投資學(xué)講義第三講資本資產(chǎn)定價模型、單因素模型、套利定價理論-資料下載頁

【總結(jié)】第三講資本資產(chǎn)定價模型、單因素模型、套利定價理論（9-11）天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632CH9資本資產(chǎn)定價模型??CAPM的擴(kuò)展形式?不含無風(fēng)險資產(chǎn)情形的零貝塔模型?CAPM模型與流動性（CAPM)——投資學(xué)的基礎(chǔ)?

2025-10-09 15:18

[精選]期權(quán)定價理論課件-資料下載頁

【總結(jié)】第十章期權(quán)定價理論1本章學(xué)習(xí)指導(dǎo)?本章內(nèi)容闡述了期權(quán)價格的構(gòu)成和影響因素，期權(quán)價格的上下限，布萊克――斯科爾斯模型和二項式定價模型，與期權(quán)價格有關(guān)的敏感性指標(biāo)。?大綱要求通過本章學(xué)習(xí)掌握期權(quán)的內(nèi)在價值與時間價值的關(guān)系，布萊克――斯科爾斯定價模型和二項式定價模型，理解期權(quán)價格的上限與下限公式以及期權(quán)

2025-02-18 05:07

[精選]套利定價理論-資料下載頁

【總結(jié)】套利定價模型ArbitragePricingTheory?本章主要問題和學(xué)習(xí)重點?了解和掌握金融市場均衡的特殊機(jī)制－－無風(fēng)險套利均衡機(jī)制?掌握無套利均衡下的證券收益與風(fēng)險的關(guān)系??第一節(jié)套利定價理論的假設(shè)和邏輯起點?第二節(jié)套利及套利的發(fā)生?第三節(jié)套利定價理論的模型

2025-01-12 08:04

套利定價理論ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】ArbitragePricingTheoryStephenRossInvestmentsSlidesbyZengqfChapter10套利定價理論SWUNCopyright?2022byZENGQINGFEN,SWUN9-2Copyright?2022byZengqf,Swun引言?

2025-05-12 07:52

[精選]第六章因子模型和套利定價理論(apt)-資料下載頁

【總結(jié)】第六章因子模型和套利定價理論（APT）?為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：–回報率均值向量–回報率方差-協(xié)方差矩陣–無風(fēng)險利率?估計量和計算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級增加?引入可以大大簡化計算量–由于因子模型的引入，使得估計Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。

2025-01-12 12:09

[精選]套利定價理論概述-資料下載頁

【總結(jié)】套利定價理論（APT）概述?在上一章，為了得到投資者的最優(yōu)投資組合，要求知道：?回報率均值向量?回報率方差-協(xié)方差矩陣?無風(fēng)險利率?估計量和計算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級增加?引入因子模型可以大大簡化計算量?由于因子模型的引入，使得估計Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。

2025-01-18 21:52

[精選]套利定價理論(apt)-資料下載頁

【總結(jié)】第六章套利定價理論(APT)?套利定價理論(ArbitgragePricinyTheory簡記為APT)是由美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅斯和羅爾于1976年建立的一種資本資產(chǎn)定價的理論。?APT的支持者認(rèn)為與CAPM相比，APT它有兩個主要優(yōu)點1、較小限制了投資者對風(fēng)險與收益的偏好假設(shè)2

2025-01-12 06:51

[精選]套利定價理論(2)-資料下載頁

【總結(jié)】套利定價模型ArbitragePricingTheory本章主要問題和學(xué)習(xí)重點?了解和掌握金融市場均衡的特殊機(jī)制－－無風(fēng)險套利均衡機(jī)制?掌握無套利均衡下的證券收益與風(fēng)險的關(guān)系?第一節(jié)套利定價理論的假設(shè)和邏輯起點?第二節(jié)套利及套利的發(fā)生?第三節(jié)套利定價理論的模型

2025-01-18 21:52

[精選]套利定價理論(3)-資料下載頁

【總結(jié)】套利定價模型ArbitragePricingTheory本章主要問題和學(xué)習(xí)重點?了解和掌握金融市場均衡的特殊機(jī)制－－無風(fēng)險套利均衡機(jī)制?掌握無套利均衡下的證券收益與風(fēng)險的關(guān)系?第一節(jié)套利定價理論的假設(shè)和邏輯起點?第二節(jié)套利及套利的發(fā)生?第三節(jié)套利定價理論的模型

2025-01-12 08:04

[精選]套利定價模型_apt1-資料下載頁

【總結(jié)】第四章套利定價理論APT?套利定價理論(ArbitragePricingTheory,簡稱APT)是由斯蒂夫?羅斯(StephenRoss)于1976年提出的。他試圖提出一種比CAPM傳統(tǒng)更好的解釋資產(chǎn)定價的理論模型。經(jīng)過十幾年的發(fā)展，APT在資產(chǎn)定價理論中的地位已不亞于CAPM。第一節(jié)因素模型和套利p54

2025-01-18 22:40

[經(jīng)濟(jì)學(xué)]第6章因素模型與套利定價-資料下載頁

【總結(jié)】第六章因素模型與套利定價2本章學(xué)習(xí)提要?介紹可直接用于研究和證券的估價的因素模型?單因素模型?多因素模型?通過對套利進(jìn)行定義，推導(dǎo)出套利定價模型，并說明其在定價方面的應(yīng)用3章節(jié)目錄?第一節(jié)因素模型?第二節(jié)套利定價4第一節(jié)因素模型?一、單因素模型

2025-10-07 22:23

套利定價理論講ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】套利定價理論2主要內(nèi)容：?一、套利定價理論?二、單因素模型的套利定價方法?三、雙因素模型的套利定價方法?四．APT與CAPM?五、APT對資產(chǎn)組合的指導(dǎo)意義3一、套利定價理論（一）套利的一般原理?套利是利用同一種實物資產(chǎn)或金融資產(chǎn)的不同價格來獲取無風(fēng)險受益的行為?投資者套利活動

2025-04-28 23:53

套利定價理論appt課件-資料下載頁

【總結(jié)】第六章套利定價理論（APT）第六章套利定價理論第一節(jié)套利定價模型一、單因子模型二、多因子模型第二節(jié)套利定價理論的進(jìn)一步討論一、APT和CAPM的聯(lián)系與區(qū)別二、關(guān)于模型的檢驗問題

2025-04-28 22:40

[精選]第五章指數(shù)模型于套利定價理論-資料下載頁

【總結(jié)】指數(shù)模型與套利定價理論?CAPM模型有如下的缺陷：1、假定條件；2、市場組合的風(fēng)險計算；3、市場風(fēng)險只用一個因素表現(xiàn)，過于集中。?本章介紹指數(shù)模型及套利定價理論APT（Arbitragepricingtheory）單指數(shù)模型?一些投資者認(rèn)為證券的回報率由某一個因素決定。年GDP的增長率（%）通貨

2025-03-08 11:41

[精選]套利定價模型修改版-資料下載頁

【總結(jié)】套利定價模型(APT)??CAPM的局限性?相關(guān)假設(shè)條件的局限性?市場無摩擦假設(shè)和賣空無限制假設(shè)與現(xiàn)實不符；?投資者同質(zhì)預(yù)期與信息對稱的假設(shè)意味著信息是無成本的，與現(xiàn)實不符；?投資者為風(fēng)險厭惡的假設(shè)過于嚴(yán)格；問題提出的背景??CAPM的實證檢驗問題?市場組合的識別和計算問題

2025-01-18 21:39

多因素模型和套利定價理論課件(編輯修改稿)

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多因素模型和套利定價理論課件(已改無錯字)

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多因素模型和套利定價理論課件(參考版)