信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險預(yù)警(編輯修改稿)
2025-03-26 22:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 系：一對一、一對多、多對一、多對多。 ? 信號與客戶的復(fù)雜度要求我們不能簡單地從一個角度進行對象管理；我們必須分辨是客戶的信號還是信號的客戶。 信號 1 信號 2 信號 3 信號 4 客戶 1 客戶 3 客戶 2 客戶 4 預(yù)警對象管理 —— 對象與信號的關(guān)系 ? 所以我們看對象的視角： ? 以客戶歸集：以客戶為基點，了解該客戶的預(yù)警信號；該視圖主要用于單一層面預(yù)警信號 ? 以信號歸集：以信號為基點，了解該包含該信號的客戶；該視圖主要用于組合層面預(yù)警信號 ? 在信號管理模塊，最終的操作結(jié)果都?xì)w集到信號狀態(tài)的變化 核心功能 預(yù)警信號 預(yù)警對象 預(yù)警信號 預(yù)警流程 預(yù)警接口 預(yù)警監(jiān)測 ? 信號體系是預(yù)警管理的基礎(chǔ) ? 定義明確： 每個預(yù)警信號都有明確的定義，其對象要明確、標(biāo)準(zhǔn)要明確、含義要明確。 ? 可量化： 理想化的預(yù)警體系是盡可能多地可量化，量化程度越高，其含義越清晰，且能根據(jù)定量指標(biāo)通過系統(tǒng)自動實現(xiàn)預(yù)警識別。 ? 標(biāo)準(zhǔn)化： 標(biāo)準(zhǔn)化是指信號體系都有統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)，如將信號分拆為信號主體、信號指標(biāo)、信號觸發(fā)值等要素構(gòu)成，方便進行信號體系的維護的擴展。 ? 差異化： 一方面針對不同的風(fēng)險管理對象要有差異化的預(yù)警指標(biāo)體系；另一方面對于同一類風(fēng)險管理對象，預(yù)警信號應(yīng)體現(xiàn)出等級差異。 預(yù)警信號體系 —— 信號標(biāo)準(zhǔn)化 ? 信號標(biāo)準(zhǔn)化 預(yù) 警 信 號 體 系風(fēng) 險 因 素 1 風(fēng) 險 因 素 2 … …風(fēng) 險 因 素 反 應(yīng) 了 預(yù) 警針 對 的 風(fēng) 險 點 ， 是 信號 歸 類 的 標(biāo) 準(zhǔn)指 標(biāo) 1 指 標(biāo) 2 指 標(biāo) n指 標(biāo) 是 具 體 反 應(yīng) 風(fēng) 險 因素 的 表 現(xiàn) 形 式 ， 是 將 風(fēng)險 因 素 具 體 化 的 過 程觸 發(fā) 值參 數(shù) 是 反 應(yīng) 指 標(biāo) 的 狀 態(tài) ，不 同 的 參 數(shù) 值 反 應(yīng) 了 指 標(biāo)所 處 不 同 狀 態(tài)預(yù) 警 信 號 = 預(yù) 警 主 體 + 風(fēng) 險 因 素 + 風(fēng) 險 指 標(biāo) + 指 標(biāo) 觸 發(fā) 值信號標(biāo)準(zhǔn)化是建立基于規(guī)則集信號處理機制的基礎(chǔ) 預(yù)警信號體系 —— 建立步驟 q 信號體系建立 q 信號體系建立原則 252。 客觀性原則 252。 宏觀指標(biāo)和微觀指標(biāo)相結(jié)合原則 252。 內(nèi)部指標(biāo)與外部指標(biāo)相結(jié)合、以內(nèi)部指標(biāo)為主的原則 252。 定量和定性相結(jié)合、以定量指標(biāo)為主原則 確定信用風(fēng)險因素 反應(yīng)銀行風(fēng)險偏好 確定預(yù)警指標(biāo)體系 設(shè)置預(yù)警閥值 1 2 3 確定風(fēng)險驅(qū)動因素 確定預(yù)警觸發(fā)值 25 預(yù)警信號體系 —— 信號來源 業(yè)務(wù)端 反欺詐 授信審批 授信服務(wù) /資產(chǎn)評估 資產(chǎn)組合（情景分析） 早期預(yù)警 外部信息渠道 來自外部機構(gòu) （人民銀行 /最高人民法院等） （ 1）客戶的信用信息； （ 2）客戶的負(fù)債信息； （ 3）客戶訴訟的信息； （ 4）客戶抵押品 客戶使用其他銀行 （銀行對賬單） 互聯(lián)網(wǎng)查詢； （負(fù)面信息） 政府有關(guān)的機構(gòu)、各類行業(yè)協(xié)會； 其他非正式渠道； 內(nèi)部信息渠道 預(yù)警信號體系 —— 風(fēng)險因素 ? 風(fēng)險因素反映預(yù)警針對的風(fēng)險點，是預(yù)警信號歸類的基礎(chǔ)，明確風(fēng)險因素可以從全面的角度體現(xiàn)銀行的風(fēng)險偏好： 企業(yè)及所有者品格風(fēng)險 企業(yè)營運風(fēng)險 財務(wù)風(fēng)險 企業(yè)銀行交易行為風(fēng)險 擔(dān)保品和風(fēng)險緩釋風(fēng)險 宏觀經(jīng)濟、行業(yè)以及其它風(fēng)險 客戶接觸 資料分析 /系統(tǒng)提取 情景分析 預(yù)警信號體系 —— 指標(biāo) ? 指標(biāo)：是預(yù)警對象在某一風(fēng)險因素下的具體體現(xiàn)，指標(biāo)體系的建設(shè)是將風(fēng)險因素具體化的過程，因此，指標(biāo)是在風(fēng)險因素分類確定的前提下進行設(shè)計的，通常情況下指標(biāo)分為 定性指標(biāo) 和 定量指標(biāo) ： ?定性指標(biāo)：該指標(biāo)只能用文字進行描述，不能量化，如： ? 經(jīng)營管理能力 ? 企業(yè)市場競爭力 ? ．．．．．． ?定量指標(biāo)：該指標(biāo)不僅能用文字進行描述，還可以用具體的公式或者數(shù)字進行量化，如： ? 年銷售收入增長率＝（今年銷售收入－去年銷售收入）／去年銷售收入 ? 存貸比＝存款余額／貸款余額 ? ．．．．．． 預(yù)警信號體系 —— 指標(biāo) ? 定性指標(biāo)定量化： 定性指標(biāo)在某些情況下是可以轉(zhuǎn)化為定量指標(biāo)的，而且從預(yù)警信號體系建設(shè)的原則考慮我們是希望指標(biāo)能盡可能地定量化，因此，在設(shè)立指標(biāo)過程中應(yīng)考慮將定性指標(biāo)向定量指標(biāo)轉(zhuǎn)化。 風(fēng)險因素 定性指標(biāo) 定量指標(biāo)轉(zhuǎn)化 經(jīng)營風(fēng)險 銷售量明顯下降 （ 今年銷售量－去年銷售量
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