exposures）使用符合其自身風險特點的分析工具。 – for example corporate and retail lending, whose loss characteristics are different. ? 新協(xié)議同時允許對不同的敞口（ corporate, sovereign and bank exposures）選擇采用 基礎(chǔ)法 或 高級法 。 – In the foundation methodology, banks estimate the probability of default associated with each borrower, and the supervisors will supply the other inputs. – In the advanced methodology, a bank with a sufficiently developed internal capital allocation process will be permitted to supply other necessary inputs as well. ? 無論是基礎(chǔ)法還是高級法，風險權(quán)重的取值將比標準法更加分散，意味著擁有更大的風險敏感度。 41 操作風險的處理 ? 1988年的協(xié)議只對信用風險設(shè)定了資本要求。 ? 1996年提出要計算市場風險敞口（ market risk exposures）并單獨配備資本。 ? 對操作風險的處理仍然處于開發(fā)階段，目前有三種不同的處理方法可供選擇：基本指標法（ basic indicator）、標準法（ standardised）和內(nèi)部測算法（ internal measurement） – The basic indicator approach utilises one indicator of operational risk for a bank’ s total activity. – The standardised approach specifies different indicators for different business lines. – The internal measurement approach requires banks to utilise their internal loss data in the estimation of required capital. ? 巴塞爾委員會預(yù)期操作風險平均占到銀行總資本計提的 20% 左右。 42 第二個支柱：監(jiān)管檢查 ? 新框架監(jiān)督檢查程序的目的，不僅要保證銀行有充足的資本應(yīng)對業(yè)務(wù)中的所有風險，而且還鼓勵銀行開發(fā)并使用更好的風險管理技術(shù)來監(jiān)測和管理風險。 ? 監(jiān)管檢查程序明確了銀行管理層在開發(fā)內(nèi)部資本評估程序和設(shè)定資本目標中的責任。資本目標須符合銀行的風險輪廓 (risk profile)和控制環(huán)境。新框架中，在滿足最低資本要求的基礎(chǔ)上，銀行管理層還有承擔持有充足的資本應(yīng)對所面臨各類風險的責任。 ? 第二支柱特別適合于處理以下三個主要領(lǐng)域的風險： – 第一支柱涉及但沒有完全覆蓋的風險（例如貸款集中風險）； – 第一支柱中未加考慮的因素（例如銀行賬戶的利率風險、業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略風險）；銀行的外部因素（例如經(jīng)濟周期效應(yīng)）。 ? 第二支柱更為重要的一個方面，是對第一支柱中較為先進的方法是否達到了最低的資本標準和披露要求進行評估，特別是對信用風險 IRB法和操作風險的高級計量法的評估。監(jiān)管當局必須確保銀行自始至終符合這些要求。 43 監(jiān)管檢查的 4個原則 ? 原則一：銀行應(yīng)具備一整套程序，用于評估與其風險輪廓相適應(yīng)的總體資本水平，并制定保持資本水平的戰(zhàn)略。 ? 原則二：監(jiān)管當局應(yīng)檢查和評價銀行內(nèi)部資本充足率的評估情況和戰(zhàn)略，以及他們監(jiān)測并確保監(jiān)管資本比率達標的能力。若對檢查結(jié)果不滿意，監(jiān)管當局應(yīng)采取適當?shù)谋O(jiān)管措施。 ? 原則三：監(jiān)管當局應(yīng)鼓勵銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率，應(yīng)有能力要求銀行持有超過最低要求的資本。 ? 原則四：監(jiān)管當局應(yīng)盡早采取干預(yù)措施，防止銀行的資本水平降至防范風險所需的最低要求之下；如果銀行未能保持或補充資本，監(jiān)管當局應(yīng)要求其迅速采取補救措施。 44 第三個支柱：市場紀律 ? 第三支柱的目的 —— 市場紀律，是對最低資本要求（第一支柱）和監(jiān)督檢查（第二支柱）的補充。 ? 監(jiān)管當局可采用一系列方法要求銀行實施披露。在某些方法論的使用或某些工具及交易的認可方面，這些披露要求將作為標準。 ? 通過建立一套披露要求以達到促進市場紀律的目的，披露要求將便于市場參與者評價有關(guān)適用范圍、資本、風險、風險評估程序以及銀行資本充足率的重要信息。 ? 披露十分重要，特別是考慮到新協(xié)議銀行采用自己內(nèi)部的方法，這使銀行在評估資本要求方面有了更大的自主權(quán)。 ? 總體上，銀行披露應(yīng)與銀行高級管理層、董事會對銀行風險的評價和管理相一致。 根據(jù)第一支柱的要求，銀行采用特定的方法計量所面臨的各種風險，并得出資本要求。 ? 共同的披露框架是將銀行風險暴露告知市場的有效途徑，并為增強可比性提供了一致、合理的披露標準。 45 金融危機帶來的新特點 ? 系統(tǒng)性風險 – 跨市場、跨業(yè)務(wù)、跨體系、跨國界 – 整體性：涉及全部機構(gòu) ? 政策性：宏觀經(jīng)濟政策不協(xié)調(diào) ? 難度大：資源分散 46 謝謝 47 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT