時間序列、動態(tài)計量和非平穩(wěn)性(編輯修改稿)
2025-03-21 11:20 本頁面
【文章內容簡介】 數的阿爾蒙多項式法估計。 001 0 1 220 1 2? ?? ? ? ?? ? ? ?Kaa a aa K a K a????? ? ?? ? ?19 考伊克方法 ? 可以彌補阿爾蒙多項式法不足。 ? 形式上是針對無限分布滯后模型 （ 61） ? 由于隨著滯后期的增加滯后效應總是不斷減小，滯后期很大的項接近 0，無限分布滯后模型與滯后長度較長的有限分布滯后模型相差不大，因此也可處理有限分布滯后模型，特別是滯后長度較長的有限分布滯后模型。 ttttt XXXY ????? ?????? ?? ?2211020 ? 考伊克方法假設分布滯后模型中的參數按照幾何級數 衰減， 其中 ? 考伊克方法模型設定的這種滯后參數模型有以下基本特點： （ 1） 不變號； （ 2） 是 k 的減函數； （ 3） 越小，衰減速度越快，因此稱 為“衰減率”，稱 為“調節(jié)速度”； （ 4）長期乘數有限，即 。 kk ??? 0?0 1 0 , 1 ,k?? ? ?，k?k ???????? 100kk? ???121 ? 把 代入分布滯后模型 (61)，得到 （ 62） ? 再把（ 62）滯后一期得 （ 63） ? 再計算 (62) (63)得到 kk ??? 0?ttttt XXXY ??????? ?????? ?? ?220230 132023231 ????? ?????? ttttt XXXY ??????? ?)()1(101 ?? ?????? ttttt XYY ?????????22 ? 移項整理得 ? 對該模型進行參數估計，再代回滯后系數函數得到原模型參數的估計值，可以克服了無限分布滯后模型參數估計的困難。 ? 不過，上述模型中存在被解釋變量的滯后變量 作為解釋變量的情況，而且因為模型的誤差項 與 有關，因此普通最小二乘估計不再適用，需要用工具變量法等進行估計。 39。)1( 10 tttt YXY ????? ????? ?1?tY 139。 ??? ttt ???? 1?tY23 ? 考伊克方法把包含 等未知參數的無限分布滯后模型，轉化為僅含 三個未知參數的線性回歸模型，能最大限度地降低共線性等問題。 ? 考伊克方法所設定的滯后結構模式有主觀性，而且只能反映所有系數同號，滯后系數按幾何級數單調下降的滯后效應，對于其他情況則無法反映，而且把無限分布滯后模型轉化為自回歸模型也可能引起新的問題。 01? ? ?、 、 、0? ? ?、 、24 二、自回歸模型 （ Autoregressive Model, AR） ? 把被解釋變量的滯后變量作為解釋變量的回歸
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