計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程論文—我國餐飲業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及政策建議(編輯修改稿)
2024-07-10 15:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 n stat Prob(Fstatistic) 3 ㈤模型的檢驗(yàn) 統(tǒng)計學(xué)檢驗(yàn) 從估計的結(jié)果可以看出，可決系數(shù)為 ，對于此類橫截面數(shù)據(jù)來說模型擬合情況略微偏低，在給定α = 的情況下 ,t 統(tǒng)計量的絕對值分別為 ，,， 1.,807 均小于 t 統(tǒng)計量的臨界值 ，這表明可能存在多重共線性。 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) ⑴多重共線性檢驗(yàn) ① 相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)： 由 EVIEWS 軟件得相關(guān)系數(shù)矩陣表： Y X1 X2 X3 Y X1 X2 X3 由相關(guān)系數(shù)矩陣可以看出，各解釋變量相互之間的相關(guān)系數(shù)較高，可能存在多重共線性。 ② 輔助回歸模型檢驗(yàn) tX1? =+ t2?X t3?X t= （ ）（ ） （ ） 2R = 2R = DW= F= t2?X =+ tX1? t3?X t= () () () 2R = 2R = DW= F= t3?X = tX1? + t2?X t= () () () 2R = 2R = DW = F= 從以上輔助回歸模型中 2R 、 F統(tǒng)計量的數(shù)值可以看出，解釋變量 X X X3之間可能存在多重共線性。 ③ 修正多重共線性：逐步回歸法 采用逐步回歸法，去檢驗(yàn)和解決多重共線性問題。分別做 Y對 X X X3的一元回4 歸，結(jié)果如下表所示。 一元回歸結(jié)果（被解釋變量為 Y，下同） 解釋變量 X1 X2 X3 2R 2R 其中，含有解釋變量 X1的回歸方程，調(diào)整的 2R 最大，以 X1為基礎(chǔ)，順次加入其他變量逐步回歸，結(jié)果如下表所示。 加入新變量的回歸結(jié)果 變量 X X2 X X3 2R 2R 經(jīng)比 較，新加入 X3的方程，調(diào)整的 2R 最大，且大于 X X X3為解釋變量的2R =，所以 X2引起多重共線性，應(yīng)予剔除。 最后修整的多重共線性影響的回歸結(jié)果如下圖所示： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/29/14 Time: 14:16 Sample: 1 31 Included observations: 31 Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C X1 X3 Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . o
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