期貨市場程序化交易模式探討(編輯修改稿)
2025-08-03 14:21 本頁面
【文章內容簡介】 型需要行情的考驗，首先就是對歷史行情的效果測試，詳細的測試信息幫助反映出模型中存在的缺點以便不斷改進，見下圖：參數優(yōu)化交易模型中帶有參數，這些參數的取值直接影響到模型的交易效果，交易模型需要進行參數優(yōu)化，找到最優(yōu)的值。并且行情總是變化的，最優(yōu)的值可能會逐漸偏離，所以參數優(yōu)化也需要定期檢測。利用模擬交易系統(tǒng)對實時行情進行交易效果檢測除了對歷史行情進行效果測試外，最重要的是交易模型在實時行情中的效果檢測，因為歷史不會簡單的重復，實時行情中的操作能發(fā)現(xiàn)許多在歷史行情中發(fā)現(xiàn)不了的問題，如關鍵點位的拉鋸戰(zhàn)，開平倉價格等，但是如果用資金參加實盤操作，風險無疑巨大，文華的模擬交易系統(tǒng)通過用虛擬的資金完成對實時行情的效果檢測，達到的效果與實盤操作完全一樣。應用交易模型交易模型確定后就進入了實盤交易，在行情中直接按照交易指令把單子下進交易所內，不需要任何人工操作，完全自動化（也可選擇半自動，需要確認一次）。四、程序化交易對國內期貨公司的作用要提高期貨公司的競爭力就需要找到一種具有獨一無二性，并且可以在短期內吸引客戶的競爭方式。期貨公司可以利用自身的研發(fā)力量，編出高盈利率、有競爭力的程序化交易模型，讓客戶使用這些交易模型進行交易。我們公司客戶用現(xiàn)在的程序化交易軟件，就能看到交易模型發(fā)出的交易指令，客戶可以利用這些交易模型進行自動交易，也可以用自動提示的方式輔助客戶交易。期貨公司提供的交易模型是期貨公司的研發(fā)力量、投資經驗和智慧的具體體現(xiàn)。現(xiàn)在技術上能夠做到模型安全和防復制，期貨公司可以有選擇地把某一個模型授權給某一些或某一個客戶使用，其他客戶無法使用；還做到了如果某客戶撤資轉到其他期貨公司開戶，模型能夠自動鎖死。有了期貨公司提供的交易模型，使客戶的投資過程變得更加簡單化，對于吸引和指導新客戶十分有效，那么新客戶自然會源源不斷加入。最近幾年，期貨公司之間的競爭十分慘烈，主要原因出在服務“同質化”、競爭手段“同質化” 。大多數的期貨公司競爭方式都是依靠降低手續(xù)費、對基本面的研發(fā)及服務的熱情周到。這幾種方式因為是大多數期貨公司之間競爭慣用的方式故無法顯示出其優(yōu)勢，并且這幾種方式也存在著其中各自的弊端,不能有
醫(yī)療健康相關推薦
鄂ICP備17016276號-1