貸款集中度風(fēng)險及關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險的監(jiān)管-免費閱讀
【正文】 ?重大關(guān)聯(lián)交易報董事會批準(zhǔn)，并執(zhí)行關(guān)聯(lián)董事回避。 銀監(jiān)會 《 商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法 》 2022年 關(guān)聯(lián)方定義（續(xù)） ? 第二十五條 一般關(guān)聯(lián)交易按照商業(yè)銀行內(nèi)部授權(quán)程序?qū)徟?，并報關(guān)聯(lián)交易控制委員會備案或批準(zhǔn)。 報告體系 多指標(biāo)、多手段分析； 報告職責(zé)和渠道； 問題和難點 ? 信息的準(zhǔn)確、及時和完整 ? 子孫關(guān)系 ? 網(wǎng)絡(luò)關(guān)系 ? 政府關(guān)系？ ? 外部信息的充分利用 ? 內(nèi)部信息的充分共享 ? 信息處理與業(yè)務(wù)流程的結(jié)合 ?客戶信息收集 問題和難點（續(xù)） ? 一組關(guān)聯(lián)的交易對手 ? 生產(chǎn)依賴 ? 投資依賴 ? 技術(shù)依賴 ? 共同風(fēng)險因素 ? 抵押品：房地產(chǎn) (土地、商用、住宅 ) ? 不同行業(yè)間：能源與房地產(chǎn) ?實質(zhì)性風(fēng)險集中的判斷 問題與難點（續(xù)） ?風(fēng)險管理框架 ?風(fēng)險的測度 :度量風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn) ?風(fēng)險的測度 :承擔(dān)多大的風(fēng)險 ?目標(biāo)的傳導(dǎo) :風(fēng)險政策和程序 ?目標(biāo)的控制 :報告和約束機制 關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險 ?風(fēng)險概述 ?我國監(jiān)管要求 ?銀行風(fēng)險管理 風(fēng)險概述 ? 由于關(guān)聯(lián)方對銀行的控制或影響，發(fā)生銀行與關(guān)聯(lián)方不公允交易而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。 ? 第七十七條 對集中度風(fēng)險配置相應(yīng)的資本 銀監(jiān)會 《 商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引 》 2022年 監(jiān)管審查 ?評估定量要素 客戶集中 指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)值 集團客戶集中度 ≤15 ％ 單一客戶集中度風(fēng)險 ≤10 ％ 最大十家客戶集中度風(fēng)險 ≤50 ％ 地區(qū)集中度 指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值 境外貸款占比 同質(zhì)同類機構(gòu) 平均值 地區(qū)貸款占比 同質(zhì)同類機構(gòu) 平均值 監(jiān)管審查 行業(yè)集中度 （ 20個行業(yè)分類） 指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值 行業(yè)貸款占比 同質(zhì)同類機構(gòu)平均值 房地產(chǎn)貸款占比 同質(zhì)同類機構(gòu)平均值 風(fēng)險緩釋集中度 指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值 銀行對房地產(chǎn)抵押的 依賴比率 同質(zhì)同類機構(gòu)平均值 銀行風(fēng)險管理 ?風(fēng)險水平 ?風(fēng)險管理 ?問題與難點 風(fēng)險水平 ?2022年末， 281家商業(yè)銀行中單一集團客戶授信集中度及單一客戶貸款集中度超過監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的分別為 16家和 17家，比年初減少 66家和 71家。包括但不限于：貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)承兌和貼現(xiàn)、透支、保理、擔(dān)保、貸款承諾、開立信用證等表內(nèi)外業(yè)務(wù)。 銀行監(jiān)管當(dāng)局必須滿意地看到，銀行的各項政策和程序要能協(xié)助管理層識別和管理風(fēng)險集中；銀行監(jiān)管當(dāng)局必須制定審慎限額，限制銀行對單一交易對手或關(guān)聯(lián)交易對手集團的風(fēng)險暴露。 管理體系 (一 ) 組織架構(gòu) ?對內(nèi)組織負(fù)責(zé) ?對外負(fù)責(zé) ?專人負(fù)責(zé) ?充分考慮客戶和集團客戶的信用狀況、經(jīng)營
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