計量經(jīng)濟學(xué)論文-中國進出口總額的影響因素分析(編輯修改稿)
2025-07-13 05:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 X2 X3 X4 X5 X6 由于輔助回歸的可決系數(shù)很高，經(jīng)驗表明，方差擴大因子 VIF大于等于 10 時，通常說明該解釋變量與其余解釋變量之間有嚴重的多重共線性，這里 X2 X3 X4 X5 X6的方差擴大因子遠大于 10，表明存在嚴重的多重共線性。 多重共線性的修正 運用逐步回歸法中做出回歸結(jié)果如下： Dependent Variable: Y Method: Stepwise Regression Date: 06/05/16 Time: 14:43 Sample: 1995 2021 Included observations: 20 No always included regressors Number of search regressors: 6 Selection method: Stepwise backwards Stopping criterion: pvalue forwards/backwards = Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob.* X3 X4 C X2 Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid 34349712 Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) Selection Summary Removed X5 Removed X6 *Note: pvalues and subsequent tests do not account for stepwise selection. 由上圖可知，修正保存了 X2,X3,X4三個變量，剔除了 X5 ,X6兩個變量。 自相關(guān)檢驗： 根據(jù)多重共線性修正得出的結(jié)果，以 Y為解釋變量， X2,X3,X4為解釋變量，使用普通最小二乘法得： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/05/16 Time: 15:44 Sample: 1995 2021 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C X2 X3 X4 Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid 34349712 Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 432i 9 0 0 0 9 7 7 2 5 5 3? XXXY ????? Se=（ ）（ ）（ ）（ ） t= （ ）（ ）（ ）（ ） ?R ?F DW= 該回歸方程可決系數(shù)高，回歸系數(shù)顯著。對樣本量為 三個解釋變量、 5%的顯著水平，查 DW統(tǒng)計表可知， ?L , ?Ud .模型中 DW Ld ,說明模型中存在自相關(guān)。 自相關(guān)的修正： 使用迭代法作廣義差分回歸，作模型的一階自相關(guān)，得圖如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/05/16 Time: 16:06 Sample (adjusted): 1996 2021 Included observations: 19 after adjustments Convergence achieved after 15 iterations Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C X2 X3 X4 AR(1) Rsquared Mean dependent var Adjusted R
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