【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法工程、開(kāi)展信用風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量項(xiàng)目 2023年 2023年 啟動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法、第二支柱 ICAAP項(xiàng)目 2023年 啟動(dòng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法二期工程零售項(xiàng)目和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 啟動(dòng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法一期工程 國(guó)內(nèi)首家實(shí)施新資本協(xié)議的銀行 2023年 過(guò)渡期結(jié)束，三大風(fēng)險(xiǎn)全面達(dá)到高級(jí)計(jì)量法要求 申請(qǐng)成為新資本協(xié)議實(shí)施銀行，信用風(fēng)險(xiǎn)按內(nèi)部評(píng)級(jí) 高級(jí)法計(jì)量，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)按標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量 31 組合層面 違約概率 PD 交易層面 客戶 評(píng)級(jí) 債項(xiàng) 違約損失 LGD 行業(yè)評(píng)級(jí) 地區(qū)評(píng)級(jí) 第二模塊 內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)用 信用限額 預(yù)警體系 組合管理 經(jīng)濟(jì)資本 第一模塊 信用風(fēng)險(xiǎn)量化 —— 內(nèi)部評(píng)級(jí) 省市償債能力評(píng)級(jí) 定價(jià)審批 準(zhǔn)備金、貸款分類 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 業(yè)績(jī)考核 2023年 10月 27日投產(chǎn)客戶評(píng)級(jí)優(yōu)化系統(tǒng)，并正式上線運(yùn)用。 2023年 1月 19日投產(chǎn)組合評(píng)級(jí)系統(tǒng)，部分功能正式上線運(yùn)用。 2023年 1月 19日投產(chǎn)債項(xiàng)及客戶 RAROC系統(tǒng)，并進(jìn)行試運(yùn)行。 評(píng)級(jí) 法人客戶內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè) —— 總體架構(gòu) 32 內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)用 關(guān)鍵應(yīng)用 ： RiskAdjusted Return On Capital 經(jīng)濟(jì)增加值 EVA（ Economic Value Added） = 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益－經(jīng)濟(jì)資本 鴨蛋銀行期望的最低風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率 經(jīng)濟(jì)資本 風(fēng)險(xiǎn)資本 (經(jīng)濟(jì)資本 ) 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整 后收益 = RAROC 利息收入 + 非利息收入 資金成本 營(yíng)業(yè)成本 風(fēng)險(xiǎn)成本（預(yù)期損失 EL) 稅收成本 ≥ 鴨蛋銀行 最低 風(fēng)險(xiǎn) 資本 回報(bào)率 33 ?開(kāi)發(fā)了 40個(gè)模型 ,覆蓋了 ICBC國(guó)內(nèi)所有非零售風(fēng)險(xiǎn)敞口 大中型企業(yè) 小企業(yè) 有財(cái)務(wù)報(bào)表，銷售額 10003000萬(wàn) 有財(cái)務(wù)報(bào)表，銷售額小于 1000萬(wàn) 無(wú)財(cái)務(wù)報(bào)表 企業(yè)法人 輕工制造業(yè) 批發(fā)零售業(yè) 房地產(chǎn)業(yè) 建筑業(yè) 專業(yè)外貿(mào) 基礎(chǔ)設(shè)施 其他類 投資類 新建企業(yè) /新建房地產(chǎn) 資本密集型制造業(yè) PD模型 PD模型 PD模型 PD模型 非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目成果 —— 客戶評(píng)級(jí) 34 開(kāi)發(fā)區(qū)投資公司 土地儲(chǔ)備中心 城建投資類 公路投資類 政府投資 銀行 擔(dān)保機(jī)構(gòu) 保險(xiǎn)公司 財(cái)務(wù)公司 證券公司 城市商業(yè)銀行 全國(guó)性商業(yè)銀行 非壽險(xiǎn)公司 壽險(xiǎn)公司 經(jīng)紀(jì)類 綜合類 金融機(jī)構(gòu) 中小學(xué)教育機(jī)構(gòu) 高等教育機(jī)構(gòu) 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 教育機(jī)構(gòu) 開(kāi)發(fā)區(qū)投資公司 公路投資類 其他事業(yè)單位 事業(yè)單位 非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目成果 —— 客戶評(píng)級(jí)（續(xù)） 35 非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目成果 —— 組合評(píng)級(jí) ? 構(gòu)建了組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量體系 鴨蛋銀行原有組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量： 地區(qū)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)辦法 優(yōu)化升級(jí) 行業(yè)評(píng)級(jí) 地區(qū)評(píng)級(jí) 省市償債能力評(píng)價(jià) 行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn) 地區(qū)綜合發(fā)展能力 地方政府信用風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目完成后鴨蛋銀行的 組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量體系： 地區(qū)行業(yè)交叉評(píng)價(jià) 客戶評(píng)級(jí)的重要參數(shù) 36 信用風(fēng)險(xiǎn) 數(shù)據(jù)集市 實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集中，提供符合新資本協(xié)議要求的數(shù)據(jù)平臺(tái)。 法人客戶評(píng)級(jí)優(yōu)化系統(tǒng) 財(cái)務(wù)信息 甄別系統(tǒng) 押品價(jià)值管理系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)法人客戶評(píng)級(jí)模型計(jì)算自動(dòng)化、 模型管理參數(shù)化、以及評(píng)級(jí)審批授權(quán)和評(píng)級(jí)審批流程的靈活化管理。 實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)務(wù)報(bào)表信息審查自動(dòng)化，提高財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性。 實(shí)現(xiàn)押品價(jià)值評(píng)估的系統(tǒng)化、集中化管理，奠定債項(xiàng)評(píng)級(jí)計(jì)量的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。 嵌入貸款發(fā)放系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)新增 /存量債項(xiàng)評(píng)級(jí)自動(dòng)化計(jì)算和貸款定價(jià)試算，為貸款營(yíng)銷和審批提供決策依據(jù)。 債項(xiàng)評(píng)級(jí) 系統(tǒng) 法人客戶內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè) —— 已建系統(tǒng) 37 組合評(píng)級(jí) 系統(tǒng) 行業(yè)信息 系統(tǒng) 客戶 RAROC 系統(tǒng) 壓力測(cè)試 系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)省市償債能力、地區(qū)綜合發(fā)展能力、行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)水平、地區(qū)行業(yè)交叉影響等組合風(fēng)險(xiǎn)的自動(dòng)計(jì)量。 對(duì)行業(yè)信息進(jìn)行分析處理，為行業(yè)評(píng)級(jí)提供信息支持 。 實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果在信用風(fēng)險(xiǎn)管理全流程的自動(dòng)應(yīng)用。 實(shí)現(xiàn)自下而上和自上而下兩種模式壓力測(cè)試全流程的自動(dòng)化。 法人客戶內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè) —— 已建系統(tǒng) 38 衍生產(chǎn)品交易對(duì)手計(jì)量系統(tǒng) 資產(chǎn)組合模型管理系統(tǒng) 模型管理系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)對(duì)衍生產(chǎn)品交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和全流程管理 。 通過(guò)對(duì)相關(guān)性和系統(tǒng)性的分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)組合的有效管理。 實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證、監(jiān)控、優(yōu)化的標(biāo)準(zhǔn)化、流程化和自動(dòng)化。 法人客戶內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè) 39 國(guó)際先進(jìn)銀行實(shí)踐與零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求 零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展六階段 40 零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目情況 —— 項(xiàng)目成果 ? 信用評(píng)分模型體系 —— 模型分類 評(píng)分類型 預(yù)測(cè) 目標(biāo) 模型 分類 適用 對(duì)象 管理 應(yīng)用 客戶 評(píng)分 預(yù)測(cè)客戶未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)客戶的概率 外部征信評(píng)分模型 具有人民銀行征信報(bào)告信息的客戶 實(shí)現(xiàn)個(gè)貸和銀行卡客戶以客戶為單位的風(fēng)險(xiǎn)水平綜合評(píng)價(jià)，客戶評(píng)分結(jié)果將發(fā)揮客戶預(yù)篩選管理作用 內(nèi)部客戶評(píng)分模型 無(wú)人民銀行征信報(bào)告信息的客戶 賬戶 評(píng)分 預(yù)測(cè)單個(gè)賬戶未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)賬戶的概率 申請(qǐng)?jiān)u分模型 新申請(qǐng)賬戶 實(shí)現(xiàn)對(duì)單個(gè)賬戶風(fēng)險(xiǎn)水平的評(píng)價(jià)，賬戶評(píng)分結(jié)果將發(fā)揮貸款審批、貸后管理 、催收管理和交叉營(yíng)銷作用 行為評(píng)分模型 存量未逾期賬戶 催收評(píng)分模型 早期逾期（ 160天）賬戶 營(yíng)銷評(píng)分模型 存量未逾期賬戶 41 零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法項(xiàng)目情況 —— 項(xiàng)目成果 ? 信用評(píng)分模型體系 —— 模型結(jié)果 計(jì)量結(jié)果 結(jié)果含義 客戶 評(píng)分 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 將客戶劃分為 5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用阿拉伯?dāng)?shù)字 5（或英文字母 A、 B、 C、 D、 E）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。等級(jí) 1（或 A）表示客戶信用風(fēng)險(xiǎn)最小的客戶群，等級(jí)數(shù)字增大表示客戶群信用風(fēng)險(xiǎn)增大。 人群位次 表示某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)的客戶群在全部客戶人群中的累計(jì)分布情況。例如，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為 1（或 A）的客戶，人群位次為 0%10%，表示該客戶在全部客戶信用風(fēng)險(xiǎn)排序中位于前 10%。 賬戶 評(píng)分 評(píng)分分值 評(píng)分分值取值范圍為 100850分，評(píng)分分值越高，表示賬戶未來(lái)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)賬戶的概率越小。 風(fēng)險(xiǎn)賬戶率 表示該賬戶未來(lái)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)賬戶的概率，風(fēng)險(xiǎn)賬戶率值越低，賬戶未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的可能性越小。 42 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)建設(shè)情況 ?建設(shè)個(gè)人客戶內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)（ PCCM），實(shí)現(xiàn)零售內(nèi)部評(píng)級(jí)計(jì)算功能； ?配套改造個(gè)人信貸管理系統(tǒng)（ PCM2023），增加評(píng)級(jí)運(yùn)作流程，支持評(píng)級(jí)結(jié)果在信貸管理流程中的應(yīng)用； ?配套改造信用卡審核作業(yè)等相關(guān)系統(tǒng)，增加評(píng)級(jí)運(yùn)作流程，支持評(píng)級(jí)結(jié)果在信用卡業(yè)務(wù)管理流程中的應(yīng)用。 ?系統(tǒng)分個(gè)人貸款部分和信用卡部分先后建設(shè)，個(gè)人貸款部分 2023年 2月投產(chǎn)、信用卡部分 2023年 4月投產(chǎn)。 評(píng)分請(qǐng)求 評(píng)分結(jié)果返傳 個(gè)人客戶內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng) 信用評(píng)分計(jì)算 資產(chǎn)池劃分 PD、 LGD、 EAD計(jì)量 信用卡審核作業(yè)系統(tǒng)等 評(píng)級(jí)運(yùn)作 評(píng)級(jí)應(yīng)用 評(píng)分請(qǐng)求 評(píng)分結(jié)果返傳 個(gè)人信貸管理系統(tǒng) 評(píng)級(jí)運(yùn)作 評(píng)級(jí)應(yīng)用 系統(tǒng)構(gòu)建方案 43 信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況分析 —— 行為評(píng)分 44 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：內(nèi)部模型法建設(shè) ? 建立了前中后臺(tái)分離的管理架構(gòu)，中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理部門進(jìn)一步承擔(dān)交易復(fù)核和產(chǎn)品控制職能，強(qiáng)化了對(duì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控，實(shí)現(xiàn)了每日的 VaR值計(jì)量 ? 開(kāi)展市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法建設(shè)項(xiàng)目，持續(xù)改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)框架和流程、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、定價(jià)與估值功能 ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理、政策、流程及報(bào)告 ，包括按照 監(jiān)管 部門、 巴塞爾新資本協(xié)議要求