存款負債管理與負債業(yè)務(wù)管理知識分析概述(編輯修改稿)
2025-01-26 21:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 與成本控制 存款結(jié)構(gòu)根據(jù)期限長短和利率的高低來劃分。n 存款結(jié)構(gòu)與成本的關(guān)系： 二者之間的關(guān)系不能一概而論。因為存款成本不僅包括利息成本，還包括非利息成本，即營業(yè)成本。存款期限長 利率高 成本高存款期限短 利率低 成本低n 對存款結(jié)構(gòu)的成本選擇，需要處理好四種關(guān)系：① 盡量擴大低息存款的吸收，降低利息成本的相對數(shù)；② 正確處理不同存款的利息成本和營業(yè)成本的比重關(guān)系；③ 正確處理活期存款與信貸能力之間的關(guān)系；④ 正確處理定期存款與信用創(chuàng)造之間的關(guān)系。 （ 2）存款總量與成本控制 n存款總量與成本的關(guān)系有四種：① 逆向組合模式，即存款總量增加，成本下降。這是最佳組合模式。② 同向組合模式，即存款總量增加，成本上升。③ 總量單向變化模式，即存款總量增加，成本不變。這也是較為理想的組合模式。④ 成本單向變化模式，即存款總量不變，成本增加。這是最差的組合模式。 存款定價 存款定價包括兩方面的內(nèi)容：一是確定存款利率；二是確定存款服務(wù)的價格。1. 存款定價與銀行經(jīng)營目標(biāo)存款價格的變化客戶對其持有的存款數(shù)量和組合的決策銀行的存貸利差銀行的存款數(shù)量和構(gòu)成銀行凈利潤和銀行存貸款的增長（ 1）成本加利潤定價法 n 公式： 每單位存款服務(wù)的價格 =每單位存款服務(wù)的經(jīng)營費用 +每單位銀行存款的管理費用 +售出每單位存款服務(wù)的計劃利潤n 成本加利潤定價法以銀行資金成本為基礎(chǔ)制定價格，計算方法如下：① 每種資金來源的可用資金成本比率； 可用資金成本率＝【（利息成本＋非利息成本）／（吸收的存款資金－存款準備金）】 100 ％② 每一可用資金成本比率乘以每種資金來源占銀行資金的相對比重；③ 加總各項乘積，得出銀行資金的加權(quán)平均成本。 例題：某銀行需籌資 500萬元，包括 200萬元的活期存款， 200萬元的定期與儲蓄存款， 50萬元的貨幣市場借款和 50萬元的股權(quán)資本?；钇诖婵畹某杀荆ɡ⒑头抢⒊杀荆峦榛钇诖婵铑~的 8％，定期與儲蓄存款的成本為 10％，貨幣市場借款的成本為 10％，股權(quán)資本籌資成本為 20％。假設(shè)對各種資金來源的存款準備金率的規(guī)定是：活期存款為 15％，定期與儲蓄存款為 5％，貨幣市場借款為 2％。要求計算該銀行的加權(quán)平均資金成本。＝ （ 200／ 500） 【（ 2008％）／（ 200－20015％）】 ＋ （ 200 ／ 500） 【（ 20010％）／（ 200－ 2005％）】 ＋ （ 50 ／ 500） 【（ 5010％）／（ 50－ 502％）】 ＋ （ 50 ／ 500） 【（ 5020％）／（ 50－ 0）】＝ 11％銀行加權(quán)平均資金成本＝ ∑ 某種資金來源的數(shù)額 總籌集資金 利息與非利息成本某種資金來源的數(shù)額－存款準備金（）（ 2）存款的邊際成本定價法 n 基本做法分為三步：n 第一步，摘錄資產(chǎn)負債表的有關(guān)數(shù)據(jù)；第二步，計算資金平均成本；n 第三步，預(yù)測資金加權(quán)邊際成本。n 邊際成本的預(yù)測方法邊際成本 =總成本變動額 =新利率 新利率下籌集的資金額 =舊 利率 舊利率下籌集的資金額邊際成本率 =總成本變動額 /籌集的新增資金額最優(yōu)狀態(tài)： MC=MRn 例題： 7%的利率，銀行可吸收 2500萬美元的新存款； %的利率，可籌集 5000萬美元的新存款； 8%利率可吸收 7500萬美元的存款。分析邊際成本變化？（ 3）市場滲透存款定價是一種至少在短期內(nèi)不致力于利潤對成本
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