貸款集中度風險及關聯(lián)交易風險的監(jiān)管(存儲版)
【正文】 狀況和財務狀況 。 組合集中 相關性系數(shù)。 ? 一般關聯(lián)交易是指商業(yè)銀行與一個關聯(lián)方之間單筆交易金額占商業(yè)銀行資本凈額 1%以下，且該筆交易發(fā)生后商業(yè)銀行與該關聯(lián)方的交易余額占商業(yè)銀行資本凈額 5%以下的交易。 ? 第二十三條 商業(yè)銀行應當制定關聯(lián)交易管理制度，包括董事會或者經營決策機構對關聯(lián)交易的監(jiān)督管理，關聯(lián)交易控制委員會的職責和人員組成，關聯(lián)方的信息收集與管理，關聯(lián)方的報告與承諾、識別與確認制度，關聯(lián)交易的種類和定價政策、審批程序和標準，回避制度，內部審計監(jiān)督，信息披露，處罰辦法等內容。 ?301家商業(yè)銀行 (不含外國銀行分行 )中全部關聯(lián)度超過監(jiān)管紅線的有 7家，與年初持平，包括 5家城商行和 2家農商行。 ? 重大關聯(lián)交易應當在批準之日起十個工作日內報告監(jiān)事會，同時報告中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會。 前款所稱關系人是指： （一）商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務人員及其近親屬； （二）前項所列人員投資或者擔任高級管理職務的公司、企業(yè)和其他經濟組織。 風險管理 ? 治理 計量 監(jiān)控報告與緩釋 組織架構 組織架建立全面監(jiān)管信用集中度風險的組織架構和職能設置 管理流程 明確日常管理流程，涵蓋識別、計量、監(jiān)測、報告和控制 政策制度 政策制度，包括各項工作的方法和要求 單一客戶集中 HHI指數(shù)、集中度指標反映。 限額規(guī)定 ? 第十二條 一家商業(yè)銀行對單一集團客戶授信余額（包括第四條第二款所列各類信用風險暴露）不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的 15% ? 當一個集團客戶授信需求超過一家銀行風險的承受能力時，商業(yè)銀行應當采取組織銀團貸款、聯(lián)合貸款和貸款轉讓等措施分 ? 計算授信余額時，可扣除客戶提供的保證金存款及質押的銀行存單和國債金額。 信用風險：貸款集中度風險及關聯(lián)交易風險的監(jiān)管 《 核心原則 》 的基本架構 （一）目標、獨立性、權力、透明度與合作 —— 原則 1 （二）發(fā)照和結構 —— 原則 2至 5 （三）審慎規(guī)章及要求 —— 原則 6至 18 （四）持續(xù)監(jiān)管的手段 —— 原則 18至 21 （五）信息要求 —— 原則 22 （六）監(jiān)管的正式權力 —— 原則 23 （七）并表和跨境監(jiān)管 —— 原則 23至 25 《 核心原則 》 中對應的論述 原則 11 –對關聯(lián)方的風險暴露 : 為防止關聯(lián)貸款帶來的問題，銀行監(jiān)管當局必須規(guī)定，銀行應在商業(yè)基礎上向關聯(lián)企業(yè)和個人提供貸款；對這部分貸款要進行有效的監(jiān)測；要采取適當?shù)拇胧┛刂苹蚓徑飧黜楋L險。 ” 一組關聯(lián)交易對手的定義 ? 第三條 本指引所稱集團客戶是指具有以下特征的商業(yè)銀行的企 （一）在股權上或者經營決策上直接或間
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1