計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)論文財(cái)政收入及影響因素(編輯修改稿)
2025-02-13 04:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 Adjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)=+++t=（）（）（）（）（）R2= = F= DW=三、多重共線性的檢驗(yàn)和修正多重共線性的檢驗(yàn)：計(jì)算各解釋變量的相關(guān)系數(shù)，得相關(guān)系數(shù)矩陣如下：X1X2X3X4X11X21X31X41由相關(guān)系數(shù)矩陣可以看出，各解釋變量相互之間的相關(guān)系數(shù)較高，證實(shí)確實(shí)存在嚴(yán)重多重通過共線性。多重共線性的修正：采用逐步回歸的方法，去檢驗(yàn)和解決多重共線性問題。分別做Y對XX2 、X3 、X4 的一元回歸，結(jié)果如下表：變量X1X2X3X4參數(shù)估計(jì)值t統(tǒng)計(jì)量R2其中，加入X4 的方程 最大，以X4為基礎(chǔ)，順次加入其他變量逐步回歸。結(jié)果如下表：加入新變量的回歸結(jié)果（一）變量X1X2X3X4X4,X1()()X4,X2()()X4,X3()()經(jīng)比較，其中加入X3 的方程 =，改進(jìn)最大，而且各參數(shù)的t檢驗(yàn)顯著，選擇保留X3，再加入其他新變量逐步回歸，結(jié)果如下表：加入新變量的回歸結(jié)果（二）變量X1X2X3X4X4,X3,X1（）（）（）X4,X3,X2（）（）（）當(dāng)加入X2 時(shí)，有所增加，但其參數(shù)的t檢驗(yàn)不顯著。加入X1后，有所增加，且其參數(shù)的t檢驗(yàn)顯著。這說明主要是X2 引起了多重共線性，予以剔除。X1 應(yīng)予以保留。最后修正嚴(yán)重多重共線性影響后的回歸結(jié)果為：=++t=（）（）（）（）R2= = F= DW=四、異方差的檢驗(yàn)及修正異方差的檢驗(yàn)GoldfeldQuanadt檢驗(yàn):由于n=20 刪除五分之一的觀測值，也就是大約4個(gè)觀測值，余下部分平分得到兩個(gè)樣本區(qū)間：1991~1998和2003~2010，它們的樣本個(gè)數(shù)均為8個(gè)，即n1=n2=8。采用OLS進(jìn)行估計(jì)。Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/25/12 Time: 00
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