【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 圍繞零售銀行發(fā)展戰(zhàn)略，積極開展個(gè)人住房按揭貸款業(yè)務(wù)，重點(diǎn)支持客戶首次購買普通自住房和改善型普通自住房需求。在“壓”的方面，中信銀行從嚴(yán)控制對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的貸款投放，同時(shí)繼續(xù)嚴(yán)格控制“兩高”行業(yè)貸款投放，從嚴(yán)控制對(duì)劣質(zhì)企業(yè)的貸款，對(duì)環(huán)保不過關(guān)的企業(yè)和項(xiàng)目堅(jiān)決不予授信支持；嚴(yán)格禁止對(duì)國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中所涉及的淘汰類產(chǎn)品授信。堅(jiān)持“有保有壓”，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，積極支持優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)流通企業(yè)和中小企業(yè)；密切關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)和低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，堅(jiān)持綠色信貸，嚴(yán)格控制對(duì)產(chǎn)能過剩行業(yè)的貸款投放。對(duì)房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)注意風(fēng)險(xiǎn)把握，堅(jiān)持“區(qū)別對(duì)待”。對(duì)政府平臺(tái)授信，要實(shí)行更嚴(yán)格的政策。對(duì)中長期貸款進(jìn)行適當(dāng)控制，尤其是要嚴(yán)格控制新建項(xiàng)目貸款。對(duì)產(chǎn)能過剩行業(yè)原則上不支持新建項(xiàng)目。提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)工行實(shí)行法人客戶評(píng)級(jí)優(yōu)化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)單筆非零售信貸資產(chǎn)違約概率、違約損失率的計(jì)量，顯著提高了評(píng)級(jí)結(jié)果的準(zhǔn)確性，達(dá)到了巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的要求，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)已經(jīng)接近國際領(lǐng)先水平。中行按照“適應(yīng)適用”原則，采取分階段實(shí)施策略，穩(wěn)步實(shí)施、扎實(shí)推進(jìn)巴塞爾新資本協(xié)議實(shí)施工作。建立統(tǒng)一的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系框架，進(jìn)一步健全信用風(fēng)險(xiǎn)政策制度體系，初步建立獨(dú)立驗(yàn)證體系。優(yōu)化對(duì)公客戶信用評(píng)級(jí)完成模型，債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)成功投產(chǎn)上線，兩維內(nèi)部評(píng)級(jí)體系初步建立。內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果在審批決策、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、限額設(shè)定、信貸政策及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等領(lǐng)域落地實(shí)施并運(yùn)用推廣，在組合管理、貸款定價(jià)、減值準(zhǔn)備等領(lǐng)域也成為相關(guān)管理的重要基礎(chǔ)。農(nóng)行今年開始全面推廣法人客戶信貸資產(chǎn)十二級(jí)分類管理。農(nóng)行的內(nèi)部評(píng)級(jí)法體系建設(shè)也已全面啟動(dòng)，目前，已完成非零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)收集與清洗、非零售業(yè)務(wù)敞口劃分、模型設(shè)計(jì)開發(fā)、打分卡優(yōu)化等工作，非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的招投標(biāo)工作也即將開始，預(yù)計(jì)到2010年底可基本達(dá)到實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)和要求。零售敞口內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法建設(shè)也正按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)年底前可完成研發(fā)工作。建行開展“貸后管理年”活動(dòng)，明晰崗位職責(zé)，完善管理工具，推進(jìn)問題客戶常態(tài)化管理，健全押品管理制度和系統(tǒng)建設(shè)，建立貸后管理長效機(jī)制。強(qiáng)化薄弱環(huán)節(jié)管理，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)。系統(tǒng)梳理完善風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)制度和流程；加強(qiáng)統(tǒng)一授信，控制表外風(fēng)險(xiǎn)敞口，完善表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線和限額管理。中信銀行著重加強(qiáng)集團(tuán)客戶授信風(fēng)險(xiǎn)管理。通過完善集團(tuán)客戶授信風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，中信銀行嚴(yán)格規(guī)范授信各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)集團(tuán)客戶授信管理的履職要求，在授信各個(gè)流程同時(shí)加強(qiáng)了集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，有效控制集團(tuán)客戶交叉授信風(fēng)險(xiǎn)和交叉擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)授信業(yè)務(wù)在符合監(jiān)管合規(guī)要求的前提下開展。同時(shí)，中信銀行注重加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)客戶主辦行制度的執(zhí)行力，加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)客戶授信信息的收集管理，并建立健全了集團(tuán)客戶主辦客戶經(jīng)理和集團(tuán)客戶主監(jiān)管員組織體系，完善了集團(tuán)客戶聯(lián)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和聯(lián)合貸后管理機(jī)制。將中信集團(tuán)及其子公司納入集團(tuán)客戶統(tǒng)一授信管理，嚴(yán)禁控制股東關(guān)聯(lián)方授信業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)集中度，嚴(yán)禁重大關(guān)聯(lián)授信業(yè)務(wù)的報(bào)批程序管理。對(duì)中信集團(tuán)重大關(guān)聯(lián)授信業(yè)務(wù)全部報(bào)批董事會(huì)審議通過，一般關(guān)聯(lián)授信業(yè)務(wù)做到了每月定期報(bào)備董事會(huì)。董事會(huì)專題審議通過《中信銀行關(guān)聯(lián)交易管理實(shí)施細(xì)則》，從授信流程方面對(duì)股東關(guān)聯(lián)方授信業(yè)務(wù)進(jìn)行了更高規(guī)范。加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)建設(shè)工行不斷提升資產(chǎn)管理系統(tǒng)（CM200PCM2003）各項(xiàng)功能，優(yōu)化小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理流程，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)貿(mào)易融資差異化控制管理，進(jìn)一步完善信貸業(yè)務(wù)電子審批功能，穩(wěn)步推進(jìn)境外資產(chǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)。建行項(xiàng)目融資和房地產(chǎn)專業(yè)貸款評(píng)估評(píng)級(jí)系統(tǒng)推廣上線，零售分池與報(bào)表系統(tǒng)正式運(yùn)行，建成全覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系，并在經(jīng)營計(jì)劃、績(jī)效考核、信貸政策、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、信貸審批、風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警等各領(lǐng)域廣泛運(yùn)用，支持業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。實(shí)現(xiàn)了對(duì)公預(yù)警客戶跟蹤管理系統(tǒng)全面上線，為有效控制和化解風(fēng)險(xiǎn)提供了較為先進(jìn)的技術(shù)平臺(tái)，并以此為契機(jī)著手建立和完善問題客戶處理機(jī)制。農(nóng)行按照“先試點(diǎn)后推廣，先個(gè)人后法人，先雙軌后單軌”的原則，大力推行信貸業(yè)務(wù)網(wǎng)上作業(yè)，實(shí)施全品種、全流程、全機(jī)構(gòu)網(wǎng)上作業(yè)，實(shí)現(xiàn)機(jī)器制約和全程監(jiān)控，有效提高信貸業(yè)務(wù)信息化水平和運(yùn)作效率，使信貸管理系統(tǒng)從單純的信息管理系統(tǒng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)殍偳队谛刨J業(yè)務(wù)全流程的生產(chǎn)系統(tǒng)。中信銀行完成“天計(jì)”信貸管理統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)階段性開發(fā)工作，加快“天計(jì)”統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)的建設(shè)進(jìn)度，完成了“天網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)”項(xiàng)目整體業(yè)務(wù)開發(fā)，并持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)功能。中信銀行持續(xù)優(yōu)化公司信貸管理系統(tǒng)的集團(tuán)客戶電子流程功能，推出集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，為加強(qiáng)集團(tuán)客戶統(tǒng)一授信管理提供有力的信息保障和技術(shù)保障興業(yè)銀行著手啟動(dòng)對(duì)銀行內(nèi)部核心系統(tǒng)及信貸系統(tǒng)升級(jí)改造，將貸款資金支付管理列入升級(jí)改造的重點(diǎn)。改造后的核心系統(tǒng)將更完善對(duì)貸款資金的支付及監(jiān)控功能。華夏銀行信貸系統(tǒng)是覆蓋了信貸業(yè)務(wù)從營銷、申請(qǐng)、審批、發(fā)放、貸后管理到資產(chǎn)保全整個(gè)業(yè)務(wù)的生命周期，包含了企業(yè)信貸和個(gè)人信貸的業(yè)務(wù)處理、人民幣貸款和外幣貸款的業(yè)務(wù)處理。該系統(tǒng)可以對(duì)客戶相關(guān)資料進(jìn)行掃描存儲(chǔ)，可以隨時(shí)查閱，并且在從審批到放款的每一個(gè)環(huán)節(jié)中都設(shè)置了風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)；集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶以及人民銀行大額預(yù)警客戶的管理使得客戶關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)更低。在每個(gè)級(jí)別設(shè)置了審批權(quán)限，超過權(quán)限就得上一級(jí)審批；在放款中心要檢查放款的真實(shí)材料，并需要跟系統(tǒng)中的影印件進(jìn)行核對(duì)；審批任務(wù)隨機(jī)發(fā)配到專職審批人，防止通過關(guān)系通融過關(guān)；內(nèi)置信用評(píng)級(jí)工具，對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)級(jí)；系統(tǒng)對(duì)貸款即將到期的客戶、已逾期的客戶等問題自動(dòng)生成預(yù)警任務(wù)發(fā)送給客戶經(jīng)理。（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理利率風(fēng)險(xiǎn)管理建行資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)二期項(xiàng)目主體功能上線，該系統(tǒng)具有缺口、久期、凈利息收入動(dòng)態(tài)模擬和壓力測(cè)試等多種計(jì)量功能，為利率風(fēng)險(xiǎn)的精細(xì)化管理提供技術(shù)支持。建行還根據(jù)市場(chǎng)變化和管理需要，進(jìn)一步優(yōu)化了長期限項(xiàng)目貸款、個(gè)人貸款以及同業(yè)存款等價(jià)格授權(quán)體系和價(jià)格形成機(jī)制，在控制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。并聘請(qǐng)專業(yè)咨詢公司完成了利率風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。工行啟動(dòng)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)并表管理，擴(kuò)大銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)面，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)層面全口徑并表監(jiān)測(cè)。農(nóng)行首次對(duì)全行本外幣利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面壓力測(cè)試。匯率風(fēng)險(xiǎn)管理2010 年上半年，建行對(duì)資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)中匯率風(fēng)險(xiǎn)管理模塊進(jìn)行了持續(xù)優(yōu)化，主要功能已成功上線。匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口自動(dòng)計(jì)量范圍擴(kuò)展到海外分行，并支持對(duì)子公司匯率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量，進(jìn)一步完善匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量的方法，計(jì)量準(zhǔn)度、精度大幅提高，開發(fā)了匯率風(fēng)險(xiǎn)情景模擬和壓力測(cè)試等高級(jí)功能，并支持匯率類衍生品價(jià)值重估和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量。工行投產(chǎn)人民幣和外幣全額資金集中管理系統(tǒng)，成功搭建本外幣一體化、集約化的全額資金集中管理體制，為匯率風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一集中管理奠定基礎(chǔ)。今年以來，農(nóng)行將壓縮外匯敞口工作提上了日程，通過控制中長期外匯貸款、壓降中長期外匯投資、增加外匯存款、外匯注資部分結(jié)匯、壓縮外匯凈敞口等方式來對(duì)其外匯資產(chǎn)進(jìn)行管理。農(nóng)行開展對(duì)資金營運(yùn)部（含上海分部）、票據(jù)營業(yè)部和國際業(yè)務(wù)部的交易業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)控和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)檢查，做好次貸相關(guān)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防控與處置工作，并首次對(duì)全行的投融資業(yè)務(wù)的匯率風(fēng)險(xiǎn)、本外幣利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面壓力測(cè)試。積極準(zhǔn)備市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法中行不斷優(yōu)化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法，持續(xù)進(jìn)行模型驗(yàn)證。巴塞爾新資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法（IMA）項(xiàng)下的IT實(shí)施系統(tǒng)正式投產(chǎn)上線，并建立了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市。工行上半年加快推進(jìn)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理自主研發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，搭建基于內(nèi)部模型法的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度框架體系。工行繼續(xù)加強(qiáng)和完善交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和產(chǎn)品控制工作，采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、敏感度分析、敞口分析等多種方法對(duì)交易賬戶產(chǎn)品進(jìn)行計(jì)量管理，加強(qiáng)限額執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)，逐步開展壓力測(cè)試工作，建立基于交易組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系。工行采用歷史模擬法（選取99%的置信區(qū)間、1 天的持有期，250 天歷史數(shù)據(jù)）對(duì)總行本部交易賬戶的本外幣債券、人民幣結(jié)售匯和外匯買賣等產(chǎn)品計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。為全面提升市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平，工行與高盛集團(tuán)啟動(dòng)戰(zhàn)略合作，重點(diǎn)開展市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的全面合作，充分吸收高盛在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、交