貸款集中度風險及關聯(lián)交易風險的監(jiān)管-免費閱讀
【正文】 ?重大關聯(lián)交易報董事會批準，并執(zhí)行關聯(lián)董事回避。 銀監(jiān)會 《 商業(yè)銀行與內部人和股東關聯(lián)交易管理辦法 》 2022年 關聯(lián)方定義（續(xù)） ? 第二十五條 一般關聯(lián)交易按照商業(yè)銀行內部授權程序審批，并報關聯(lián)交易控制委員會備案或批準。 報告體系 多指標、多手段分析； 報告職責和渠道； 問題和難點 ? 信息的準確、及時和完整 ? 子孫關系 ? 網(wǎng)絡關系 ? 政府關系？ ? 外部信息的充分利用 ? 內部信息的充分共享 ? 信息處理與業(yè)務流程的結合 ?客戶信息收集 問題和難點（續(xù)） ? 一組關聯(lián)的交易對手 ? 生產(chǎn)依賴 ? 投資依賴 ? 技術依賴 ? 共同風險因素 ? 抵押品：房地產(chǎn) (土地、商用、住宅 ) ? 不同行業(yè)間：能源與房地產(chǎn) ?實質性風險集中的判斷 問題與難點（續(xù)） ?風險管理框架 ?風險的測度 :度量風險的標準 ?風險的測度 :承擔多大的風險 ?目標的傳導 :風險政策和程序 ?目標的控制 :報告和約束機制 關聯(lián)交易風險 ?風險概述 ?我國監(jiān)管要求 ?銀行風險管理 風險概述 ? 由于關聯(lián)方對銀行的控制或影響，發(fā)生銀行與關聯(lián)方不公允交易而導致?lián)p失的風險。 ? 第七十七條 對集中度風險配置相應的資本 銀監(jiān)會 《 商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引 》 2022年 監(jiān)管審查 ?評估定量要素 客戶集中 指標 標準值 集團客戶集中度 ≤15 ％ 單一客戶集中度風險 ≤10 ％ 最大十家客戶集中度風險 ≤50 ％ 地區(qū)集中度 指標標準值 境外貸款占比 同質同類機構 平均值 地區(qū)貸款占比 同質同類機構 平均值 監(jiān)管審查 行業(yè)集中度 （ 20個行業(yè)分類） 指標標準值 行業(yè)貸款占比 同質同類機構平均值 房地產(chǎn)貸款占比 同質同類機構平均值 風險緩釋集中度 指標標準值 銀行對房地產(chǎn)抵押的 依賴比率 同質同類機構平均值 銀行風險管理 ?風險水平 ?風險管理 ?問題與難點 風險水平 ?2022年末， 281家商業(yè)銀行中單一集團客戶授信集中度及單一客戶貸款集中度超過監(jiān)管標準的分別為 16家和 17家，比年初減少 66家和 71家。包括但不限于：貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)承兌和貼現(xiàn)、透支、保理、擔保、貸款承諾、開立信用證等表內外業(yè)務。 銀行監(jiān)管當局必須滿意地看到，銀行的各項政策和程序要能協(xié)助管理層識別和管理風險集中；銀行監(jiān)管當局必須制定審慎限額，限制銀行對單一交易對手或關聯(lián)交易對手集團的風險暴露。 管理體系 (一 ) 組織架構 ?對內組織負責 ?對外負責 ?專人負責 ?充分考慮客戶和集團客戶的信用狀況、經(jīng)營
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