【文章內(nèi)容簡介】 作風險高級計量法工程、開展信用風險高級計量項目 2023年 2023年 啟動市場風險內(nèi)部模型法、第二支柱 ICAAP項目 2023年 啟動內(nèi)部評級法二期工程零售項目和市場風險項目 啟動內(nèi)部評級法一期工程 國內(nèi)首家實施新資本協(xié)議的銀行 2023年 過渡期結(jié)束，三大風險全面達到高級計量法要求 申請成為新資本協(xié)議實施銀行，信用風險按內(nèi)部評級 高級法計量，市場風險、操作風險按標準法計量 31 組合層面 違約概率 PD 交易層面 客戶 評級 債項 違約損失 LGD 行業(yè)評級 地區(qū)評級 第二模塊 內(nèi)部評級應(yīng)用 信用限額 預(yù)警體系 組合管理 經(jīng)濟資本 第一模塊 信用風險量化 —— 內(nèi)部評級 省市償債能力評級 定價審批 準備金、貸款分類 風險監(jiān)測 業(yè)績考核 2023年 10月 27日投產(chǎn)客戶評級優(yōu)化系統(tǒng)，并正式上線運用。 2023年 1月 19日投產(chǎn)組合評級系統(tǒng)，部分功能正式上線運用。 2023年 1月 19日投產(chǎn)債項及客戶 RAROC系統(tǒng)，并進行試運行。 評級 法人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)建設(shè) —— 總體架構(gòu) 32 內(nèi)部評級應(yīng)用 關(guān)鍵應(yīng)用 ： RiskAdjusted Return On Capital 經(jīng)濟增加值 EVA（ Economic Value Added） = 風險調(diào)整后收益－經(jīng)濟資本 鴨蛋銀行期望的最低風險資本回報率 經(jīng)濟資本 風險資本 (經(jīng)濟資本 ) 風險調(diào)整 后收益 = RAROC 利息收入 + 非利息收入 資金成本 營業(yè)成本 風險成本（預(yù)期損失 EL) 稅收成本 ≥ 鴨蛋銀行 最低 風險 資本 回報率 33 ?開發(fā)了 40個模型 ,覆蓋了 ICBC國內(nèi)所有非零售風險敞口 大中型企業(yè) 小企業(yè) 有財務(wù)報表，銷售額 10003000萬 有財務(wù)報表，銷售額小于 1000萬 無財務(wù)報表 企業(yè)法人 輕工制造業(yè) 批發(fā)零售業(yè) 房地產(chǎn)業(yè) 建筑業(yè) 專業(yè)外貿(mào) 基礎(chǔ)設(shè)施 其他類 投資類 新建企業(yè) /新建房地產(chǎn) 資本密集型制造業(yè) PD模型 PD模型 PD模型 PD模型 非零售內(nèi)部評級法項目成果 —— 客戶評級 34 開發(fā)區(qū)投資公司 土地儲備中心 城建投資類 公路投資類 政府投資 銀行 擔保機構(gòu) 保險公司 財務(wù)公司 證券公司 城市商業(yè)銀行 全國性商業(yè)銀行 非壽險公司 壽險公司 經(jīng)紀類 綜合類 金融機構(gòu) 中小學教育機構(gòu) 高等教育機構(gòu) 醫(yī)療機構(gòu) 教育機構(gòu) 開發(fā)區(qū)投資公司 公路投資類 其他事業(yè)單位 事業(yè)單位 非零售內(nèi)部評級法項目成果 —— 客戶評級（續(xù)） 35 非零售內(nèi)部評級法項目成果 —— 組合評級 ? 構(gòu)建了組合信用風險計量體系 鴨蛋銀行原有組合風險計量： 地區(qū)經(jīng)濟評價辦法 優(yōu)化升級 行業(yè)評級 地區(qū)評級 省市償債能力評價 行業(yè)信用風險 地區(qū)綜合發(fā)展能力 地方政府信用風險 項目完成后鴨蛋銀行的 組合風險計量體系： 地區(qū)行業(yè)交叉評價 客戶評級的重要參數(shù) 36 信用風險 數(shù)據(jù)集市 實現(xiàn)信用風險數(shù)據(jù)集中，提供符合新資本協(xié)議要求的數(shù)據(jù)平臺。 法人客戶評級優(yōu)化系統(tǒng) 財務(wù)信息 甄別系統(tǒng) 押品價值管理系統(tǒng) 實現(xiàn)法人客戶評級模型計算自動化、 模型管理參數(shù)化、以及評級審批授權(quán)和評級審批流程的靈活化管理。 實現(xiàn)客戶財務(wù)報表信息審查自動化，提高財務(wù)信息的準確性。 實現(xiàn)押品價值評估的系統(tǒng)化、集中化管理，奠定債項評級計量的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。 嵌入貸款發(fā)放系統(tǒng)，實現(xiàn)新增 /存量債項評級自動化計算和貸款定價試算，為貸款營銷和審批提供決策依據(jù)。 債項評級 系統(tǒng) 法人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)建設(shè) —— 已建系統(tǒng) 37 組合評級 系統(tǒng) 行業(yè)信息 系統(tǒng) 客戶 RAROC 系統(tǒng) 壓力測試 系統(tǒng) 實現(xiàn)省市償債能力、地區(qū)綜合發(fā)展能力、行業(yè)信用風險水平、地區(qū)行業(yè)交叉影響等組合風險的自動計量。 對行業(yè)信息進行分析處理，為行業(yè)評級提供信息支持 。 實現(xiàn)內(nèi)部評級結(jié)果在信用風險管理全流程的自動應(yīng)用。 實現(xiàn)自下而上和自上而下兩種模式壓力測試全流程的自動化。 法人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)建設(shè) —— 已建系統(tǒng) 38 衍生產(chǎn)品交易對手計量系統(tǒng) 資產(chǎn)組合模型管理系統(tǒng) 模型管理系統(tǒng) 實現(xiàn)對衍生產(chǎn)品交易對手的風險識別、計量和全流程管理 。 通過對相關(guān)性和系統(tǒng)性的分析，實現(xiàn)對資產(chǎn)組合的有效管理。 實現(xiàn)內(nèi)部評級模型開發(fā)、驗證、監(jiān)控、優(yōu)化的標準化、流程化和自動化。 法人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)建設(shè) 39 國際先進銀行實踐與零售內(nèi)部評級法要求 零售業(yè)務(wù)風險管理發(fā)展六階段 40 零售內(nèi)部評級法項目情況 —— 項目成果 ? 信用評分模型體系 —— 模型分類 評分類型 預(yù)測 目標 模型 分類 適用 對象 管理 應(yīng)用 客戶 評分 預(yù)測客戶未來一段時間內(nèi)變?yōu)轱L險客戶的概率 外部征信評分模型 具有人民銀行征信報告信息的客戶 實現(xiàn)個貸和銀行卡客戶以客戶為單位的風險水平綜合評價，客戶評分結(jié)果將發(fā)揮客戶預(yù)篩選管理作用 內(nèi)部客戶評分模型 無人民銀行征信報告信息的客戶 賬戶 評分 預(yù)測單個賬戶未來一段時間內(nèi)變?yōu)轱L險賬戶的概率 申請評分模型 新申請賬戶 實現(xiàn)對單個賬戶風險水平的評價，賬戶評分結(jié)果將發(fā)揮貸款審批、貸后管理 、催收管理和交叉營銷作用 行為評分模型 存量未逾期賬戶 催收評分模型 早期逾期（ 160天）賬戶 營銷評分模型 存量未逾期賬戶 41 零售內(nèi)部評級法項目情況 —— 項目成果 ? 信用評分模型體系 —— 模型結(jié)果 計量結(jié)果 結(jié)果含義 客戶 評分 風險等級 將客戶劃分為 5個風險等級，用阿拉伯數(shù)字 5（或英文字母 A、 B、 C、 D、 E）進行標識。等級 1（或 A）表示客戶信用風險最小的客戶群，等級數(shù)字增大表示客戶群信用風險增大。 人群位次 表示某個風險等級對應(yīng)的客戶群在全部客戶人群中的累計分布情況。例如，風險等級為 1（或 A）的客戶，人群位次為 0%10%，表示該客戶在全部客戶信用風險排序中位于前 10%。 賬戶 評分 評分分值 評分分值取值范圍為 100850分，評分分值越高，表示賬戶未來變?yōu)轱L險賬戶的概率越小。 風險賬戶率 表示該賬戶未來變?yōu)轱L險賬戶的概率，風險賬戶率值越低，賬戶未來風險的可能性越小。 42 系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)情況 ?建設(shè)個人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)（ PCCM），實現(xiàn)零售內(nèi)部評級計算功能； ?配套改造個人信貸管理系統(tǒng)（ PCM2023），增加評級運作流程，支持評級結(jié)果在信貸管理流程中的應(yīng)用； ?配套改造信用卡審核作業(yè)等相關(guān)系統(tǒng)，增加評級運作流程，支持評級結(jié)果在信用卡業(yè)務(wù)管理流程中的應(yīng)用。 ?系統(tǒng)分個人貸款部分和信用卡部分先后建設(shè)，個人貸款部分 2023年 2月投產(chǎn)、信用卡部分 2023年 4月投產(chǎn)。 評分請求 評分結(jié)果返傳 個人客戶內(nèi)部評級系統(tǒng) 信用評分計算 資產(chǎn)池劃分 PD、 LGD、 EAD計量 信用卡審核作業(yè)系統(tǒng)等 評級運作 評級應(yīng)用 評分請求 評分結(jié)果返傳 個人信貸管理系統(tǒng) 評級運作 評級應(yīng)用 系統(tǒng)構(gòu)建方案 43 信用卡業(yè)務(wù)風險情況分析 —— 行為評分 44 市場風險：內(nèi)部模型法建設(shè) ? 建立了前中后臺分離的管理架構(gòu)，中臺風險管理部門進一步承擔交易復(fù)核和產(chǎn)品控制職能，強化了對業(yè)務(wù)的風險管控，實現(xiàn)了每日的 VaR值計量 ? 開展市場風險內(nèi)部模型法建設(shè)項目，持續(xù)改進市場風險框架和流程、市場風險管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、定價與估值功能 ? 市場風險治理、政策、流程及報告 ，包括按照 監(jiān)管 部門、 巴塞爾新資本協(xié)議要求