【總結(jié)】第六章因子模型和套利定價理論(APT)?為了得到投資者的最優(yōu)投資組合,要求知道:–回報率均值向量–回報率方差-協(xié)方差矩陣–無風險利率?估計量和計算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級增加?引入可以大大簡化計算量–由于因子模型的引入,使得估計Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。?因子模型還給我們
2025-02-08 21:54
【總結(jié)】第六章因子模型和套利定價理論(APT)?為了得到投資者的最優(yōu)投資組合,要求知道:–回報率均值向量–回報率方差-協(xié)方差矩陣–無風險利率?估計量和計算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級增加?引入可以大大簡化計算量–由于因子模型的引入,使得估計Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。
2025-02-08 22:01
【總結(jié)】第六章因子模型和套利定價理論(APT)??為了得到投資者的最優(yōu)投資組合,要求知道:–回報率均值向量–回報率方差-協(xié)方差矩陣–無風險利率?估計量和計算量隨著證券種類的增加以指數(shù)級增加??引入可以大大簡化計算量–由于因子模型的引入,使得估計Markowitz有效集的艱巨而煩瑣的任務(wù)得到大大的簡化。
2025-02-08 22:02
【總結(jié)】多因素模型和套利定價理論1.多因素模型iiiir=E(r)+F+e?iiiGDPiIRir=E(r)+bGDP+bIR+er=+DP+R+e南方航空ifGDPGDPIRIRGDPGDPfr=r+RP+RP
2025-01-29 13:59
【總結(jié)】第九章套利定價模型第一節(jié)套利定價理論第二節(jié)套利定價組合第三節(jié)套利定價模型第四節(jié)套利定價模型進一步研究學習目標通過本章的學習,應(yīng)該能夠達到◆掌握APT定義、假設(shè)和觀點;◆掌握資本資產(chǎn)定價模型與套利定價模型比較區(qū)別;◆理解單因素套利定價模型推導,
2025-02-19 13:49
2025-01-12 12:09
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2025-08-05 10:55
【總結(jié)】第五章非壽險定價第五章非壽險定價?費率厘定的基本原理?個體風險的費率?分類費率?信度理論?基本概念?費率厘定的基本方法?數(shù)據(jù)的一致性要求?最終賠款的預測和趨勢分析費率厘定的基本原理基本概念1.風險單位2.賠款和理賠費用
2025-01-26 07:16
【總結(jié)】第三章因素模型與套利定價理論(APT)第一節(jié)指數(shù)模型一、因素模型的產(chǎn)生1、資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)在實際應(yīng)用的兩大問題:(1)要計算風險市場組合,計算量非常巨大。(2)證券市場線實際上只考慮了風險市場組合的預期回報率對證券或證券組合的期望收益率的影響,即把市場風險(系統(tǒng)風險)全
2025-01-20 20:13
【總結(jié)】第五章連續(xù)交通流模型1、守恒方程2、動態(tài)模型3、交通波理論4、小結(jié)第一節(jié)守恒方程一、守恒方程的建立考察一個單向連續(xù)路段,在該路段上選擇兩個交通記數(shù)站,如圖所示,該站點之間沒有入口和出口。Ni:為Δt時間內(nèi)通過i站的車輛數(shù);qi:是通過站i的的流量;Δt:1、2站同時開始記數(shù)所持續(xù)的時間。ΔN:ΔN=N2-N1有如
2024-12-29 09:37
【總結(jié)】第5章標準貿(mào)易模型1本章框架結(jié)構(gòu)?前言?標準貿(mào)易模型?國際收入轉(zhuǎn)移:相對需求曲線的移動?關(guān)稅和出口補貼:相對供給曲線和相對需求曲線同時移動?小結(jié)?附錄:用提供曲線描述國際均衡2前言?先前的貿(mào)易理論強調(diào)了貿(mào)易的起因——比較優(yōu)勢的特定來源
2025-03-05 15:16
【總結(jié)】第五章產(chǎn)品差異化與定價策略,,?,,產(chǎn)品和服務(wù)的差別化構(gòu)成了廠商在高度趨同化的電子交易市場上競爭的基礎(chǔ)之一。無論是水平的差別化競爭還是垂直的差別化競爭,廠商都力圖將自身的產(chǎn)品與其他競爭產(chǎn)品區(qū)別,以此來...
2024-11-17 22:47
【總結(jié)】投資學第10章套利定價理論與風險收益多因素模型12Copyright?HuXinming2023,SchoolofFinance,GuangdongUniversityofBusinessStudies本章主要內(nèi)容多因素模型(MultifactorModels)套利定價理論(Arbitr
2025-01-12 03:57
【總結(jié)】第五章生產(chǎn)理論本章重點:?邊際收益遞減規(guī)律?規(guī)模經(jīng)濟?生產(chǎn)要素的最適組合第一節(jié)生產(chǎn)函數(shù)?一、廠商?1、廠商(生產(chǎn)者):是指利用投入要素為市場生產(chǎn)商品或服務(wù)的獨立決策的經(jīng)濟單位。?2、廠商的組織形式?1)業(yè)主制;?2)合伙制;?
2025-01-16 11:10