分布滯后與自回歸ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-02 08:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 1 )t t t t tY Y X u u? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?2022/6/3 22 * (1 )? ? ??? *00???*1???1??? tt*t uuu ? 若令 模型為： ** 0ttYX????*tt* uY ???11?（ 二 ） 優(yōu)點 一個滯后的因變量代替了大量的滯后解釋變量， 可少損失自由度。 緩解了多重共線性 。 模型的隨機(jī)干擾項具有一階自相關(guān)；解釋變量與隨機(jī)干擾項不獨立 。 2022/6/3 23 (三 )缺點 ? (1)假定無限分布滯后呈幾何滯后結(jié)構(gòu)，即滯后影響按某個固定比例遞減，這種假定對某些經(jīng)濟(jì)變量可能不適用 ? (2)庫伊克模型的隨機(jī)擾動項存在一階自相關(guān)，將給模型的估計帶來困難 2022/6/3 24 二 、 自適應(yīng)預(yù)期模型 影響被解釋變量的因素不是 Xt，而是預(yù)期值 X*t， 即有 *t t tY X u??? ? ? 假設(shè) ： * * *11()t t t tX X X X???? ? ?01??? 本期的預(yù)期值 X*t等于前一期的預(yù)期值加上修正量 是預(yù)期偏差 的一部分。 * 1()ttXX? ??* 1()ttXX ?? 假設(shè) ： 本期預(yù)期值是本期的實際值與上期預(yù)期值的加權(quán)平均 *1* )1(?????? ttt XXX 假設(shè) ： 預(yù)期值的變化由本期實際值與前期預(yù)期值之差的一個 比例去修正 )( * 1* 1* ?? ???? tttt XXXX2022/6/3 25 * 1[ ( 1 ) ]t t t tY X X u? ? ? ? ?? ? ? ? ?*1 1 1( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )t t tY X u? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?tY ?? ???? 11( 1 ) [ ( 1 ) ]t t t tX Y u u????? ? ? ? ?若令 ， ??? ?**0? ????? ?? 1*1 * 1( 1 )t t tu u u? ?? ? ?tt XY*0* ?? ??**11ttYu? ???特點 以一個滯后因變量代替預(yù)期值 。 干擾項是一階自相關(guān) ， 解釋變量的滯后因變量與隨機(jī)干擾項不獨立 。 2022/6/3 26 三 、 局部調(diào)整模型 t 時刻被解釋變量的期望值是同期解釋變量的線性函數(shù)： *t t tY X u??? ? ?假定： 含義：被解釋變量的實際變化是預(yù)期變化量的一部分 。 *11()t t t tY Y Y Y???? ? ?假定 ： 含義：被解釋變量的實際值是本期預(yù)期值與上期實際值的加權(quán)平均 。 * 1( 1 )t t tY Y Y?? ?? ? ?2022/6/3 27 若令 *? ?????? ?*0*1 1???? tt uu ??* 模型為： ** 0ttYX???? **11ttYu? ???特點 滯后因變量代替因變量預(yù)期值 。 干擾項無一階自相關(guān) 。 1[ ] ( 1 )t t t tY X u Y? ? ? ? ?? ? ? ? ?1( 1 )t t t tY X Y u? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?2022/6/3 28 第四節(jié) 自回歸模型的估計 自回歸模型估計中的問題 工具變量法 德賓 h檢驗 2022/6/3 29 * 1t t tu u u? ???* 1(1 )t t tu u u? ?? ? ?模型 隨機(jī)干 擾項 干擾項 的結(jié)構(gòu) 解釋變量與 干擾項相關(guān)性 估計量 的性質(zhì) 庫伊克 有一階自相關(guān) 有 有偏非 一致 自適應(yīng)預(yù)期 有一階自相關(guān) 有 有偏非 一致 局部調(diào)整 無一階自相關(guān)
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