【正文】 管理信息系統(tǒng) 外部征信信息報(bào)告 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)警 銀監(jiān)會(huì) 統(tǒng)一監(jiān)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 銀行間 相互咨詢(xún) 外部中介 機(jī)構(gòu)支持 我會(huì)在新協(xié)議第二支柱中有關(guān)集中度的要求 ? 第七十三條 出現(xiàn)集中度風(fēng)險(xiǎn)的情形包括： （一）交易對(duì)手或借款人集中風(fēng)險(xiǎn)； （二）地區(qū)集中風(fēng)險(xiǎn)； （三）行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)； （四）信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具集中風(fēng)險(xiǎn)； （五）資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)； （六）表外項(xiàng)目集中風(fēng)險(xiǎn)； （七）其他集中風(fēng)險(xiǎn)，其他可能給銀行帶來(lái)?yè)p失的單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)暴露或風(fēng)險(xiǎn)暴露組合 ?第七十四條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效識(shí)別本行的各類(lèi)集中度風(fēng)險(xiǎn)： 不同業(yè)務(wù)條線的類(lèi)似暴露；各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)聯(lián)產(chǎn)生的集中度風(fēng)險(xiǎn)：在壓力市場(chǎng)條件下、經(jīng)濟(jì)下行和市場(chǎng)不具備流動(dòng)性情況可能產(chǎn)生的集中度風(fēng)險(xiǎn)。 ? 重大關(guān)聯(lián)交易是指商業(yè)銀行與一個(gè)關(guān)聯(lián)方之間單筆交易金額占商業(yè)銀行資本凈額 1%以上，或商業(yè)銀行與一個(gè)關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易后商業(yè)銀行與該關(guān)聯(lián)方的交易余額占商業(yè)銀行資本凈額 5%以上的交易。 關(guān)注重點(diǎn) ?內(nèi)部交易的商業(yè)化原則 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 ?風(fēng)險(xiǎn)水平 ?風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)鍵點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)水平 ? 2022年一季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)單一關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)度、集團(tuán)客戶關(guān)聯(lián)度和全部關(guān)聯(lián)度指標(biāo)總體均符合監(jiān)管要求，分別為 %、%和 %，集團(tuán)客戶關(guān)聯(lián)度比年初上升 ，而全部關(guān)聯(lián)度比年初上升 。 我國(guó)監(jiān)管要求 ? 《 商業(yè)銀行法 》 ? 《 商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法 》 ? 《 銀行并表監(jiān)管指引 》 ? 《 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管指引 》 ? 《 商業(yè)銀行授信工作盡職指引 》 ? 《 商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引 》 ? 《 商業(yè)銀行信息披露暫行辦法 》 ? 《 監(jiān)管評(píng)級(jí)內(nèi)部指引 》 監(jiān)管要求的主要內(nèi)容 ?關(guān)聯(lián)方定義 ?關(guān)聯(lián)交易范圍 ?限額規(guī)定 ?管理體系 ?內(nèi)部交易 關(guān)聯(lián)方定義 ?第四十條：商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款；向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類(lèi)貸款的條件。 ” 一組關(guān)聯(lián)交易對(duì)手的定義 ? 第三條 本指引所稱(chēng)集團(tuán)客戶是指具有以下特征的商業(yè)銀行的企 （一）在股權(quán)上或者經(jīng)營(yíng)決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被 （三）主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬（包括三代以?xún)?nèi)直系親屬關(guān)系和二代以?xún)?nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制 （四）存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)， ? 前款所指企事業(yè)法人包括除商業(yè)銀行外的其他金融機(jī)構(gòu)。 限額規(guī)定 ? 第十二條 一家商業(yè)銀行對(duì)單一集團(tuán)客戶授信余額（包括第四條第二款所列各類(lèi)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露）不得超過(guò)該商業(yè)銀行資本凈額的 15% ? 當(dāng)一個(gè)集團(tuán)客戶授信需求超過(guò)一家銀行風(fēng)險(xiǎn)的承受能力時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采取組織銀團(tuán)貸款、聯(lián)合貸款和貸款轉(zhuǎn)讓等措施分 ? 計(jì)算授信余額時(shí)，可扣除客戶提供的保證金存款及質(zhì)押的銀行