中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則(編輯修改稿)
2025-05-04 22:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 約價值向雙方收取交易保證金。第三十九條 交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)按照《中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十條 結(jié)算會員向客戶、交易會員收取交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)不得低于交易所向結(jié)算會員收取交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)。交易會員向客戶收取交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)不得低于結(jié)算會員向交易會員收取交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)。第四十一條 交易所實行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。當(dāng)日收市后，交易所按照當(dāng)日結(jié)算價對結(jié)算會員所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費、稅金等費用進(jìn)行清算，對應(yīng)收應(yīng)付的款項實行凈額一次劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或者減少結(jié)算準(zhǔn)備金。結(jié)算會員在交易所結(jié)算完成后，按照前款原則對客戶、交易會員進(jìn)行結(jié)算；交易會員按照前款原則對客戶進(jìn)行結(jié)算。第四十二條 交易所根據(jù)當(dāng)日成交合約按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)向結(jié)算會員收取手續(xù)費。股指期貨的手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)為不高于成交金額的萬分之零點五。 交易所有權(quán)對手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。第四十三條 當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。計算結(jié)果保留至小數(shù)點后一位。最后一小時因系統(tǒng)故障等原因?qū)е陆灰字袛嗟模鄢袛鄷r間后向前取滿一小時視為最后一小時。合約最后一小時無成交的，以前一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當(dāng)日最后一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價。合約當(dāng)日無成交的，當(dāng)日結(jié)算價計算公式為：當(dāng)日結(jié)算價＝該合約上一交易日結(jié)算價＋基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價－基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價，其中，基準(zhǔn)合約為當(dāng)日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的，取其掛盤基準(zhǔn)價為上一交易日結(jié)算價。基準(zhǔn)合約為當(dāng)日交割合約的，取其交割結(jié)算價為基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價。根據(jù)本公式計算出的當(dāng)日結(jié)算價超出合約漲跌停板價格的，取漲跌停板價格作為當(dāng)日結(jié)算價。采用上述方法仍無法確定當(dāng)日結(jié)算價或者計算出的結(jié)算價明顯不合理的，交易所有權(quán)決定當(dāng)日結(jié)算價。第四十四條 期貨合約以當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計算公式如下：當(dāng)日盈虧=∑[（賣出成交價當(dāng)日結(jié)算價）賣出量合約乘數(shù)]+∑[（當(dāng)日結(jié)算價買入成交價）買入量合約乘數(shù)]+（上一交易日結(jié)算價當(dāng)日結(jié)算價）（上一交易日賣出持倉量上一交易日買入持倉量）合約乘數(shù)第四十五條 當(dāng)日盈虧在當(dāng)日結(jié)算時進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，盈利劃入結(jié)算會員結(jié)算準(zhǔn)備金，虧損從結(jié)算會員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。當(dāng)日結(jié)算時，結(jié)算會員賬戶中的交易保證金超過上一交易日結(jié)算時的交易保證金部分從結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃，交易保證金低于上一交易日結(jié)算時的交易保證金部分劃入結(jié)算準(zhǔn)備金。手續(xù)費、稅金等各項費用從結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。第四十六條 結(jié)算準(zhǔn)備金余額的具體計算公式如下：當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金－出金－手續(xù)費等。第四十七條 結(jié)算完畢后，結(jié)算會員的結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于最低余額標(biāo)準(zhǔn)時，該結(jié)算結(jié)果即視為交易所向結(jié)算會員發(fā)出的追加保證金通知，兩者的差額即為追加保證金金額。交易所發(fā)出追加保證金通知后，可以通過期貨保證金存管銀行從結(jié)算會員專用資金賬戶中扣劃。若未能全額扣款成功，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)在下一交易日開市前補足至結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。未能補足的，如結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額，不得開倉；如結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，按照《中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行處理。第四十八條 交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況，在交易過程中向風(fēng)險較大的結(jié)算會員發(fā)出追加保證金的通知，并可以通過期貨保證金存管銀行從結(jié)算會員專用資金賬戶中扣劃。若未能全額扣款成功，結(jié)算會員
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