商業(yè)銀行負債管理與金融管理知識分析(編輯修改稿)
2025-03-19 11:28 本頁面
【文章內容簡介】 有些不合實際。什么叫邊際成本？邊際成本 MC＝總成本變動額 ＝新利率 以新利率籌集的總資金 舊利率 以舊利率籌集的總資金邊際成本率＝ 總成本變動額 / 新增資金額例： 27某銀行通過 7%的存款利率吸收了 25萬美元的新存款，銀行估計，如果提供 %的利率，可籌集存款 50 萬美元；如果提供 8%的利率，可籌集存款 75 萬美元；如果提供 %的利率，可籌集存款 100 萬美元；如果提供 9%的利率，可籌集存款 125 萬美元。如果銀行貸款資產的收益率為 10%，由于貸款利率不隨貸款量的增加而增加，因此貸款利率就是貸款資產的邊際收益率，請問銀行的存款規(guī)模擴張到什么程度可以獲得最大限度的利潤？28存款利率（ %）存款量 利息成本邊際成本新增資金邊際成本率（%）邊際收益率（ %）利潤額（萬元） 25 1 . 75 25 7 10 0 . 757 .5 50 3 . 75 2 . 00 25 8 10 1 . 258 .0 75 6 . 00 2 . 25 25 9 10 1 . 58 . 5 100 8 . 50 2 . 5 25 10 10 1 . 59 . 0 125 11 . 25 2 . 75 25 11 10 1 . 25167。在存款的邊際成本定價法下，商業(yè)銀行可以投資于邊際收益大于邊際成本率的項目。該方法有助于銀行經理合理確定存款利率，決定存款規(guī)?？梢詳U大到什么程度，并作為貸款定價基礎。29216。 市場滲透存款定價216。 設計價格表細分存款客戶（有條件的定價）216。 上層客戶定價法216。 基于客戶整體關系的存款定價法 （美）彼得 ?S?羅斯， 《 商業(yè)銀行管理 》 （第 5版）經濟科學出版社其他定價方法30第三節(jié) 非存款性的資金來源 銀行非存款性資金規(guī)模取決于存款量和投資與貸款需求量之間的對比關系，并要考慮如非存款性資金來源的成本、風險程度、政府的法規(guī)限制等問題。 同業(yè)拆借非存款性的 發(fā)行中長期債券資金來源 證券回購 國際金融市場上融資 向中央銀行貼現(xiàn)借款銀行主動負債31一、同業(yè)拆借含義 ★ 金融機構之間的一種互助性短期資金融通。 ★ 它在會員銀行之間通過銀行間資金拆借系統(tǒng)完成，是流動性盈余的銀行向流動性短缺的銀行提供的信貸。 ★ 在西方國家，由于對商業(yè)銀行的存款準備金中央銀行不支付利息，同時，商業(yè)銀行對一部分活期存款也不支付利息，這就更加刺激了商業(yè)銀行將閑置的資金頭寸投放到同業(yè)拆借市場以獲取盈利。 我國銀行間的同業(yè)拆借主要目的： 補充準備金的不足和保持銀行的流動性32 特點o 方式： 雙方都通過中央銀行準備金賬戶進行o 期限： 最長不超過 4個月o 利率： 已實現(xiàn)了市場化，基本體現(xiàn)了市場對資金的供求關系。 （一般以高于在央行存款利率低于短期貸款為限）o 方式： 隔夜拆借和定期拆借 IBO00 IBO00 IBO0 IBO0 IBO060、 IBO090、 IBO1o 用途 ： 只能用于解決調度頭寸過程中臨時資金需要 不可用于：固定資產投資、彌補信貸差額等長期占用 。 ★ 同行、方便、短期、低利、安全 33 二、發(fā)行中長期債券 含義： 銀行為籌措中長期資金在金融市場上發(fā) 行中長期債券（如金融債券）。 特點： 管理制度嚴格、利息成本高、 風險較大、籌集的資金期限較長。34三、證券回購 證券回購含義 商業(yè)銀行以其持有的流動性強、安全性高的優(yōu)質資產，以簽訂回購協(xié)議的方式融資。 回購協(xié)議的一方暫時出售這些資產，同時約定在未來的某一日以協(xié)商的價格購回這些資產。 回購協(xié)議利率較低，如果銀行以此融資用于收益較高的投資，則會帶來更高的盈利。 我國證券回購業(yè)務品種 ： R00 R01 R02 R1M、 R2M、 R3M、 R4M、 R6M、 R9M、 R1Y35 四、國際金融市場融資o 國際金融市場融資最典型的是歐洲貨幣存款市場 當銀行所接受的存款貨幣不是母國貨幣時，該存款就叫做歐洲貨幣存款 o 利率：固定、浮動o 方式：直接借貸、出售 CD36五、向中央銀行借款商業(yè)銀行持中央銀行規(guī)定的票據(jù)向中央銀行申請抵押貸款。
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