上海期貨交易所風(fēng)險控制管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 05:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 0。陰極銅 179。8萬手 15 10 5 5000 1200 500 2000 500 200 1000 250 100 鋁 179。8萬手 15 10 5 5000 1200 500 2000 500 200 1000 250 100 天然橡膠 179。12萬手 15 10 5 10000 3000 1000 5000 1500 300 600 250 150 表中某一期貨合約持倉量為雙向計算，經(jīng)紀(jì)會員、非經(jīng)紀(jì)會員、客戶的持倉限額為單向計算；經(jīng)紀(jì)會員的限倉數(shù)額為基數(shù)。第二十三條 交易所可根據(jù)經(jīng)紀(jì)會員的注冊資本和經(jīng)營情況調(diào)整其限倉數(shù)額，限倉數(shù)額分別由“基數(shù)”、“信用增數(shù)”、“業(yè)務(wù)增數(shù)”三個部分合成。 (一) 基數(shù)：是經(jīng)紀(jì)會員限倉總額中相對固定的部分，也是其限倉數(shù)額的最低水平，由交易所規(guī)定(見表二)；(二) 信用增數(shù)：是經(jīng)紀(jì)會員限倉總額中可依注冊資本情況作變動的部分；以注冊資本3000萬元為底數(shù)，在此基礎(chǔ)上，每增加500萬元注冊資本，限倉數(shù)額相應(yīng)增加基數(shù)的10%；信用增數(shù)的最大值與基數(shù)相等；(三) 業(yè)務(wù)增數(shù)：是經(jīng)紀(jì)會員限倉總額中可依業(yè)務(wù)經(jīng)營情況作變動的部分；以年交易金額80億元、10個客戶為底數(shù)，在此基礎(chǔ)上，設(shè)定若干檔次，分別規(guī)定各檔次限倉增額系數(shù)須同時相應(yīng)達到的年交易金額和客戶總數(shù)水平。每一檔次可以增加的限倉數(shù)額為基數(shù)乘以該檔次的一定系數(shù)。業(yè)務(wù)增數(shù)的最大值與基數(shù)相等。 表三 檔 限倉增額條件(須同時具備) 限倉增額次 年交易金額(C1,億元) 客戶總數(shù)(C2，個) 系數(shù)1 C1 ≤80 C2≤10 02 80＜C1 ≤160 10＜C2 ≤60 3 160＜C1 ≤280 60＜C2 ≤120 4 280＜C1 ≤400 120＜C2 ≤200 5 C1 400 C2200 第二十四條 經(jīng)紀(jì)會員的限倉數(shù)額，由交易所每半年核定一次。上半年經(jīng)紀(jì)會員須在當(dāng)年1月15日前向交易所提供上一年度期末注冊資本金額的證明文件和客戶帳戶的統(tǒng)計材料。交易所統(tǒng)計去年1月1日至12月31日經(jīng)紀(jì)會員的交易量，核定限倉數(shù)額后于1月20日前通知經(jīng)紀(jì)會員，并予公布；該限倉數(shù)額適用于其當(dāng)年1月21日至7月20日期間(含起、止日)的各品種期貨合約的交易。下半年經(jīng)紀(jì)會員須在當(dāng)年7月15日前向交易所提供本年度6月30日注冊資本金額的證明文件和客戶帳戶的統(tǒng)計材料。交易所統(tǒng)計去年7月1日至當(dāng)年6月30日經(jīng)紀(jì)會員的交易量，核定限倉數(shù)額后于7月20日前通知經(jīng)紀(jì)會員，并予公布；該限倉數(shù)額適用于其當(dāng)年7月21日至次年1月20日期間(含起、止日)的各品種期貨合約的交易。第二十五條 到期未提供證明文件、統(tǒng)計材料或所提供證明文件、統(tǒng)計材料屬無效的，則注冊資本金額、客戶戶數(shù)均以基數(shù)水平論。第二十六條 交易所調(diào)整限倉數(shù)額須經(jīng)理事會批準(zhǔn)，報中國證監(jiān)會備案后實施。第二十七條 會員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額。對超過限倉限額的會員或客戶，交易所按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行強行平倉。一個客戶在不同經(jīng)紀(jì)會員處開有多個交易編碼，其持倉量合計超出限倉數(shù)額的，由交易所指定有關(guān)經(jīng)紀(jì)會員對該客戶超額持倉執(zhí)行強行平倉。第二十八條 經(jīng)紀(jì)會員名下全部客戶持倉之和超過該會員的持倉限額的，經(jīng)紀(jì)會員原則上應(yīng)按合計數(shù)與限倉數(shù)之差除以合計數(shù)所得比例，由該會員監(jiān)督其有關(guān)客戶在規(guī)定的時間內(nèi)完成減倉；應(yīng)減倉而未減倉的，交易所按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行強行平倉。第五章 大戶報告制度第二十九條 交易所實行大戶報告制度。當(dāng)會員或者客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規(guī)定的投機頭寸持倉限量80%以上(含本數(shù))時,會員或客戶應(yīng)向交易所報告其資金情況、頭寸情況，客戶須通過經(jīng)紀(jì)會員報告。交易所可根據(jù)市場風(fēng)險狀況，調(diào)整持倉報告水平。第三十條 會員和客戶的持倉，達到交易所報告界限的會員和客戶應(yīng)主動于下一交易日15：00時前向交易所報告。如需再次報告或補充報告，交易所將通知有關(guān)會員。第三十一條 達到交易所報告界限的經(jīng)紀(jì)會員應(yīng)向交易所提供下列材料：(一)填寫完整的《經(jīng)紀(jì)會員大戶報告表》，內(nèi)容包括會員名稱、會員號、合約代碼、現(xiàn)有持倉、持倉保證金、可動用資金、持倉客戶數(shù)量、預(yù)報交割數(shù)量、申請交割數(shù)量；(二)資金來源說明；(三)其持倉量前五名客戶的名稱、交易編碼、持倉量、開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；(四)交易所要求提供的其他材料。第三十二條 達到交易所報告界限的非經(jīng)紀(jì)會員應(yīng)向交易所提供下列材料：(一)填寫完整的《非經(jīng)紀(jì)會員大戶報告表》，內(nèi)容包括會員名稱、會員號、合約代碼、現(xiàn)有持倉、持倉性質(zhì)、持倉保證金、可動用資金、持倉意向、預(yù)報交割數(shù)量、申請交割數(shù)
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