計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程設(shè)計(jì)--我國(guó)上證指數(shù)的影響因素的分析(編輯修改稿)
2025-02-13 03:50 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 () () () ()R2= F= DW= T=18對(duì)回歸模型檢驗(yàn)及修正：1，經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)?zāi)Ｐ凸烙?jì)結(jié)果說(shuō)明，=，上證指數(shù)大概會(huì)在721點(diǎn)左右，這符合實(shí)際情況，不是負(fù)數(shù)或非常大的數(shù)值。在假定其它變量不變的情況下，當(dāng)年M1增速每增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)，貨幣供應(yīng)加速，市場(chǎng)資金充足，上證指數(shù)上漲，這與理論分析和經(jīng)驗(yàn)判斷相一致。在假定其它變量不變的情況下，當(dāng)年新股發(fā)行每增長(zhǎng)1億股，說(shuō)明股市的上漲也會(huì)帶來(lái)融資的增加，這與理論分析和經(jīng)驗(yàn)判斷相一致。在假定其它變量不變的情況下，當(dāng)年存款準(zhǔn)備金每增加1個(gè)百分點(diǎn)，存款準(zhǔn)備金增加，市場(chǎng)資金就會(huì)減少，上證指數(shù)下跌也屬正常，所以這與理論分析和經(jīng)驗(yàn)判斷相一致。2，統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn) ⑴擬合優(yōu)度檢驗(yàn)由表中數(shù)據(jù)可以得到R2==，這說(shuō)明模型對(duì)樣本的擬合是可以接受的。⑵F檢驗(yàn)在α=,n=18,k=3時(shí)，(3,14)=＜，由此可知，應(yīng)拒絕原假設(shè)=0，接受≠0，認(rèn)為回歸方程顯著成立。⑶T檢驗(yàn)(14)=，、對(duì)應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量分別為() () ()， 其中 ，所以說(shuō)明在5%的顯著性水平下，新股發(fā)行量對(duì)上證指數(shù)存在顯著影響，而其他兩個(gè)變量對(duì)上證指數(shù)的影響不顯著。3，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)（1） 異方差檢驗(yàn)利用White檢驗(yàn)對(duì)模型進(jìn)行異方差檢驗(yàn)：Heteroskedasticity Test: WhiteFstatisticProb. F(9,8)Obs*RsquaredProb. ChiSquare(9)Scaled explained SSProb. ChiSquare(9)Test Equation:Dependent Variable: RESID^2Method: Least SquaresDate: 06/27/13 Time: 19:09Sample: 1994 2011Included observations: 18CoefficientStd. ErrortStatisticProb.C5802603.3958918.X1X1^2X1*X2X1*X3X2X2^2X2*X3X3X3^2RsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regression
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