貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)及關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管(編輯修改稿)
2025-09-11 23:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 我會(huì)在新協(xié)議第二支柱中有關(guān)集中度的要求（續(xù)） ? 第七十六條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面的集中度風(fēng)險(xiǎn)管理框架，銀行的集中度風(fēng)險(xiǎn)管理框架應(yīng)當(dāng)至少包括： — 書面的風(fēng)險(xiǎn)管理制度； — 有效的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制集中度風(fēng)險(xiǎn)的方法， — 集中度風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系； — 定期的集中度風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和審查制度； — 壓力測(cè)試制度。 ? 第七十七條 對(duì)集中度風(fēng)險(xiǎn)配置相應(yīng)的資本 銀監(jiān)會(huì) 《 商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引 》 2022年 監(jiān)管審查 ?評(píng)估定量要素 客戶集中 指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)值 集團(tuán)客戶集中度 ≤15 ％ 單一客戶集中度風(fēng)險(xiǎn) ≤10 ％ 最大十家客戶集中度風(fēng)險(xiǎn) ≤50 ％ 地區(qū)集中度 指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值 境外貸款占比 同質(zhì)同類機(jī)構(gòu) 平均值 地區(qū)貸款占比 同質(zhì)同類機(jī)構(gòu) 平均值 監(jiān)管審查 行業(yè)集中度 （ 20個(gè)行業(yè)分類） 指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值 行業(yè)貸款占比 同質(zhì)同類機(jī)構(gòu)平均值 房地產(chǎn)貸款占比 同質(zhì)同類機(jī)構(gòu)平均值 風(fēng)險(xiǎn)緩釋集中度 指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值 銀行對(duì)房地產(chǎn)抵押的 依賴比率 同質(zhì)同類機(jī)構(gòu)平均值 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 ?風(fēng)險(xiǎn)水平 ?風(fēng)險(xiǎn)管理 ?問(wèn)題與難點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)水平 ?2022年末， 281家商業(yè)銀行中單一集團(tuán)客戶授信集中度及單一客戶貸款集中度超過(guò)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的分別為 16家和 17家，比年初減少 66家和 71家。 ?2022年一季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的單一集團(tuán)客戶授信集中度為 %，比年初下降 ；銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)單一客戶貸款集中度指標(biāo)為 %，比年初下降 。 ?301家商業(yè)銀行 (不含外國(guó)銀行分行 )中單一集團(tuán)客戶授信集中度及單一客戶貸款集中度超過(guò)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的分別為 20家和 24家，比年初增加 4家和 7家。 風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 治理 計(jì)量 監(jiān)控報(bào)告與緩釋 組織架構(gòu) 組織架建立全面監(jiān)管信用集中度風(fēng)險(xiǎn)的組織架構(gòu)和職能設(shè)置 管理流程 明確日常管理流程，涵蓋識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、報(bào)告和控制 政策制度 政策制度，包括各項(xiàng)工作的方法和要求 單一客戶集中 HHI指數(shù)、集中度指標(biāo)反映。通過(guò) GA調(diào)整來(lái)影響資本要求。 組合集中 相關(guān)性系數(shù)。 壓力測(cè)試。 資本影響評(píng)估 組織架建立全面監(jiān)管信用集中度風(fēng)險(xiǎn)的組織架構(gòu)和職能設(shè)置 限額管理 風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、控制。 報(bào)告體系 多指標(biāo)、多手段分析； 報(bào)告職責(zé)和渠道； 問(wèn)題和難點(diǎn) ? 信息的準(zhǔn)確、及時(shí)和完整 ? 子孫關(guān)系 ? 網(wǎng)絡(luò)關(guān)系 ? 政府關(guān)系？ ? 外部信息的充分利用 ? 內(nèi)部信息的充分共享 ? 信息處理與業(yè)務(wù)流程的結(jié)合 ?客戶信息收集 問(wèn)題和難點(diǎn)（續(xù)） ? 一組關(guān)聯(lián)的交易對(duì)手
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