時(shí)間序列、動(dòng)態(tài)計(jì)量和非平穩(wěn)性(編輯修改稿)
2025-03-21 11:20 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 數(shù)的阿爾蒙多項(xiàng)式法估計(jì)。 001 0 1 220 1 2? ?? ? ? ?? ? ? ?Kaa a aa K a K a????? ? ?? ? ?19 考伊克方法 ? 可以彌補(bǔ)阿爾蒙多項(xiàng)式法不足。 ? 形式上是針對(duì)無(wú)限分布滯后模型 （ 61） ? 由于隨著滯后期的增加滯后效應(yīng)總是不斷減小，滯后期很大的項(xiàng)接近 0，無(wú)限分布滯后模型與滯后長(zhǎng)度較長(zhǎng)的有限分布滯后模型相差不大，因此也可處理有限分布滯后模型，特別是滯后長(zhǎng)度較長(zhǎng)的有限分布滯后模型。 ttttt XXXY ????? ?????? ?? ?2211020 ? 考伊克方法假設(shè)分布滯后模型中的參數(shù)按照幾何級(jí)數(shù) 衰減， 其中 ? 考伊克方法模型設(shè)定的這種滯后參數(shù)模型有以下基本特點(diǎn)： （ 1） 不變號(hào)； （ 2） 是 k 的減函數(shù)； （ 3） 越小，衰減速度越快，因此稱 為“衰減率”，稱 為“調(diào)節(jié)速度”； （ 4）長(zhǎng)期乘數(shù)有限，即 。 kk ??? 0?0 1 0 , 1 ,k?? ? ?，k?k ???????? 100kk? ???121 ? 把 代入分布滯后模型 (61)，得到 （ 62） ? 再把（ 62）滯后一期得 （ 63） ? 再計(jì)算 (62) (63)得到 kk ??? 0?ttttt XXXY ??????? ?????? ?? ?220230 132023231 ????? ?????? ttttt XXXY ??????? ?)()1(101 ?? ?????? ttttt XYY ?????????22 ? 移項(xiàng)整理得 ? 對(duì)該模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，再代回滯后系數(shù)函數(shù)得到原模型參數(shù)的估計(jì)值，可以克服了無(wú)限分布滯后模型參數(shù)估計(jì)的困難。 ? 不過(guò)，上述模型中存在被解釋變量的滯后變量 作為解釋變量的情況，而且因?yàn)槟Ｐ偷恼`差項(xiàng) 與 有關(guān)，因此普通最小二乘估計(jì)不再適用，需要用工具變量法等進(jìn)行估計(jì)。 39。)1( 10 tttt YXY ????? ????? ?1?tY 139。 ??? ttt ???? 1?tY23 ? 考伊克方法把包含 等未知參數(shù)的無(wú)限分布滯后模型，轉(zhuǎn)化為僅含 三個(gè)未知參數(shù)的線性回歸模型，能最大限度地降低共線性等問(wèn)題。 ? 考伊克方法所設(shè)定的滯后結(jié)構(gòu)模式有主觀性，而且只能反映所有系數(shù)同號(hào)，滯后系數(shù)按幾何級(jí)數(shù)單調(diào)下降的滯后效應(yīng)，對(duì)于其他情況則無(wú)法反映，而且把無(wú)限分布滯后模型轉(zhuǎn)化為自回歸模型也可能引起新的問(wèn)題。 01? ? ?、 、 、0? ? ?、 、24 二、自回歸模型 （ Autoregressive Model, AR） ? 把被解釋變量的滯后變量作為解釋變量的回歸
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