消除自相關的方法ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-28 07:57 本頁面
【文章內容簡介】 ???10000100000100001000012???????????????P() 可以驗證 P滿足 ()和 ()。用 P作用于 X和 Y 可得如下一組變換觀測值： ???????????????????????????????????yyyyyPYyyyYnnn 11212**2*1*1?????????????????????????????????????????????????????? xxxxxxxxxxxxxxPXxxxxxxxxxxxxXnkknnnkkkkkknnnnkk)1()1(11231213121112121122**2*1*0*2*22*12*02*1*21*11*01*111111????????????????????????????() () （二） 自相關系數(shù) ρ未知的情況 只需將 ρ估計出來，用估計值代替（一）中 ρ的即可。 d統(tǒng)計量估計 ρ 由 167。 ρ的估計式： 21?d??? () )1(1)1()21(?22nknkd??????? () 由于 ()是 ρ的有偏、相合估計量，故只適用大 樣本情況。對于小樣本 ()的偏倚要比 () 小些，所以在小樣本情下應該用公式 ()。 (柯克蘭 — 奧卡特 )迭代法 （ HildrethLu法） (Durbin)兩步法 設模型為 uxxxy tktkttt ?????? ???? ?22110 () 其隨機項存在自相關： vuu ttt ?? ? 1? () 第一步，對模型 ()進行廣義差分變換： )()()()1(1)1()1(11101uuxxxxyytttkktktttt???????????????????????整理得： vxxxxyyttkkktktttt????????????)1()1(111110 )1(??????????() 對 ()式應用 OLS法，求得 ρ的估計值 ,它就 是 項的系數(shù)。 ??yt 1?第二步，用估計值 對原始數(shù)據(jù)進行差分變換： ?
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