商業(yè)銀行中間業(yè)務管理與創(chuàng)新(商業(yè)銀行經(jīng)營管理學湖(編輯修改稿)
2025-02-26 13:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 期開始，在某一特定的時間內(nèi)借貸一筆利率固定的款項，其數(shù)額確定，具體貨幣表示名義本金。 31 swap finance互換業(yè)務 兩個或以上的交易對手根據(jù)預先制定的規(guī)則，在一段時間內(nèi)交換一系列款項的支付活動，最低單位是 1000 萬美元，期限 57年 32 較大的靈活性 交易的保密性 債權債務關系不變 限制信用風險 利率互換 貨幣互換 選擇 交易商 就交易條件 進行磋商 互換交易 的實施 33 A 公司 X 銀行 歐洲債券投資 LIBOR 固定利率 10% 固定利率 10% 互換 交易 例圖 34 七、基金托管類 ?投資基金概念 ?投資基金是一種大眾化的信托投資工具，這種投資工具由基金管理公司或其它發(fā)起人發(fā)起，通過向投資者發(fā)行受益憑證，將大眾手中的零散資金集中起來，委托具有專業(yè)知識和投資經(jīng)驗的專家進行管理和運作，由信譽良好的金融機構充當所募集資金的信托人或托管人?；鸾?jīng)理人通過多元化的投資組合，將基金投資于股票、債券、可轉(zhuǎn)換證券等各種金融工具。 ?商業(yè)銀行除了基金托管以外，還有 QFII托管業(yè)務。 35 八、咨詢顧問類 ?概念 ?商業(yè)銀行依靠自身在信息、人才、信譽等方面的優(yōu)勢，收集和整理有關信息，并通過對這些信息以及銀行和客戶資金運動的記錄和分析，并形成系統(tǒng)的資料和方案，提供給客戶，以滿足其業(yè)務經(jīng)營管理或發(fā)展的需要的服務活動。 ?主要分類 ?企業(yè)信息咨詢業(yè)務 ?資產(chǎn)管理顧問業(yè)務 ?財務顧問業(yè)務 ?現(xiàn)金管理業(yè)務 36 九、其他類 ?概念 ?以上八類業(yè)務中不能包括的都可以列入其他類，如信托業(yè)務、保管箱業(yè)務等。 ?信托業(yè)務含義 ?狹義上 ?廣義上 ?信托業(yè)務關系人 ?委托人、受托人、受益人 ?信托業(yè)務分類 37 167。 表外業(yè)務的管理 本節(jié)主要知識點： 我國銀行業(yè)監(jiān)管機構關于中 間業(yè)務的管理規(guī)定 商業(yè)銀行表外業(yè)務的風險與控制 38 一、我國銀行業(yè)監(jiān)管 機構關于表外業(yè)務的管理規(guī)定 ?商業(yè)銀行開辦表外業(yè)務的一般規(guī)定 ?商業(yè)銀行開辦表外業(yè)務的條件 39 銀行表外業(yè)務風險管理 表外業(yè)務風險管理，寬泛地講包括相互之間有邏輯關系的表外業(yè)務風險識別，表外業(yè)務風險度量和表外業(yè)務風險處理及防范。具體說就是商業(yè)銀行通過風險識別、風險度量、風險處理等方法，預防、回避和轉(zhuǎn)移表外業(yè)務經(jīng)營中的風險，從而減少或避免經(jīng)濟損失，保證銀行安全的行為。 40 銀行表外業(yè)務中的宏觀風險識別 全系統(tǒng)風險 銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降 銀行承擔風險過多 其他風險 銀行表外業(yè)務中的微觀風險識別 流動性風險 信用風險 市場風險 基差風險 41 表外業(yè)務基差風險的度量 在商業(yè)銀行運用金融期貨合約進行套期保值規(guī)避利率風險時會產(chǎn)生基差風險?；罹褪乾F(xiàn)貨市場和期貨市場上的利率或價格差。 用公式表示為：基差 =現(xiàn)貨市場價格（利率）－期貨市場價格（利率）。 如果在期貨建倉或軋平倉位時基差有所變化，那么銀行進行期貨交易就可能產(chǎn)生一筆損失，減少交易者在現(xiàn)貨市場的收益。不過在一般情況下基差風險會小于現(xiàn)貨市場上的利率風險，也正因為如此，商業(yè)銀行和客戶才利用金融期貨交易來規(guī)避利率風險。 42 銀行表外業(yè)務宏觀風險管理 銀行表外業(yè)務微觀風險管理 巴塞爾協(xié)議對銀行表外業(yè)務的監(jiān)管 43 銀行表外業(yè)務宏觀風險管理 商業(yè)銀行經(jīng)營表外業(yè)務時會產(chǎn)生全系統(tǒng)風險等一系列宏觀風險。由于商業(yè)銀行表外業(yè)務不反應在商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表中，而且表外業(yè)務本身又相當復雜此外相對來說表外業(yè)務的透明度較差，這些都給金融當局對其進行有效監(jiān)管增加了難度。要有效監(jiān)
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