貸款集中度風(fēng)險及關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險的監(jiān)管-文庫吧資料
2024-08-28 23:57本頁面
【正文】 企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織。 ? 關(guān)聯(lián)方的識別 ? 關(guān)聯(lián)交易的界定 ? 交易程序的控制 ? 交易的披露 ? 商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)按照商業(yè)原則，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行。 資本影響評估 組織架建立全面監(jiān)管信用集中度風(fēng)險的組織架構(gòu)和職能設(shè)置 限額管理 風(fēng)險限額設(shè)定、控制。 組合集中 相關(guān)性系數(shù)。 風(fēng)險管理 ? 治理 計量 監(jiān)控報告與緩釋 組織架構(gòu) 組織架建立全面監(jiān)管信用集中度風(fēng)險的組織架構(gòu)和職能設(shè)置 管理流程 明確日常管理流程，涵蓋識別、計量、監(jiān)測、報告和控制 政策制度 政策制度，包括各項工作的方法和要求 單一客戶集中 HHI指數(shù)、集中度指標(biāo)反映。 ?2022年一季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的單一集團(tuán)客戶授信集中度為 %，比年初下降 ；銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)單一客戶貸款集中度指標(biāo)為 %，比年初下降 。 我會在新協(xié)議第二支柱中有關(guān)集中度的要求（續(xù)） ? 第七十六條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面的集中度風(fēng)險管理框架，銀行的集中度風(fēng)險管理框架應(yīng)當(dāng)至少包括： — 書面的風(fēng)險管理制度； — 有效的識別、計量、監(jiān)測和控制集中度風(fēng)險的方法， — 集中度風(fēng)險限額管理體系； — 定期的集中度風(fēng)險報告和審查制度； — 壓力測試制度。 管理體系 (一 ) 組織架構(gòu) ?對內(nèi)組織負(fù)責(zé) ?對外負(fù)責(zé) ?專人負(fù)責(zé) ?充分考慮客戶和集團(tuán)客戶的信用狀況、經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況 。 限額規(guī)定 ? 第十二條 一家商業(yè)銀行對單一集團(tuán)客戶授信余額（包括第四條第二款所列各類信用風(fēng)險暴露）不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的 15% ? 當(dāng)一個集團(tuán)客戶授信需求超過一家銀行風(fēng)險的承受能力時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采取組織銀團(tuán)貸款、聯(lián)合貸款和貸款轉(zhuǎn)讓等措施分 ? 計算授信余額時，可扣除客戶提供的保證金存款及質(zhì)押的銀行存單和國債金額。 ” ? 第四條增加一款作為第二款： “ 商業(yè)銀行持有的集團(tuán)客戶成員企業(yè)發(fā)行的公司債券、企業(yè)債券、短期融資券、中期票據(jù)等債券資產(chǎn)以及通過衍生產(chǎn)品等交易行為所產(chǎn)生的 信用風(fēng)險暴露 應(yīng)納入集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險管理。 ?集中度可被視作銀行發(fā)生主要問題最重要的原因 集中度風(fēng)險類型 ?組合集中 (Sector Concentration) 客戶集中 (Name Concentration) 組合集中 (Sector Concentration) 我國監(jiān)管要求 ? 《 銀行業(yè)監(jiān)督管理法 》 ? 《 商業(yè)銀行法 》 ? 《 商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引 》 ? 《 銀行并表監(jiān)管指引 》 ? 《 資本充足率監(jiān)督檢查指引 》 ? 《 商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo) 》 ? 《 非現(xiàn)場監(jiān)管指引 》 ? 《 商業(yè)銀行授信工作盡職指引 》 ? 《 商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引 》 ? 《 商業(yè)銀行銀團(tuán)貸款指引 》
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