【文章內(nèi)容簡介】 制、加快信貸業(yè)務(wù)創(chuàng)新等策略來應(yīng)對我國商業(yè)銀行貸款過于集中的問題。建議我國城市商業(yè)銀行應(yīng)該進(jìn)一步提高信貸管理水平，對自營貸款進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，制定一個良好的信貸規(guī)劃體系，通過信貸規(guī)劃來調(diào)整不合理的行業(yè)貸款推進(jìn)信貸集約經(jīng)營，由此來確保我國商業(yè)銀行穩(wěn)健的發(fā)展不斷的進(jìn)步。王勝邦、朱平頻 [20]（2022）從應(yīng)對貸款集中度風(fēng)險和監(jiān)管貸款集中度風(fēng)險兩個方面探討了我國商業(yè)銀行的貸款集中的情況，認(rèn)為商業(yè)銀行的貸款投向過于集中會引發(fā)貸款集中風(fēng)險，會對銀行的資本經(jīng)營產(chǎn)生負(fù)面影響，指出了需要從三個不同的層次（商業(yè)銀行自身、商業(yè)銀行管理層以及監(jiān)管當(dāng)局）入手來治理商業(yè)的貸款過于集中的問題，以此來改進(jìn)商業(yè)銀行的貸款分配的均衡度，從而也會該井整個社會的資金質(zhì)量，減少了經(jīng)濟(jì)動蕩的風(fēng)險。孫琴月 [21]（2022）在研究商業(yè)銀行貸款集中的問題中把重點放在原因查找上，在分析了我國商業(yè)銀行貸款投向過度集中的原因主要是管理制度的不合理，銀行之間的相互合作不積極，銀行的經(jīng)營觀念有問題爭等的基礎(chǔ)上對其帶來的不利影響也進(jìn)行了闡述，最后就這一問題提出了相關(guān)的政策建議。衛(wèi)青、俞震 [22]（2022）把商業(yè)銀行的貸款集中風(fēng)險進(jìn)行了量化，然后在量化的基礎(chǔ)上來入手分析，說明了商業(yè)銀行的貸款投向過于集中加大了貸款組合風(fēng)險及信用損失。并從五個方面建議商業(yè)銀行做好防范集團(tuán)風(fēng)險的措施。王嬌 [23](2022)分析了商業(yè)銀行貸款投向過于集中產(chǎn)生的原因，認(rèn)為商業(yè)銀行、當(dāng)?shù)卣€有一些信用評估機(jī)構(gòu)都以自己的利益為中心，從而沒有從全局考慮，沒有為整個社會的經(jīng)濟(jì)環(huán)境考慮。這樣，在三方各自追求自己的利益最大化的過程中無形中加劇了商業(yè)銀行的貸款投向的集中度，最終形成了貸款集中越來越嚴(yán)重的惡性循環(huán)。李紅俠 [24]（2022）分析了商業(yè)銀行貸款集中風(fēng)險的構(gòu)成，選擇了 20222022 年的數(shù)據(jù)為研究樣本，建立了包括客戶集中度和部門集中度的貸款集中度風(fēng)險計量模型，運用 SAS 程序，計算出商業(yè)銀行信貸系統(tǒng)中的平均違約概率及平均違約損失率。因為搜集數(shù)據(jù)的困難以及目前所用方法還不夠先進(jìn)，還有就是這個問題本身也比較抽象，所以還不能夠準(zhǔn)確的核算這一風(fēng)險。張鐵鑄 [25]（2022）運用赫芬達(dá)爾指數(shù)來衡量商業(yè)銀行貸款投放的多元化程度，選擇了 19992022 年的數(shù)據(jù)作為研究樣本，以不良貸款率作為因變量建立了回歸模型。通過所建立的回歸模型借助計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法得探討了商業(yè)銀行的貸款投向的分散與否對其風(fēng)險和收益的影響。由此提出了相關(guān)的政策建議，建議商業(yè)銀行在發(fā)放貸款的時候要綜合考慮，全局考慮，不能為了當(dāng)前的利益斷了自身的發(fā)展前景。王海霞 [26]（2022）選擇了 57 家城市商業(yè)銀行作為研究樣本，實證分析了城市商業(yè)銀行的貸款集中程度對其風(fēng)險和收益的影響，分別用商業(yè)銀行的最大單一客戶所占的銀行資產(chǎn)規(guī)模的比例和銀行的最大的前十家客戶來建6 / 53立計量模型，通過模型的分析結(jié)果表明城市商業(yè)銀行的客戶貸款過于集中不但增大了銀行的風(fēng)險，對銀行的穩(wěn)定發(fā)展也有不利的影響。崔凌波 [27]（2022）主要研究了銀行貸款的客戶集中對銀行績效的影響，該文章主要選擇的指標(biāo)有資本充足率、不良貸款率和凈資產(chǎn)收益率等，用這些指標(biāo)來替代商業(yè)銀行的收益性、流動性、風(fēng)險性等，用銀行發(fā)放貸款最多的十家客戶所占銀行資產(chǎn)規(guī)模的比例來衡量銀行貸款投向的集中情況，對商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模去對數(shù)后引入到多元統(tǒng)計模型中，以我國上市商業(yè)銀行為例，選擇了上市商業(yè)銀行 20222022年五年的數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出的結(jié)論是：商業(yè)銀行的貸款集中度對其不良貸款比率的影響是不容小覷的，貸款集中度越高商業(yè)銀行的不良貸款率也越高，反之，貸款集中度越低，商業(yè)銀行的不良貸款率也就越低，也就是說，商業(yè)銀行的貸款集中度與不良貸款率成正比。對于銀行的盈利與貸款集中度的關(guān)系，該文章認(rèn)為短期來說貸款投向的集中有利于銀行盈利的增加，但長期來看，因為貸款投向過度集中會影響銀行的不良貸款率增加銀行的信貸風(fēng)險，風(fēng)險的增加會影響到盈利，所以貸款投向的集中度增加從長期來看也是不利于銀行的盈利的。李曉霞 [28]（2022）選取了十六家上市商業(yè)銀行 20222022 年六年的貸款數(shù)據(jù)，分為國有商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行三組，選取了行業(yè)集中度、地區(qū)集中度和客戶集中度三個指標(biāo)，分別進(jìn)行了貸款集中度對銀行風(fēng)險和收益的影響分析。得出了如下結(jié)論：國有商業(yè)銀行貸款投向的地區(qū)集中和客戶集中都不利于銀行盈利能力的提高，而地區(qū)集中度有助于國有商業(yè)銀行的盈利能力成正相關(guān)關(guān)系；商業(yè)銀行的貸款投向集中于少數(shù)的客戶和地區(qū)對其風(fēng)險和收益都有所影響，地區(qū)集中有助于降低商業(yè)銀行的不良貸款率；貸款的客戶集中有助于提高城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率。雖然國內(nèi)外的學(xué)者對于貸款集中的問題研究內(nèi)容很多，看待問題的角度和研究問題時所使用的方法也比較全面，在研究的基礎(chǔ)上提出了一定的政策建議和有用的意見，但還是沒能提出解決問題的實質(zhì)性的辦法，大部分只是提出了存在的問題而沒有指出怎么解決問題。具體地說，已有的研究商業(yè)銀行的貸款集中度的文獻(xiàn)可以概括為以下幾點：對商業(yè)銀行貸款集中度的研究只研究了商業(yè)銀行貸款投向的客戶集中度，而沒有或很少涉及到地區(qū)集中度和行業(yè)集中度；還有就是大部分對商業(yè)銀行貸款集中度的研究都局限于定型研究，定量研究很少；目前國內(nèi)對商業(yè)銀行的監(jiān)管還不夠完善和系統(tǒng)，已有的文獻(xiàn)對我國商業(yè)銀行的貸款投向過度集中地問題如何監(jiān)管涉及很少。7 / 53 論文的主要研究方法容和研究內(nèi)容 研究方法（1）赫芬達(dá)爾指數(shù)法對行業(yè)集中度和地區(qū)集中度的衡量用了赫芬達(dá)爾指數(shù)法，赫芬達(dá)爾指數(shù)是指某個行業(yè)中個企業(yè)的規(guī)模占行業(yè)總規(guī)模百分比的平方和。（2）敞口比率法對客戶集中度用了敞口比率法來衡量，敞口比率法是一種絕對集中度指標(biāo)，即用前最大 10 家客戶的敞口總額所占貸款總額的比率來衡量客戶集中度。（3）多元統(tǒng)計分析方法對我國商業(yè)銀行貸款集中度對其不良貸款的影響研究運用了多元統(tǒng)計分析方法。 研究內(nèi)容雖然有不少專家學(xué)者對貸款集中的問題一直在關(guān)注，也有不少的這方面的文章產(chǎn)生，但很少有人對我國商業(yè)銀行貸款投向過度集中的問題進(jìn)行系統(tǒng)性的研究。自從金融改革以來，我國絕大多數(shù)的商業(yè)銀行仍然以存貸款業(yè)務(wù)為主，在發(fā)放貸款的時候，更多考慮的是自身的盈利狀況，對整個經(jīng)濟(jì)社會的全局性考慮有所欠缺，這樣就導(dǎo)致了貸款投向的過于集中。本文以我國上市商業(yè)銀行為例嘗試構(gòu)建了一個比較完整的商業(yè)銀行貸款集中度的量化方法，比較全面的分析了目前我國商業(yè)銀行貸款集中的基本情況和基本趨勢，通過我國商業(yè)銀行發(fā)放貸款的數(shù)據(jù)和其他行業(yè)的一些相關(guān)數(shù)據(jù)給出一個總體的印象。然后基于商業(yè)銀行有關(guān)貸款投向的一些數(shù)據(jù)對其做了一個實證分析，根據(jù)實證分析的結(jié)果和文字的總結(jié)提出相應(yīng)的降低商業(yè)銀行貸款集中度的建議。本文總共由六部分構(gòu)成，首先對我國商業(yè)銀行貸款集中的現(xiàn)狀做了介紹，然后選擇了測算指標(biāo)對我國商業(yè)銀行的貸款集中度選擇了合適的指標(biāo)進(jìn)行了量化，在對貸款集中度的現(xiàn)狀綜述和對集中度指標(biāo)量化的基礎(chǔ)上借助 Eviews 統(tǒng)計軟件對其做了實證分析，比較深入地研究了商業(yè)銀行貸款集中度的問題，明確了商業(yè)銀行的貸款投向過于集中對銀行的危害甚至對整個經(jīng)濟(jì)社會的危害。首先是文章的摘要部分，這部分從總體上簡單的介紹了一下整個文章的寫作脈絡(luò)，為整個文章定下一個最基本的格調(diào)，也是全文的一個定位，交代了整篇文章的寫作目的和思路。第一章是為整個文章的寫作做準(zhǔn)備，綜述了國內(nèi)外學(xué)者對相關(guān)問題已經(jīng)做過的研究，說明的在前人研究的基礎(chǔ)上本文要做的工作，進(jìn)而提出了已有的文8 / 53獻(xiàn)對這一問題的研究沒有涉及到的地方以及本文與已有文獻(xiàn)的不同之處和創(chuàng)新之處。第二章主要介紹了商業(yè)銀行貸款投向過度集中的形成機(jī)理以及目前我國商業(yè)銀行貸款集中的現(xiàn)狀。從不同的方面比較全面地描述了我國商業(yè)銀行貸款投向的集中情況和我國商業(yè)銀行貸款投向的特點。從整體上以國內(nèi) 16 家上市商業(yè)銀行為例，分析了整個銀行領(lǐng)域的貸款集中情況。在分析商業(yè)銀行的貸款投向過度集中的原因的過程中，是從宏微觀兩個角度來進(jìn)行分析的，比較深入地分析了我國商業(yè)銀行的貸款投向過度集中的成因。為后面后續(xù)的分析打下了基礎(chǔ)。第三章在前面兩章的基礎(chǔ)上，從商業(yè)銀行貸款投向過度集中地現(xiàn)狀和表現(xiàn)形式上著手，用商業(yè)銀行的最大十家貸款客戶的貸款額占銀行資產(chǎn)規(guī)模的比例來衡量商業(yè)銀行的貸款投向的客戶集中度，對于地區(qū)集中度和行業(yè)集中度，本文采取的是赫芬達(dá)爾指數(shù)法。運用不同的方法對所要研究的指標(biāo)進(jìn)行量化，為第四章的實證分析打下了必要的基礎(chǔ)，想要運用數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法對問題進(jìn)行分析，量化是必須要的過程，沒有量化就沒有實證分析，所以這一章的測算是必不可少的，這樣能夠更準(zhǔn)確的度量集中度。也為后面提出政策建議提供了必要的依據(jù)。第四章把我國上市商業(yè)銀行的貸款集中度對銀行不良貸款的影響借助eviews 統(tǒng)計軟件做了一個實證分析，因為前面一章已經(jīng)把衡量貸款集中的一些指標(biāo)進(jìn)行了量化，這章就能夠利用那些量化的指標(biāo)來做實證分析。首先構(gòu)建貸款集中度對不良貸款影響的指標(biāo)體系，選取了我國 16 家上市商業(yè)銀行 2022 年到 2022 年的各商業(yè)銀行年報上所公布的數(shù)據(jù)，建立了多遠(yuǎn)統(tǒng)計分析模型，利用此多元統(tǒng)計分析模型進(jìn)行分析的結(jié)果表明：行業(yè)集中度與地區(qū)集中度與不良貸款率的關(guān)系是正相關(guān)關(guān)系，即如果商業(yè)銀行貸款投向的行業(yè)越集中，其不良貸款率越高，同樣，商業(yè)銀行貸款投向的地區(qū)集中度越高，其不良貸款率也越高，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險也就越大。從第四章的面模型中還可以看出，銀行的資產(chǎn)規(guī)模前面的系數(shù)為負(fù)數(shù)，即銀行的資產(chǎn)規(guī)模與商業(yè)銀行的不良貸款率成反比關(guān)系，也就是說，如果商業(yè)銀行的資產(chǎn)越大則該銀行的不良貸款率就越低，所面臨的風(fēng)險也就越小。所以，我國商業(yè)銀行降低不良貸款率的方法除了通過分散貸款投向外還可以運用擴(kuò)大規(guī)模的方式，這樣也就從降低了商業(yè)銀行的經(jīng)營風(fēng)險。第五章是整個文章的最后一部分，以第四章所做的實證分析所得出的結(jié)果為主要依據(jù)，結(jié)合我國目前商業(yè)銀行貸款投放過度集中的現(xiàn)狀和我經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展的實際情況，第五章主要從以下幾方面入手提出了幾點政策建議：加強(qiáng)集中9 / 53度監(jiān)管，防止貸款壘大戶，包括防止信貸集中性惡化、加強(qiáng)對銀行的監(jiān)管和完善集中度監(jiān)管機(jī)制三個方面；完善信貸管理體制，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，包括正確處理責(zé)任追究與激勵的關(guān)系和優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu),合理規(guī)劃增量貸款兩個方面；外部環(huán)境建設(shè)，包括研究方法健全社會信用與政策環(huán)境,培育信貸文化和拓寬融資渠道，拉動民間資本跟進(jìn)兩個方面。第二章 我國商業(yè)銀行貸款集中的形成機(jī)制與現(xiàn)狀顧名思義貸款集中就是指銀行在發(fā)放貸款時所體現(xiàn)的信貸資源的集中，是指商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，沒有均衡地針對不同的地區(qū)和客戶發(fā)放貸款，而是對部分客戶和地區(qū)有偏愛，這樣就會導(dǎo)致商業(yè)銀行的貸款集中在它們所偏愛的行業(yè)和地區(qū)，最終會引起貸款集中。貸款集中的表現(xiàn)形式多種多樣，有貸款額度的集中、貸款期限的集中、貸款投向的集中等等，本文所說的貸款集中是指狹義的貸款集中，即指的是商業(yè)銀行貸款投向的集中。貸款投向的集中也分為幾個方面，具體來說就是指貸款投向集中在特定的行業(yè)、地區(qū)或客戶。商業(yè)銀行貸款投向的集中不同的方面有不同的表現(xiàn)，下面就分別介紹一下商業(yè)銀行貸款投向的集中的幾個方面：（1）貸款投向的行業(yè)集中，商業(yè)銀行根據(jù)自己的判斷或者是依據(jù)之前的經(jīng)驗認(rèn)為某個行業(yè)的發(fā)展前途好，盈利能力也強(qiáng)，這樣銀行就會選擇把貸款投向這樣的行業(yè)，商業(yè)銀行這樣做的初衷是為了規(guī)避風(fēng)險，但當(dāng)大多數(shù)銀行都有相同的判斷時，就會爭相給他們認(rèn)為是最有發(fā)展前景的企業(yè)發(fā)放貸款。這樣在大多數(shù)商業(yè)銀行都看中少數(shù)的行業(yè)并且投入自己的信貸資金時就會使得整個銀行界的貸款余額集中在少數(shù)的行業(yè)，一旦這些行業(yè)出現(xiàn)危機(jī)給銀行乃至整個社會造成的風(fēng)險是不可估量的。（2）貸款投向的客戶集中，同樣的道理，商業(yè)銀行在選擇貸款客戶時也會尋找資產(chǎn)規(guī)模大的抗風(fēng)險能力強(qiáng)的客戶。和貸款投向的行業(yè)集中一樣，銀行這樣做的初衷一樣是為了規(guī)避風(fēng)險，因為信貸資源集中的客戶或集團(tuán)都是比較有實力的大客戶或大集團(tuán)，但是銀行不加節(jié)制的給這些客戶或集團(tuán)貸款也會鼓勵這些客戶或集團(tuán)不加節(jié)制的向銀行貸款，當(dāng)量變到一定程度的時候會發(fā)生毀滅性的質(zhì)變，這些客戶的貸款越多就越容易出現(xiàn)毀約的風(fēng)險，一旦有一家這樣的大客戶或大集團(tuán)毀約，銀行將會遭受極大的損失，并且會連帶多家銀行受損失。10 / 53（3）貸款投向的地區(qū)集中，發(fā)展的前景好不好不僅僅是商業(yè)銀行選擇貸款客戶和行業(yè)時要考慮的因素，在選擇發(fā)放信貸資金的地區(qū)時，銀行同樣會考慮。比如說有的地區(qū)國家的政策支持力度比較大，對企業(yè)的發(fā)展有優(yōu)惠政策；有的地區(qū)大型的企業(yè)比較多、行業(yè)比較全面。在這樣的環(huán)境中企業(yè)生存下去的可能性比較大，銀行在發(fā)放貸款時會優(yōu)先考慮這樣的地區(qū)，這樣就會導(dǎo)致商業(yè)銀行貸款投向的地區(qū)集中，這種集中發(fā)展到一定程度時同樣會影響商業(yè)銀行的信貸資金的質(zhì)量，帶來風(fēng)險。 我國商業(yè)銀行貸款集中的形成機(jī)制 貸款集中的宏觀形成機(jī)制形成我國商業(yè)銀行貸款投向過度集中的宏觀機(jī)制包括以下三個方面：首先，我國商業(yè)銀行貸款投向的過度集中是由我們國家的大的信用環(huán)境來決定的。我國整體信用環(huán)境的惡劣是由多方面的原因引起的，改革開放以來我國實行了很長一段時間的計劃經(jīng)濟(jì)，一切都是按計劃來，在人們眼中不知道信用為何物。信用交易雙方都不能夠正確地看待以及使用信用，這樣我國傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的作為影響了現(xiàn)代社會的信用環(huán)境。此外我國的經(jīng)濟(jì)體制也影響了我國有序高質(zhì)量的信用環(huán)境的建設(shè)。由于以上這兩方面的原因，不守信的現(xiàn)象在目前的經(jīng)濟(jì)社會中比較常見。正因為在這樣的大背景下失信的現(xiàn)象比較嚴(yán)重，所以銀行在發(fā)放貸款時更加的謹(jǐn)慎。一般來說，和大型的國有企業(yè)相比，一些中小企業(yè)面臨倒閉或者是