歐洲償付能力ii以及美國風(fēng)險資本政策講義(編輯修改稿)
2025-02-05 13:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)規(guī)范中的“三條防線模型”）。高級管理層對高層風(fēng)險負(fù)責(zé)。要有明確的風(fēng)險管理的政策和過程。 5 6 經(jīng)營績效基于風(fēng)險調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。資本分配也是基于風(fēng)險的準(zhǔn)則。 5 內(nèi)部風(fēng)險和資本模型是企業(yè)風(fēng)險管理構(gòu)架的核心。模型需具有高質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)，完整的測試和備份文件。 8 企業(yè)員工需要通過績效、獎金等機(jī)制與公司風(fēng)險、資本經(jīng)營策略等保持一致。 9 需要信息管理來支持企業(yè)風(fēng)險管理構(gòu)架。信息管理需要和它的角色，責(zé)任和權(quán)限相對等 8 10 企業(yè)風(fēng)險管理也需要核心技術(shù)的支持。主要側(cè)重于組織廣度、數(shù)據(jù)質(zhì)量和自動化流程等。 —— 14—— 精算與風(fēng)險管理部 六個測試 ? Test “zero” 模型的監(jiān)管和治理 – 保險者對內(nèi)部模型需要有足夠的治管和內(nèi)部控制 ? Test 1Use test使用測試。 – 高管層經(jīng)理需要理解，同意和使用模型的風(fēng)險和償付資本的計算，并以它們作為商業(yè)計劃和戰(zhàn)略決定的關(guān)鍵基礎(chǔ)。 ? Test 2Statistical quality— 統(tǒng)計質(zhì)量測試。 – 統(tǒng)計計算一定要基于及時的，可靠的，連續(xù)的和綜合的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)要用現(xiàn)行的，可信的和可以證明的假設(shè)來確定。 ? Test 3Validation確認(rèn)。 – 計算和假設(shè)需要根據(jù)實際經(jīng)驗進(jìn)行常識檢驗。包括敏感性檢驗，點檢驗和后瞻檢驗。 ? Test 4Calibration— 整合。 – 計算結(jié)果需要在 %的在險價值整合，并和市場類似結(jié)果相比較。 ? Test 5PL attribution— 收益分配。 – 公司需要經(jīng)常檢驗風(fēng)險和利潤的分配是否精確反映收益的來源。 ? Test 6Documentation— 記錄。 – 公司為了滿是監(jiān)管方的要求要定時定期的提供記錄，包括模型的設(shè)計，運行，數(shù)學(xué)基本，模型和參數(shù)的假設(shè)，基本數(shù)據(jù)的改變等等。 —— 15—— 精算與風(fēng)險管理部 10個風(fēng)險管理框架 1。風(fēng)險戰(zhàn)略 Risk strategy – ORSA 作為企業(yè)戰(zhàn)略計劃的整合部分。（ ) – 公司需要顯示內(nèi)部模型被廣泛使用并在決策過程中期非常重要的作用。（ Art. 118） 2。風(fēng)險容忍度 Risk appetite – 風(fēng)險偏好和容忍度融合在在戰(zhàn)略決定和風(fēng)險管理系統(tǒng)中。 3。風(fēng)險結(jié)構(gòu)組成 Risk profile – 要求長期的計算評估風(fēng)險結(jié)構(gòu)和組成 ,，作為 ORSA的一個部分。（) – 向公眾公開公司的風(fēng)險暴露，集中，轉(zhuǎn)化和敏感性。（ ) 4。外部的交流和投資者管理 Ext. munication and stakeholder mgt – Solvency Financial Condition Report () – ORSA做為一個管理的工具作為監(jiān)管的過程被監(jiān)管機(jī)構(gòu)向公眾公布（) 5。治理，組織和政策。 – 公開治理系統(tǒng)（ SFC ） – 有效的風(fēng)險控制系統(tǒng)和書面政策（ ， ,4） – 風(fēng)險管理，內(nèi)部控制，內(nèi)部審計和精算功能（ ） —— 16—— 精算與風(fēng)險管理部 10個風(fēng)險管理框架 7。風(fēng)險和資本計算（包括內(nèi)部模型） – 計算總共的償付能力需要，風(fēng)險結(jié)構(gòu)和相應(yīng)的資本需求（44) – 被批準(zhǔn)的內(nèi)部模型被廣泛的在業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理中使用，被董事會和高管監(jiān)管（ ） 8。人力和回報 – 高層戰(zhàn)略目標(biāo)保證文化和行為 （ CEIOP文章， Risk Management and Other Corporate Issues— Para, ) – 回報和獎勵制度和有效風(fēng)險控制聯(lián)系起來。 9。管理信息系統(tǒng) – 定期向管理階層和職能部門提供決策用的信息 （ ， ） – 和公眾披露報告流水線化，提供業(yè)務(wù)表現(xiàn)，治管系統(tǒng)，風(fēng)險結(jié)構(gòu)，資本管理和計算基礎(chǔ)的信息。（ Art50） 10。技術(shù)和基礎(chǔ)建設(shè) – 模型平臺和支持整合的過程 （ ） – 統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括數(shù)據(jù)。 （ ） – ORSA定期更新。即使在風(fēng)險巨大變化后也不需要太多的耽擱 —— 17—— 精算與風(fēng)險管理部 償付能力 II所要牽涉的部門 關(guān)鍵信息
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