【正文】 易投資管理、金融工具創(chuàng)新等方面的先進(jìn)經(jīng)驗，在國內(nèi)銀行業(yè)中率先啟動了金融市場業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理研發(fā)項目。在研發(fā)過程中，工行首先從標(biāo)準(zhǔn)衍生產(chǎn)品開始逐步構(gòu)建自主定價模型，逐步打開外購的復(fù)雜結(jié)構(gòu)性衍生產(chǎn)品定價模型“黑箱”，并通過自主開發(fā)利率、匯率、波動率等市場風(fēng)險因子模型，自主構(gòu)建市場風(fēng)險計量方法體系，全面提升自主定價能力、市場風(fēng)險量化分析水平和風(fēng)險揭示能力。同時，工行初步搭建起全行統(tǒng)一的金融市場業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理數(shù)據(jù)和IT系統(tǒng)平臺，將形成金融市場業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理自主研發(fā)系統(tǒng)的核心模塊和基礎(chǔ)架構(gòu)，從根本上擺脫外購系統(tǒng)和模型的束縛，全面提升金融市場業(yè)務(wù)領(lǐng)域IT技術(shù)的自主研發(fā)能力。，浦發(fā)銀行加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)金融形勢研判，對市場“尾部風(fēng)險”進(jìn)行預(yù)測并實施壓力測試?！。ㄈ┎僮黠L(fēng)險管理加強(qiáng)操作流程控制　工行大力推進(jìn)多項業(yè)務(wù)的流程優(yōu)化，提升操作風(fēng)險的流程制約與事中控制能力，增強(qiáng)業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險管理的主動性和動態(tài)化，以第四代應(yīng)用系統(tǒng)（NOVA+）建設(shè)為契機(jī)，持續(xù)開發(fā)和優(yōu)化相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能和流程，完善對業(yè)務(wù)操作流程和操作權(quán)限的系統(tǒng)硬控制。招商銀行建立風(fēng)險管理程序，加強(qiáng)過程控制。每項業(yè)務(wù)要經(jīng)過發(fā)起環(huán)節(jié)、合規(guī)審核、產(chǎn)品組織、操作前期審核、產(chǎn)品開發(fā)審核小組的綜合審核、產(chǎn)品陳述審核等六個環(huán)節(jié)，才能面向客戶銷售。開展操作風(fēng)險評估工作今年上半年，建行繼續(xù)深入推進(jìn)操作風(fēng)險自評估，擴(kuò)大自評估的業(yè)務(wù)覆蓋范圍，重點開展柜面業(yè)務(wù)制度、流程的專項自評估；持續(xù)開展關(guān)鍵風(fēng)險點監(jiān)控檢查，調(diào)整監(jiān)控檢查范圍，加強(qiáng)重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域和重點部位操作風(fēng)險防控。農(nóng)行征集梳理全行風(fēng)險隱患，開展針對銀行卡、電子渠道和信息科技風(fēng)險的操作風(fēng)險評估工作，推動流程優(yōu)化、制度改進(jìn)和風(fēng)險控制體系的完善。提高風(fēng)險管理技術(shù)，積極探索操作風(fēng)險高級計量法建行完善操作風(fēng)險管理工具，開發(fā)上線了操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)（一期），建立了全行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理平臺，為操作風(fēng)險管理和決策提供支持。農(nóng)行編寫基層機(jī)構(gòu)關(guān)鍵風(fēng)險點監(jiān)控檢查操作指引，對基層機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控。開發(fā)應(yīng)用具備風(fēng)險識別、風(fēng)險監(jiān)控、風(fēng)險計量、風(fēng)險報告等多項功能的操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，并全面推廣到支行層面，形成操作風(fēng)險統(tǒng)一監(jiān)控平臺。制定統(tǒng)一的操作風(fēng)險分類分級標(biāo)準(zhǔn)，搭建全行操作風(fēng)險數(shù)據(jù)集市，加強(qiáng)操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集和監(jiān)管資本定量測算，為實施高級計量法奠定基礎(chǔ)。中行完成8大業(yè)務(wù)條線劃分和操作風(fēng)險資本計量，按巴塞爾新資本協(xié)議要求在分行試點推廣。工行加快推進(jìn)操作風(fēng)險高級計量法（AMA）項目建設(shè)工作，大力開發(fā)AMA應(yīng)用管理系統(tǒng)。探索信息科技風(fēng)險管理信息科技風(fēng)險管理成為操作風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。興業(yè)銀行著手強(qiáng)化企業(yè)級的信息科技風(fēng)險管理，通過風(fēng)險識別與發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險計量和分析、風(fēng)險控制及預(yù)估的循環(huán)過程，以風(fēng)險三要素（資產(chǎn)、威脅、控制）為基礎(chǔ)，構(gòu)建興業(yè)銀行的IT風(fēng)險管理的企業(yè)級管理框架，在框架內(nèi)本著PPT（Person，Process，Technology）的最佳實踐來建設(shè)全方位、主動型信息科技風(fēng)險防范體系。2008年興業(yè)銀行著手對IT風(fēng)險管理進(jìn)行了三年規(guī)劃，緊緊圍繞該行發(fā)展戰(zhàn)略，以“打造全方位主動型的風(fēng)險防護(hù)體系”為目標(biāo)，建設(shè)企業(yè)級的信息科技風(fēng)險管理體系，一是在戰(zhàn)略層上建設(shè)具有興業(yè)特色的IT風(fēng)險識別發(fā)現(xiàn)機(jī)制、IT風(fēng)險分析監(jiān)測機(jī)制、IT風(fēng)險控制預(yù)估機(jī)制的管理體系；二是在戰(zhàn)術(shù)層上根據(jù)“保障運(yùn)營、提升內(nèi)控、先急后緩、由簡入繁”的原則，從系統(tǒng)健康指標(biāo)監(jiān)測預(yù)警平臺的建設(shè)到應(yīng)急災(zāi)備體系的完善，從制定網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)到定期防范外部滲透的檢測，從加強(qiáng)認(rèn)證控制信息安全管理到IT服務(wù)平臺的全面部署，實施短、中期IT風(fēng)險管控的保障措施。目前，興業(yè)銀行在戰(zhàn)略層規(guī)劃上已基本完成了IT風(fēng)險識別發(fā)現(xiàn)機(jī)制的建設(shè)，著手向IT風(fēng)險分析監(jiān)測機(jī)制的建設(shè)階段邁進(jìn)，在戰(zhàn)術(shù)層規(guī)劃上已逐步完成了短期規(guī)劃的各項保障措施。首先，建立信息科技風(fēng)險管理組織體系，成立了IT風(fēng)險管理委員會，形成了以信息科技部、風(fēng)險管理部、審計部為主的IT風(fēng)險管理的“三道防線”，并將IT風(fēng)險管理前沿的信息科技部生產(chǎn)安全處更名為信息科技部IT風(fēng)險管理處，延伸了信息科技部風(fēng)險管理職能，將IT風(fēng)險管理納入到興業(yè)銀行的總體風(fēng)險管理的框架。其次，積極開展了從信息系統(tǒng)風(fēng)險管理規(guī)劃和策略的制定，到各種風(fēng)險管理制度規(guī)范的梳理、整合、修訂，再到發(fā)布專業(yè)化的網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)指引、信息系統(tǒng)安全設(shè)計指引、操作系統(tǒng)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等信息科技風(fēng)險管理制度合規(guī)體系建設(shè)。第三，根據(jù)銀監(jiān)會風(fēng)險管理指引的要求，結(jié)合COBIT過程管理的理論，將興業(yè)銀行信息科技治理的過程劃分為IT基礎(chǔ)風(fēng)險控制、運(yùn)行維護(hù)風(fēng)險控制、需求風(fēng)險控制、研發(fā)風(fēng)險控制等風(fēng)險管理域，通過風(fēng)險識別與發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險計量和分析、風(fēng)險控制和預(yù)估的有效循環(huán)，對興業(yè)銀行的信息科技風(fēng)險實行全面管理。（四）合規(guī)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制加強(qiáng)組織建設(shè)農(nóng)行整合全行的內(nèi)控合規(guī)管理工作，成立內(nèi)控合規(guī)部，全行內(nèi)控合規(guī)機(jī)構(gòu)調(diào)整為“三級機(jī)構(gòu)、一級派駐”，實行一級支行風(fēng)險經(jīng)理與合規(guī)經(jīng)理“一身二任”。全面推行崗位授權(quán)制度，強(qiáng)化案件防控，嚴(yán)控合規(guī)風(fēng)險。在審計體制上，形成董事會領(lǐng)導(dǎo)下的相對獨立和垂直管理的兩級審計派駐體系，在全國設(shè)立10個審計分局，加強(qiáng)內(nèi)部審計工作。進(jìn)一步完善內(nèi)控合規(guī)組織體系， 建行下發(fā)了《中國建設(shè)銀行紀(jì)檢監(jiān)察特派員管理辦法》，對基層機(jī)構(gòu)全面推行紀(jì)檢監(jiān)察特派員派駐制。各分行根據(jù)總行《特派員管理辦法》的要求，逐步建立完善了《紀(jì)檢監(jiān)察特派員管理實施細(xì)則》、《紀(jì)檢監(jiān)察特派員工作指引》、《月總結(jié)、季例會、年考核制度》、《特派員365作業(yè)指導(dǎo)書》等一系列管理制度。強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)險和內(nèi)部控制制度建設(shè)農(nóng)行制定《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司規(guī)章制度管理基本規(guī)范》（以下簡稱“《規(guī)范》”）?！兑?guī)范》改進(jìn)了制度分層分類管理，對公司章程、董事會基本制度與政策、管理層制定的具體規(guī)章進(jìn)行分類管理。加強(qiáng)制度立項管理的力度。對基本制度與政策類、管理辦法與規(guī)定類和操作規(guī)程與實施細(xì)則類采取了不同的立項管理手段。制度管理部門對各部門立項申請進(jìn)行審查，作出準(zhǔn)予立項、不予立項的決定，也可以主動增加立項。通過明確起草部門對制度的合法合規(guī)性和風(fēng)險控制承擔(dān)第一責(zé)任、對規(guī)章制度進(jìn)行論證、征求意見、專家論證等措施提高制度質(zhì)量。強(qiáng)調(diào)制度審查的全面性和效率性。制度管理部門的審查不僅是合法合規(guī)性的審查，而是對制度的全面審查，包括形式與程序上規(guī)范性、內(nèi)容的合法合規(guī)性與適用性和與其他制度之間的協(xié)調(diào)一致性等?！兑?guī)范》對不同層級的制度設(shè)定了不同的審批流程。在報批環(huán)節(jié)，基本制度與政策類制度，實行統(tǒng)一歸口報批，由制度管理部門統(tǒng)一向高管層報批，其他兩類制度由起草部門起文報批。在審核、審議環(huán)節(jié)，基本制度與政策類制度、管理辦法與規(guī)定類制度，由分管制度管理工作的高管與分管起草部門工作的高管雙人審核，行辦會、專題會會議審議（基本制度還需報董事會）；操作規(guī)程與實施細(xì)則類制度，由分管起草部門工作的高管審核，必要時召開行長專題會或?qū)ｉT委員會會議審議。在簽發(fā)環(huán)節(jié)，基本制度與政策類制度由董事長或董事長授權(quán)的人員簽發(fā)，其他制度均由行長或行長授權(quán)的人員審批簽發(fā)。新增了制度咨詢與爭議解決機(jī)制?！兑?guī)范》增加了制度解釋咨詢程序和爭議解決機(jī)制，以正確理解制度規(guī)范，明確執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)制度執(zhí)行過程中可能產(chǎn)生的爭議。《規(guī)范》還對制度評價、清理等維護(hù)機(jī)制進(jìn)行了規(guī)范，對制度試行提出了具體要求。中信銀行制訂出臺《中信銀行股份有限公司合規(guī)審核管理辦法》，加強(qiáng)內(nèi)控制度設(shè)計合規(guī)性審核，建立合規(guī)審核責(zé)任機(jī)制，規(guī)范新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)和制度的合規(guī)審核流程。合規(guī)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制措施工行組織實施《2009—2011年內(nèi)部控制體系建設(shè)規(guī)劃》，結(jié)合最新監(jiān)管要求和本行管理實際情況，開展內(nèi)部控制規(guī)定修訂和合規(guī)管理規(guī)定的制定工作。全面修訂基層行內(nèi)控評價體系，進(jìn)一步優(yōu)化評價指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)，促進(jìn)全行全面提高內(nèi)部控制水平；進(jìn)一步推廣應(yīng)用業(yè)務(wù)操作指南，編制合規(guī)管理手冊；不斷加強(qiáng)對新產(chǎn)品、新制度和新流程的合規(guī)性審核，建立利率違規(guī)行為合規(guī)問責(zé)機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部交易管理工作；在全行范圍內(nèi)組織開展各類專項檢查和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，組織開展不良貸款管理責(zé)任及大額不良貸款損失