中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法-中國(guó)金融期貨交(編輯修改稿)
2025-05-04 22:50 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，有關(guān)信息可以通過(guò)交易所系統(tǒng)獲得。第二十四條 強(qiáng)行平倉(cāng)的價(jià)格通過(guò)市場(chǎng)交易形成。第二十五條 因價(jià)格漲跌停板限制或者其他市場(chǎng)原因，無(wú)法在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成全部強(qiáng)行平倉(cāng)的，剩余強(qiáng)行平倉(cāng)數(shù)量可以順延至下一交易日繼續(xù)強(qiáng)行平倉(cāng)，仍按照本辦法第二十二條原則執(zhí)行，直至符合交易所規(guī)定。第二十六條 因價(jià)格漲跌停板限制或者其他市場(chǎng)原因，無(wú)法在當(dāng)日完成全部強(qiáng)行平倉(cāng)的，交易所根據(jù)當(dāng)日結(jié)算結(jié)果，對(duì)該會(huì)員做出相應(yīng)處理。第二十七條 因價(jià)格漲跌停板限制或者其他市場(chǎng)原因，有關(guān)持倉(cāng)的強(qiáng)行平倉(cāng)只能延時(shí)完成的，因此產(chǎn)生的虧損，由直接責(zé)任人承擔(dān)；未能完成平倉(cāng)的，該持倉(cāng)持有者應(yīng)當(dāng)繼續(xù)對(duì)此承擔(dān)持倉(cāng)責(zé)任或者交割義務(wù)。第二十八條 由會(huì)員執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的盈利歸直接責(zé)任人；由交易所執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的盈虧相抵后的盈利按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；因強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。
直接責(zé)任人是客戶的，強(qiáng)行平倉(cāng)后產(chǎn)生的虧損，由該客戶所在會(huì)員先行承擔(dān)后，自行向該客戶追索。第七章 強(qiáng)制減倉(cāng)制度第二十九條 交易所實(shí)行強(qiáng)制減倉(cāng)制度。強(qiáng)制減倉(cāng)是指交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的未成交平倉(cāng)報(bào)單,以當(dāng)日漲跌停板價(jià)格與該合約凈持倉(cāng)盈利客戶按照持倉(cāng)比例自動(dòng)撮合成交。 第三十條 強(qiáng)制減倉(cāng)的方法（一）同一客戶（包括從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的交易會(huì)員，本章下同）在同一合約上雙向持倉(cāng)的,其凈持倉(cāng)部分的平倉(cāng)報(bào)單參與強(qiáng)制減倉(cāng)計(jì)算，其余平倉(cāng)報(bào)單與其反向持倉(cāng)自動(dòng)對(duì)沖平倉(cāng)。（二）申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的確定申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量是指在D2交易日收市后,已經(jīng)在交易所系統(tǒng)中以漲跌停板價(jià)格申報(bào)未成交的、且客戶合約的單位凈持倉(cāng)虧損大于等于D2交易日結(jié)算價(jià)10%的所有持倉(cāng)?？蛻舨辉赴凑丈鲜龇椒ㄆ絺}(cāng)的，可以在收市前撤單。（三）客戶合約單位凈持倉(cāng)盈虧的確定客戶合約的單位凈持倉(cāng)盈虧是指客戶該合約的持倉(cāng)盈虧的總和除以凈持倉(cāng)量。客戶該合約持倉(cāng)盈虧的總和是指客戶該合約所有持倉(cāng)中，D0交易日（含）前成交的按照D0交易日結(jié)算價(jià)、D1交易日和D2交易日成交的按照實(shí)際成交價(jià)與D2交易日結(jié)算價(jià)的差額合并計(jì)算的盈虧總和。（四）單位凈持倉(cāng)盈利客戶平倉(cāng)范圍的確定根據(jù)上述方法計(jì)算的單位凈持倉(cāng)盈利大于零的客戶的盈利方向凈持倉(cāng)均列入平倉(cāng)范圍。（五）平倉(cāng)數(shù)量的分配原則,逐級(jí)進(jìn)行分配。首先分配給單位凈持倉(cāng)盈利大于等于D2交易日結(jié)算價(jià)的10%的持倉(cāng)（以下簡(jiǎn)稱盈利10%以上的持倉(cāng)）；其次分配給單位凈持倉(cāng)盈利小于D2交易日結(jié)算價(jià)的10%而大于等于6%的持倉(cāng)（以下簡(jiǎn)稱盈利6%以上的持倉(cāng)）；最后分配給單位凈持倉(cāng)盈利小于D2交易日結(jié)算價(jià)的6%而大于零的持倉(cāng)（以下簡(jiǎn)稱盈利大于零的持倉(cāng)）。(剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量)與各級(jí)可平倉(cāng)的盈利持倉(cāng)數(shù)量之比進(jìn)行分配。盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量大于等于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的,根據(jù)申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量與盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量的比例,將申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量向盈利10%以上的持倉(cāng)分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量。盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量小于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的,根據(jù)盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量與申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的比例，將盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量向申報(bào)平倉(cāng)客戶分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量；再把剩余的申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量按照上述的分配方法依次向盈利6%以上的持倉(cāng)、盈利大于零的持倉(cāng)分配；還有剩余的，不再分配。（六）強(qiáng)制減倉(cāng)的執(zhí)行 強(qiáng)制減倉(cāng)于D2交易日收市后執(zhí)行，強(qiáng)制減倉(cāng)結(jié)果作為D2交易日會(huì)員的交易
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