貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)及關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管(已修改)
2025-08-27 23:57 本頁面
【正文】 信用風(fēng)險(xiǎn)：貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)及關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管 《 核心原則 》 的基本架構(gòu) （一）目標(biāo)、獨(dú)立性、權(quán)力、透明度與合作 —— 原則 1 （二）發(fā)照和結(jié)構(gòu) —— 原則 2至 5 （三）審慎規(guī)章及要求 —— 原則 6至 18 （四）持續(xù)監(jiān)管的手段 —— 原則 18至 21 （五）信息要求 —— 原則 22 （六）監(jiān)管的正式權(quán)力 —— 原則 23 （七）并表和跨境監(jiān)管 —— 原則 23至 25 《 核心原則 》 中對應(yīng)的論述 原則 11 –對關(guān)聯(lián)方的風(fēng)險(xiǎn)暴露 : 為防止關(guān)聯(lián)貸款帶來的問題，銀行監(jiān)管當(dāng)局必須規(guī)定，銀行應(yīng)在商業(yè)基礎(chǔ)上向關(guān)聯(lián)企業(yè)和個(gè)人提供貸款；對這部分貸款要進(jìn)行有效的監(jiān)測；要采取適當(dāng)?shù)拇胧┛刂苹蚓徑飧黜?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。沖銷關(guān)聯(lián)貸款要按標(biāo)準(zhǔn)的政策和程序進(jìn)行。 銀行監(jiān)管當(dāng)局必須滿意地看到，銀行的各項(xiàng)政策和程序要能協(xié)助管理層識別和管理風(fēng)險(xiǎn)集中；銀行監(jiān)管當(dāng)局必須制定審慎限額，限制銀行對單一交易對手或關(guān)聯(lián)交易對手集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。 原則 10 –大額風(fēng)險(xiǎn)暴露限額 : 主要內(nèi)容 ?貸款集中度風(fēng)險(xiǎn) (大額風(fēng)險(xiǎn)暴露 ) ?關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn) 貸款集中度風(fēng)險(xiǎn) ?風(fēng)險(xiǎn)概述 ?我國監(jiān)管要求 ?銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)概述 ?集中度風(fēng)險(xiǎn)定義 ?任何可能造成巨大損失（相對于銀行的資本、總資產(chǎn)或總體風(fēng)險(xiǎn)水平） ?威脅銀行健康或維持核心業(yè)務(wù)能力的單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)暴露或風(fēng)險(xiǎn)暴露組合。 ?集中度可被視作銀行發(fā)生主要問題最重要的原因 集中度風(fēng)險(xiǎn)類型 ?組合集中 (Sector Concentration) 客戶集中 (Name Concentration) 組合集中 (Sector Concentration) 我國監(jiān)管要求 ? 《 銀行業(yè)監(jiān)督管理法 》 ? 《 商業(yè)銀行法 》 ? 《 商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引 》 ? 《 銀行并表監(jiān)管指引 》 ? 《 資本充足率監(jiān)督檢查指引 》 ? 《 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo) 》 ? 《 非現(xiàn)場監(jiān)管指引 》 ? 《 商業(yè)銀行授信工作盡職指引 》 ? 《 商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引 》 ? 《 商業(yè)銀行銀團(tuán)貸款指引 》 監(jiān)管要求的主要內(nèi)容 ?風(fēng)險(xiǎn)暴露定義 ?一組關(guān)聯(lián)交易對手的定義 ?限額規(guī)定 ?管理體系 ?新協(xié)議要求 風(fēng)險(xiǎn)暴露定義 《 商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引 》 ? 第四條修改為： “ 授信是指商業(yè)銀行向客戶直接提供資金支持，或者對客戶在有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中可能產(chǎn)生的賠償、支付責(zé)任做出保證。包括但不限于：貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)承兌和貼現(xiàn)、透支、保理、擔(dān)保、貸款承諾、開立信用證等表內(nèi)外業(yè)務(wù)。 ” ? 第四條增加一款作為第二款： “ 商業(yè)銀行持有的集團(tuán)客戶成員企業(yè)發(fā)行的公司債券、企業(yè)債券、短期融資券、中期票據(jù)等債券資產(chǎn)以及通過衍生產(chǎn)品等交易行為所產(chǎn)生的 信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 應(yīng)納入集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 ”
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