商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理與創(chuàng)新(商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)湖-文庫(kù)吧資料
2025-02-12 13:10本頁(yè)面
【正文】 目前各國(guó)銀行所普遍采用的監(jiān)管方法就是巴塞爾委員會(huì)所提出的資本充足性管理，即通過(guò)一定的方法把銀行的表外業(yè)務(wù)也納入管理框架，折算為表內(nèi)業(yè)務(wù)量進(jìn)行管理。 46 銀行表外業(yè)務(wù)微觀風(fēng)險(xiǎn)管理 貸款銷售及資產(chǎn)證券化 在商業(yè)銀行進(jìn)行貸款銷售及資產(chǎn)證券化時(shí)，主要面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。 45 銀行表外業(yè)務(wù)微觀風(fēng)險(xiǎn)管理 承諾業(yè)務(wù) 商業(yè)銀行所從事的承諾業(yè)務(wù)，具體來(lái)看主要包括貸款承諾和票據(jù)發(fā)行便利。這些業(yè)務(wù)的共同之處在于銀行通過(guò)貸出其信譽(yù)，承擔(dān)了一定的付款責(zé)任，用銀行信用來(lái)保證商業(yè)信用。 44 銀行表外業(yè)務(wù)微觀風(fēng)險(xiǎn)管理 不同的銀行表外業(yè)務(wù)工具給銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)是不同的。由于商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)不反應(yīng)在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中，而且表外業(yè)務(wù)本身又相當(dāng)復(fù)雜此外相對(duì)來(lái)說(shuō)表外業(yè)務(wù)的透明度較差，這些都給金融當(dāng)局對(duì)其進(jìn)行有效監(jiān)管增加了難度。不過(guò)在一般情況下基差風(fēng)險(xiǎn)會(huì)小于現(xiàn)貨市場(chǎng)上的利率風(fēng)險(xiǎn)，也正因?yàn)槿绱?，商業(yè)銀行和客戶才利用金融期貨交易來(lái)規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。 用公式表示為：基差 =現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格（利率）－期貨市場(chǎng)價(jià)格（利率）。 40 銀行表外業(yè)務(wù)中的宏觀風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 全系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降 銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)多 其他風(fēng)險(xiǎn) 銀行表外業(yè)務(wù)中的微觀風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 基差風(fēng)險(xiǎn) 41 表外業(yè)務(wù)基差風(fēng)險(xiǎn)的度量 在商業(yè)銀行運(yùn)用金融期貨合約進(jìn)行套期保值規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)會(huì)產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)。 表外業(yè)務(wù)的管理 本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn)： 我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于中 間業(yè)務(wù)的管理規(guī)定 商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與控制 38 一、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管 機(jī)構(gòu)關(guān)于表外業(yè)務(wù)的管理規(guī)定 ?商業(yè)銀行開辦表外業(yè)務(wù)的一般規(guī)定 ?商業(yè)銀行開辦表外業(yè)務(wù)的條件 39 銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，寬泛地講包括相互之間有邏輯關(guān)系的表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)度量和表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處理及防范。 ?主要分類 ?企業(yè)信息咨詢業(yè)務(wù) ?資產(chǎn)管理顧問(wèn)業(yè)務(wù) ?財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù) ?現(xiàn)金管理業(yè)務(wù) 36 九、其他類 ?概念 ?以上八類業(yè)務(wù)中不能包括的都可以列入其他類，如信托業(yè)務(wù)、保管箱業(yè)務(wù)等。 ?商業(yè)銀行除了基金托管以外，還有 QFII托管業(yè)務(wù)。 31 swap finance互換業(yè)務(wù) 兩個(gè)或以上的交易對(duì)手根據(jù)預(yù)先制定的規(guī)則，在一段時(shí)間內(nèi)交換一系列款項(xiàng)的支付活動(dòng)，最低單位是 1000 萬(wàn)美元，期限 57年 32 較大的靈活性 交易的保密性 債權(quán)債務(wù)關(guān)系不變 限制信用風(fēng)險(xiǎn) 利率互換 貨幣互換 選擇 交易商 就交易條件 進(jìn)行磋商 互換交易 的實(shí)施 33 A 公司 X 銀行 歐洲債券投資 LIBOR 固定利率 10% 固定利率 10% 互換 交易 例圖 34 七、基金托管類 ?投資基金概念 ?投資基金是一種大眾化的信托投資工具，這種投資工具由基金管理公司或其它發(fā)起人發(fā)起，通過(guò)向投資者發(fā)行受益憑證，將大眾手中的零散資金集中起來(lái)，委托具有專業(yè)知識(shí)和投資經(jīng)驗(yàn)的專家進(jìn)行管理和運(yùn)作，由信譽(yù)良好的金融機(jī)構(gòu)充當(dāng)所募集資金的信托人或托管人。 29 六、交易類 ?概念 ?交易類表外業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或自身風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的需要，利用各種金融衍生工具進(jìn)行的資金交易活動(dòng) 。 27 五、承諾類 ?概念 ?承諾類表外業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行在未來(lái)某一日期按照事前約定的條件向客戶提供約定信用的業(yè)務(wù)，主要指貸款承諾， ?貸款承諾（ Loan Commitment） 貸款承諾是銀行與借款客戶間達(dá)成
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