計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程設(shè)計(jì)--我國(guó)上證指數(shù)的影響因素的分析(編輯修改稿)
2025-07-10 15:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 () () () () R2= F= DW= T=18 對(duì)回歸模型檢驗(yàn)及修正： 1， 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 模型估計(jì)結(jié)果說(shuō)明， 0? = 表示三個(gè)條件不變情況下，上證指數(shù) 大 6 概會(huì)在 721 點(diǎn)左右，這符合實(shí)際情況，不是負(fù)數(shù)或非常大的數(shù)值。 在假定其它變量不變的情況下，當(dāng)年 M1 增速 每增長(zhǎng) 1 個(gè)百分點(diǎn) ， 上 證指數(shù)就會(huì)上漲 點(diǎn) ， 貨幣供應(yīng)加速，市場(chǎng)資金充足，上證指數(shù)上漲， 這與理論 分析和經(jīng)驗(yàn)判斷相一致 。 在假定其它變量不變的情況下，當(dāng)年 新股發(fā)行 每增長(zhǎng) 1 億股，上證指數(shù) 會(huì)上漲 點(diǎn) ， 說(shuō)明股市的上漲也會(huì)帶來(lái)融資的增加， 這與理論分析和經(jīng)驗(yàn)判斷相一致。 在假定其它變量不變的情況下， 當(dāng)年存款準(zhǔn)備金每增加 1個(gè)百分點(diǎn)，上證指數(shù)就會(huì)下跌 點(diǎn) ， 存款準(zhǔn)備金增加，市場(chǎng)資金就會(huì)減少，上證指數(shù)下跌也屬正常，所以 這與理論分析和經(jīng)驗(yàn)判斷相一致。 2， 統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn) ⑴擬合優(yōu)度檢驗(yàn) 由表 中數(shù)據(jù)可以得到 R2= 修 正的 R2=，這說(shuō)明模型對(duì)樣本的擬合是可以接受的。 ⑵ F 檢驗(yàn) 在 α =,n=18,k=3 時(shí)，查表得 (3,14)=＜ ，由此可知，應(yīng)拒絕原假設(shè) 0? =0，接受 0? ≠ 0，認(rèn)為回歸方程顯著成立。 ⑶ T 檢驗(yàn) (14)=， ^1? 、 ^2? 、 ^3? 對(duì)應(yīng)的 t 統(tǒng)計(jì)量分別為 () () ()， 其中 ^2? 對(duì)應(yīng) t統(tǒng)計(jì)量絕對(duì)值大于 ，所 以說(shuō)明 在 5%的顯著性水平下， 新股發(fā)行量對(duì)上證指數(shù) 存在顯著影響 ，而其他兩個(gè)變量 對(duì)上證指數(shù) 的影響不顯著。 3，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 檢驗(yàn) （ 1） 異方差檢驗(yàn) 利用 White 檢驗(yàn)對(duì)模型進(jìn)行異方差檢驗(yàn) ： Heteroskedasticity Test: White Fstatistic Prob. F(9,8) Obs*Rsquared Prob. ChiSquare(9) 7 Scaled explained SS Prob. ChiSquare(9) Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/27/13 Time: 19:09 Sample: 1994 2021 Included observations: 18 Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C 5802603. 3958918. X1 X1^2 X1*X2 X1*X3 X2 X2^2 X2*X3 X3 X3^2 Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion
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