計量經(jīng)濟學(xué)課程論文國民最終消費影響因素的計量分析(編輯修改稿)
2024-07-10 15:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 = （ ） （ ） 2R= 2R= F= DW= n =21 模型檢驗 經(jīng)濟意義檢驗 所估計的參數(shù) 1??=， 2??=，說明國民總收入每增加 1 元，平均說來可導(dǎo)致最終消費增加 元。這與經(jīng)濟學(xué)中邊際消費傾向的意義符合。 擬合優(yōu)度和統(tǒng)計檢驗 擬合優(yōu)度：由表 中的數(shù)據(jù)可以得到2R=，修正的可決系數(shù)為 2R= ，這說明模型對樣本的擬合很好。 F檢驗：給定顯著性水平 =，在 F分布表中查出自由度為 k1=1和 nk=19臨界值 F（ 1,19） =。由表 F=，由于 F=〉 F （ 1,19） =，說明回歸方程顯著，即 “國民總收入”對“最終消費” 有顯著影響。 t 檢驗：給定顯著性水平 =，查 t 分布表得自由度為 nk=19二〇一三年十二月七日星期六 國民最終消費影響因素的計量分析 8 的臨界值 t (nk)=。 由表 中數(shù)據(jù)可得，與對應(yīng)的 t統(tǒng)計量分別為 、 ，其絕對值均大于 t (nk)=2 .093，這說明在顯著性水平 = 下，當(dāng)在其他解釋變量不變的情況下，解釋變量 “國民總收入” 對被解釋變量“ 最終消費 ”都有顯著影響。 自相關(guān)檢驗 該方程可決系數(shù)較高，回歸系數(shù)均顯著。對樣本量為 2一個解釋變量的模型、 10%的顯著水平，查 DW 統(tǒng)計表可知， Ld=，Ud=， DW= Ld,顯然模型中有自相關(guān)。這一點從殘差圖中也可以看出，需要采取補救措施 。 8 , 00 0 4 , 00 004 , 00 08 , 00 004 0, 0 008 0, 0 001 20 , 00 01 60 , 00 088 90 92 94 96 98 00 02 04 06R e s i d u a l A c t u a l F i t t e d 由模型式可得殘差序列te,使用te進行滯后一期的自回歸。 表 殘差序列的回歸分析 Dependent Variable: E Method: Least Squares 二〇一三年十二月七日星期六 國民最終消費影響因素的計量分析 9 Date: 12/07/13 Time: 15:21 Sample (adjusted): 1988 2021 Included observations: 20 after adjustments Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. E(1) Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid 37024392 Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. DurbinWatson stat 由此可得回歸方程： ?? tt ee 由該式子可知 ??，對原模型進行廣義差分，得 到廣義差分方程： ttttt XXYY ??? ?????? ?? )()( 1211 對該式子的廣義差分方程進行回歸： 廣義差分方程輸出結(jié)果 Dependent Variable: *Y(1) Method: Least Squares Date: 12/07/13 Time: 15:35 Sample (adjusted): 1988 2021 Included observations: 20 after adjustments Variable Coefficient St
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