150410金融衍生工具與市值管理(打印版)(編輯修改稿)
2025-01-19 14:47 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ） ? 相關(guān)性關(guān)系因素（跨 品種、滬深 300/上證 50/中證500） 2023/1/19 16 套利策略的種類 ?跨期套利 ?跨品種套利 相關(guān)品種 提油套利不反提油套利 ?跨市套利 ?期現(xiàn)套利 2023/1/19 17 期權(quán)基礎(chǔ)及 投資 策略 ?期 權(quán) 概述 ?期 權(quán)的 特點(diǎn) ?期 權(quán) 投資策略 2023/1/19 18 期權(quán)概述 ? 按期權(quán)買者的權(quán)利劃分，期權(quán)可分為看漲期權(quán)（ Call Option）和看跌期權(quán)（ Put Option） ? 按照期權(quán)合約的標(biāo)的資產(chǎn)劃分 – 商品期貨期權(quán) – 利率期權(quán) – 外匯期權(quán) – 股指期權(quán) – 個(gè)股 期權(quán) 2023/1/19 19 期權(quán)投資策略 ?買 進(jìn) 看漲期權(quán) ?賣出看漲期權(quán) ?買 進(jìn) 看跌期權(quán) ?賣出看跌期權(quán) 2023/1/19 20 不同期權(quán)策略盈虧分布 2023/1/19 21 期貨與期權(quán)套期保值 ?套期保值概述 ?期貨套期保值不案例 ?期權(quán)套期保值 ?期貨不期權(quán)保值的異同 2023/1/19 22 套期保值 概述 ? 套期保值 (hedge)——是指以規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)為目的的期貨交易行為 ?提前 買進(jìn) ：穩(wěn)定成本 ?提前賣出：確保利潤(rùn) ? 套期保值原理（原生品不衍生品） ?趨同性 ?收斂性 ?替代性 2023/1/19 23 期 貨 套期保值與案例 ?期貨套期保值種類 ?買入套期保值 ?賣出套期保值 ?期貨保值案例 ?特變電工（ 600089） ?遠(yuǎn)興能源（ 000683） ?精藝股份（ 002295） ?云南銅業(yè)（ 000878） 2023/1/19 24 期權(quán)套期保值 ?期權(quán)套期保值的種類 ?期權(quán)保值的優(yōu)勢(shì) 2023/1/19 25 期權(quán)套期保值的種類 ?擔(dān)心價(jià)格上漲 – 買入看漲期權(quán) –
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