商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理與創(chuàng)新(商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)湖(編輯修改稿)
2025-02-26 13:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 期開(kāi)始，在某一特定的時(shí)間內(nèi)借貸一筆利率固定的款項(xiàng)，其數(shù)額確定，具體貨幣表示名義本金。 31 swap finance互換業(yè)務(wù) 兩個(gè)或以上的交易對(duì)手根據(jù)預(yù)先制定的規(guī)則，在一段時(shí)間內(nèi)交換一系列款項(xiàng)的支付活動(dòng)，最低單位是 1000 萬(wàn)美元，期限 57年 32 較大的靈活性 交易的保密性 債權(quán)債務(wù)關(guān)系不變 限制信用風(fēng)險(xiǎn) 利率互換 貨幣互換 選擇 交易商 就交易條件 進(jìn)行磋商 互換交易 的實(shí)施 33 A 公司 X 銀行 歐洲債券投資 LIBOR 固定利率 10% 固定利率 10% 互換 交易 例圖 34 七、基金托管類 ?投資基金概念 ?投資基金是一種大眾化的信托投資工具，這種投資工具由基金管理公司或其它發(fā)起人發(fā)起，通過(guò)向投資者發(fā)行受益憑證，將大眾手中的零散資金集中起來(lái)，委托具有專業(yè)知識(shí)和投資經(jīng)驗(yàn)的專家進(jìn)行管理和運(yùn)作，由信譽(yù)良好的金融機(jī)構(gòu)充當(dāng)所募集資金的信托人或托管人?；鸾?jīng)理人通過(guò)多元化的投資組合，將基金投資于股票、債券、可轉(zhuǎn)換證券等各種金融工具。 ?商業(yè)銀行除了基金托管以外，還有 QFII托管業(yè)務(wù)。 35 八、咨詢顧問(wèn)類 ?概念 ?商業(yè)銀行依靠自身在信息、人才、信譽(yù)等方面的優(yōu)勢(shì)，收集和整理有關(guān)信息，并通過(guò)對(duì)這些信息以及銀行和客戶資金運(yùn)動(dòng)的記錄和分析，并形成系統(tǒng)的資料和方案，提供給客戶，以滿足其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理或發(fā)展的需要的服務(wù)活動(dòng)。 ?主要分類 ?企業(yè)信息咨詢業(yè)務(wù) ?資產(chǎn)管理顧問(wèn)業(yè)務(wù) ?財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù) ?現(xiàn)金管理業(yè)務(wù) 36 九、其他類 ?概念 ?以上八類業(yè)務(wù)中不能包括的都可以列入其他類，如信托業(yè)務(wù)、保管箱業(yè)務(wù)等。 ?信托業(yè)務(wù)含義 ?狹義上 ?廣義上 ?信托業(yè)務(wù)關(guān)系人 ?委托人、受托人、受益人 ?信托業(yè)務(wù)分類 37 167。 表外業(yè)務(wù)的管理 本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn)： 我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于中 間業(yè)務(wù)的管理規(guī)定 商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與控制 38 一、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管 機(jī)構(gòu)關(guān)于表外業(yè)務(wù)的管理規(guī)定 ?商業(yè)銀行開(kāi)辦表外業(yè)務(wù)的一般規(guī)定 ?商業(yè)銀行開(kāi)辦表外業(yè)務(wù)的條件 39 銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，寬泛地講包括相互之間有邏輯關(guān)系的表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)度量和表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處理及防范。具體說(shuō)就是商業(yè)銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)處理等方法，預(yù)防、回避和轉(zhuǎn)移表外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證銀行安全的行為。 40 銀行表外業(yè)務(wù)中的宏觀風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 全系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降 銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)多 其他風(fēng)險(xiǎn) 銀行表外業(yè)務(wù)中的微觀風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 基差風(fēng)險(xiǎn) 41 表外業(yè)務(wù)基差風(fēng)險(xiǎn)的度量 在商業(yè)銀行運(yùn)用金融期貨合約進(jìn)行套期保值規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)會(huì)產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)?；罹褪乾F(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上的利率或價(jià)格差。 用公式表示為：基差 =現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格（利率）－期貨市場(chǎng)價(jià)格（利率）。 如果在期貨建倉(cāng)或軋平倉(cāng)位時(shí)基差有所變化，那么銀行進(jìn)行期貨交易就可能產(chǎn)生一筆損失，減少交易者在現(xiàn)貨市場(chǎng)的收益。不過(guò)在一般情況下基差風(fēng)險(xiǎn)會(huì)小于現(xiàn)貨市場(chǎng)上的利率風(fēng)險(xiǎn)，也正因?yàn)槿绱?，商業(yè)銀行和客戶才利用金融期貨交易來(lái)規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。 42 銀行表外業(yè)務(wù)宏觀風(fēng)險(xiǎn)管理 銀行表外業(yè)務(wù)微觀風(fēng)險(xiǎn)管理 巴塞爾協(xié)議對(duì)銀行表外業(yè)務(wù)的監(jiān)管 43 銀行表外業(yè)務(wù)宏觀風(fēng)險(xiǎn)管理 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)表外業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)產(chǎn)生全系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等一系列宏觀風(fēng)險(xiǎn)。由于商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)不反應(yīng)在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中，而且表外業(yè)務(wù)本身又相當(dāng)復(fù)雜此外相對(duì)來(lái)說(shuō)表外業(yè)務(wù)的透明度較差，這些都給金融當(dāng)局對(duì)其進(jìn)行有效監(jiān)管增加了難度。要有效監(jiān)
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