貸款集中度風(fēng)險及關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險的監(jiān)管-文庫吧
2025-07-31 23:57 本頁面
【正文】 一組關(guān)聯(lián)交易對手的定義 ? 第三條 本指引所稱集團客戶是指具有以下特征的商業(yè)銀行的企 （一）在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被 （三）主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制 （四）存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤， ? 前款所指企事業(yè)法人包括除商業(yè)銀行外的其他金融機構(gòu)。 限額規(guī)定 ? 第十二條 一家商業(yè)銀行對單一集團客戶授信余額（包括第四條第二款所列各類信用風(fēng)險暴露）不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的 15% ? 當(dāng)一個集團客戶授信需求超過一家銀行風(fēng)險的承受能力時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采取組織銀團貸款、聯(lián)合貸款和貸款轉(zhuǎn)讓等措施分 ? 計算授信余額時，可扣除客戶提供的保證金存款及質(zhì)押的銀行存單和國債金額。 ? 《 商業(yè)銀行法 》 第三十九條規(guī)定，銀行對于單一借款人貸款余額與資本比例不得高于 10% 管理體系 ? 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本指引的規(guī)定，結(jié)合自身的經(jīng)營管理水平和信貸管理信息系統(tǒng)的狀況，制定集團客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理制度，其內(nèi)容應(yīng)包括集團客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的組織建設(shè)、風(fēng)險管理與防范的具體措施、確定單一集團客戶的范圍所依據(jù)的準(zhǔn)則、對單一集團客戶的授信限額標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部報告程序以及內(nèi)部責(zé)任分配等。 管理體系 (一 ) 組織架構(gòu) ?對內(nèi)組織負(fù)責(zé) ?對外負(fù)責(zé) ?專人負(fù)責(zé) ?充分考慮客戶和集團客戶的信用狀況、經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況 。 ?不得超出 15%， ?否則：銀團貸款、聯(lián)合貸款和貸款轉(zhuǎn)讓等措施分散風(fēng)險 限額管理 管理體系 (二 ) 信息收集 信息核查 關(guān)聯(lián)互保審查 授信審查 關(guān)聯(lián)交易報告 禁止性條款 授信協(xié)議 (合同 ) 管理體系 (二 ) 聯(lián)合檢查 關(guān)聯(lián)交易控制 聯(lián)合清收 貸后管理 風(fēng)險管理制度備案 年度綜合評估 監(jiān)管報告 管理體系 (三 ) 內(nèi)部信息支持 外部征信信息收集 管理信息系統(tǒng) 外部征信信息報告 內(nèi)部風(fēng)險 預(yù)警 銀監(jiān)會 統(tǒng)一監(jiān)測 風(fēng)險預(yù)警 銀行間 相互咨詢 外部中介 機構(gòu)支持 我會在新協(xié)議第二支柱中有關(guān)集中度的要求 ? 第七十三條 出現(xiàn)集中度風(fēng)險的情形包括： （一）交易對手或借款人集中風(fēng)險； （二）地區(qū)集中風(fēng)險； （三）行業(yè)集中風(fēng)險； （四）信用風(fēng)險緩釋工具集中風(fēng)險； （五）資產(chǎn)集中風(fēng)險； （六）表外項目集中風(fēng)險； （七）其他集中風(fēng)險，其他可能給銀行帶來損失的單個風(fēng)險暴露或風(fēng)險暴露組合 ?第七十四條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效識別本行的各類集中度風(fēng)險： 不同業(yè)務(wù)條線的類似暴露；各類風(fēng)險之間的關(guān)聯(lián)產(chǎn)生的集中度風(fēng)險：在壓力市場條件下、經(jīng)濟下行和市場不具備流動性情況可能產(chǎn)生的集中度風(fēng)險。
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