貸款集中度風險及關聯交易風險的監(jiān)管(編輯修改稿)
2024-09-11 23:57 本頁面
【文章內容簡介】 我會在新協議第二支柱中有關集中度的要求（續(xù)） ? 第七十六條 商業(yè)銀行應當建立全面的集中度風險管理框架，銀行的集中度風險管理框架應當至少包括： — 書面的風險管理制度； — 有效的識別、計量、監(jiān)測和控制集中度風險的方法， — 集中度風險限額管理體系； — 定期的集中度風險報告和審查制度； — 壓力測試制度。 ? 第七十七條 對集中度風險配置相應的資本 銀監(jiān)會 《 商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引 》 2022年 監(jiān)管審查 ?評估定量要素 客戶集中 指標 標準值 集團客戶集中度 ≤15 ％ 單一客戶集中度風險 ≤10 ％ 最大十家客戶集中度風險 ≤50 ％ 地區(qū)集中度 指標標準值 境外貸款占比 同質同類機構 平均值 地區(qū)貸款占比 同質同類機構 平均值 監(jiān)管審查 行業(yè)集中度 （ 20個行業(yè)分類） 指標標準值 行業(yè)貸款占比 同質同類機構平均值 房地產貸款占比 同質同類機構平均值 風險緩釋集中度 指標標準值 銀行對房地產抵押的 依賴比率 同質同類機構平均值 銀行風險管理 ?風險水平 ?風險管理 ?問題與難點 風險水平 ?2022年末， 281家商業(yè)銀行中單一集團客戶授信集中度及單一客戶貸款集中度超過監(jiān)管標準的分別為 16家和 17家，比年初減少 66家和 71家。 ?2022年一季度末，銀行業(yè)金融機構的單一集團客戶授信集中度為 %，比年初下降 ；銀行業(yè)金融機構單一客戶貸款集中度指標為 %，比年初下降 。 ?301家商業(yè)銀行 (不含外國銀行分行 )中單一集團客戶授信集中度及單一客戶貸款集中度超過監(jiān)管標準的分別為 20家和 24家，比年初增加 4家和 7家。 風險管理 ? 治理 計量 監(jiān)控報告與緩釋 組織架構 組織架建立全面監(jiān)管信用集中度風險的組織架構和職能設置 管理流程 明確日常管理流程，涵蓋識別、計量、監(jiān)測、報告和控制 政策制度 政策制度，包括各項工作的方法和要求 單一客戶集中 HHI指數、集中度指標反映。通過 GA調整來影響資本要求。 組合集中 相關性系數。 壓力測試。 資本影響評估 組織架建立全面監(jiān)管信用集中度風險的組織架構和職能設置 限額管理 風險限額設定、控制。 報告體系 多指標、多手段分析； 報告職責和渠道； 問題和難點 ? 信息的準確、及時和完整 ? 子孫關系 ? 網絡關系 ? 政府關系？ ? 外部信息的充分利用 ? 內部信息的充分共享 ? 信息處理與業(yè)務流程的結合 ?客戶信息收集 問題和難點（續(xù)） ? 一組關聯的交易對手
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1