我國稅收收入影響因素的實證研究計量經(jīng)濟學論文(編輯修改稿)
2025-07-22 16:45 本頁面
【文章內容簡介】 Prob(Fstatistic)圖9Y = + * X2 + * X3 () () ()R2=由以上數(shù)據(jù)構成表格如下：β0β1(X1)β2(X2)β3(X3)R2Y=f(X2)()()Y=f(X1,X2)()()()Y=f(X3,X2)()()()Y=f(X1,X2,X3)()()()()表3. 稅收收入模型估計結果分析：在最優(yōu)簡單回歸方程Y=f(X2)中引入X1，R2值略有提高。雖然X2與X1高度相關，在X1的引入對參數(shù)β2影響不大，β1的符號不滿意，可以是“多余變量”，暫時刪除；模型中引入X3，β3正號也合理，進行t檢驗，β3不顯著。從經(jīng)濟理論分析，X3應該是重要變量，雖然X2與X3高度相關，但不影響β2的顯著性和穩(wěn)定性，因此，可能是“有利變量”，暫時保留；最后在Y=f(X3,X2)的基礎上引入X1，R2=，其他兩個參數(shù)系數(shù)沒有多大影響，可以確定X1是多余變量，應從模型中刪除。得出最后回歸模型是：Y = + * X2 + * X3 () () ()R2=由于剔除了變量X1，故模型已不存在多重共線性，且各解釋變量前得系數(shù)均符合經(jīng)濟意義，模型擬合度上升，各變量t檢驗值上升。在其他因素保持不變的情況下，財政支出每增加1億元，商品零售物價指數(shù)增加1%。（2）鄒氏檢驗考慮到19802006年時間跨度較大，政府財政支出及商品零售物價指數(shù)均發(fā)生了較大的變化，有必要對模型進行參數(shù)的穩(wěn)定性檢驗。將數(shù)據(jù)分為19801992年和19932006年兩組分別進行普通最小二乘回歸結果如下：19801992年：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/16/12 Time: 15:47Sample: 1980 1992Included observations: 13VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.CX2X3RsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodFstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)圖10記此時的殘差平方和為RSS1=41927319932006年：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/16/12 Time: 16:10Sample: 1993 2006Included observations: 14VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.CX2X3RsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared resid9806391.Schwarz criterionLog likelihoodFstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)圖11記此時的殘差平方和為RSS2=9806391結合首次回歸的結果中殘差平方和RSSR=13238574，根據(jù)鄒氏參數(shù)穩(wěn)定性檢驗的方法構造F統(tǒng)計量： = 1004303486936=F（3，21）=F統(tǒng)計量小于了5%顯著性水平下的臨界值，接受參數(shù)穩(wěn)定的前提假設條件，因此通過了鄒氏參數(shù)結構穩(wěn)定性檢驗，此數(shù)據(jù)不存在結構性差異。（3）異方差檢驗①異方差檢驗首先利用EVIEWS做出殘差平方項resid^2與XX3的散點圖1圖13所示：圖12圖13由以上散點圖表示可能存在異方差。圖14由圖14顯示回歸方程的殘差分布有明顯的擴大趨勢，表明方程存在異方差。再利用EVIEWS進行懷特檢驗，結果如下：：White Heteroskedasticity Test:FstatisticProbabilityObs*RsquaredProbabilityTest Equation:Dependent Variable: RESID^2Method: Least SquaresDate: 12/16/12 Time: 16:34Sample: 1980 2006Included observations: 27VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.C8759545.38461050X2X2^2X2*X3X3X3^2RsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared resid+12Schwarz criterionLog likelihoodFstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)圖15此時nR2=%，因此存在異方差。White Heteroskedasticity Test:
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