美國期貨交易所合約(編輯修改稿)
2024-12-16 23:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 期貨 ──────────┴───────────────────────── ｃｂｏｔ１，０００盎司白銀期貨合約 ──────────┬───────────────────────── 交易單位 │1000金衡盎司 最小變動價位 │每盎司1/10美分（每張合約1美元） 每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各1美元（每張合 │約1,000美元） 合約月份 │當(dāng)月和下兩個日歷月份以及12月 交易時間 │早7:25－下午1:25（芝加哥時間） 最后交易日 │從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日?！? 交割等級 │一根成色不低于999，重量為1000盎司，標(biāo)有交易所規(guī)定 │的一個或多個品級和標(biāo)號的純銀條。每1000盎司總重量公 │差度不得超過12％。 交割方式 │憑設(shè)在芝加哥的經(jīng)cbot批準(zhǔn)的金庫所簽倉單交收 ──────────┴───────────────────────── ｃｂｏｔ１，０００盎司白銀期貨合約 ──────────┬───────────────────────── 交易單位 │一個cbot白銀期貨合約單位（1,000盎司） 最小變動價位 │每盎司1/10美分（每張合約1美元） 每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)利金各1美元（每 │張合約1,000美元） 敲定價格 │每盎司敲定價格不足8美元的按每盎司25美分的整倍數(shù)； │每盎司敲定價格為820美元的按每盎司50美分的整倍數(shù)； │每盎司敲定價格為20美元或超過20美元的按每盎司1美元 │的整倍數(shù) 合約月份 │當(dāng)月和下兩個日歷月份以及12月 交易時間 │早7:25－下午1:25（芝加哥時間） 最后交易日 │距相關(guān)白銀期貨合約第一通知日至少5個營業(yè)日前的最后 │一個星期五。 交割等級 │最后交易日之后的第一個星期六上午10點(diǎn)（芝加哥時間） ──────────┴───────────────────────── ｃｂｏｔ主要市場指數(shù)期貨合約（ｍｍｉ） ──────────┬───────────────────────── 交易單位 │用250美元乘以mmi，例如：，其期貨 │合約值為：118,000美元（250美元） 最小變動價位 │（每張合約12,50美元） 每日價格最大波動限制│不高于上一交易日結(jié)算價80個指數(shù)點(diǎn)；不低于上一交易日 │結(jié)算價格50個指數(shù)點(diǎn)（最初停板額）* 合約月份 │最前的3個連續(xù)月份以及12月合約周期內(nèi)的后3 │個月份?！ ?交易時間 │早8:15－下午3:15（芝加哥時間） 最后交易日 │交割月的第三個星期五 交割方式 │主要市場指數(shù)期貨根據(jù)mmi期貨收盤價格采取逐日盯市法 │，按照最后交易日之mmi收盤價格以現(xiàn)金結(jié)算?！ ? │* 如果價格低于上一交易日的結(jié)算價格，協(xié)調(diào)價格限制 │額及交易停板額將根據(jù)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)每下降250點(diǎn) │和400點(diǎn)而計算，具體規(guī)格見cbot規(guī)章條例?！ 々ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぁ ?ｃｂｏｔ抵押證券期貨、期權(quán)合約 ──────┬──────────────┬────────────── │ 期 貨 │ 期 權(quán) ──────┼──────────────┼────────────── 交易單位 │100,000美元面值 │一個列明交割月份和利率的cbot │ │抵押證券期貨合約單位 利率交易 │交易所每個月將按美國國家抵押│ │協(xié)會抵押證券利率制訂未來四個│ │月的新利率；交易按接近平價（│ │100）水平進(jìn)行，但不能大于平 │ │價?！ 々Α ∽钚∽儎觾r位│1/32點(diǎn)（） │1/64點(diǎn)（ │ │） 敲定價格 │ │1點(diǎn)的整倍數(shù)（1,000美元） 每日價格最大│不高于或低于上一交易日結(jié)算價│3點(diǎn)（每張合約3,000美元） 波動限制 │格各3點(diǎn)（每張合約3,000美元）│ │（可擴(kuò)大至41/2點(diǎn)） │ 合約月份 │4個連續(xù)月份 │連續(xù)4個月份 交易時間 │早7:20下午2:00(芝加哥時間) │早7:20下午2:00(芝加哥時間) 最后交易日 │交割月第三個星期三之前的星期│相關(guān)期貨交割月最后交易日的下 │五下午1:00 │午1:00（芝加哥時間） 交割方式 │根據(jù)最后交易日的抵押證券取樣│ │價格以現(xiàn)金結(jié)算?！ 々Α ?合約到期日 │ │最后交易日的晚上8:00（芝加哥 │ │時間），實(shí)值期權(quán)將自動履約?！ 々ぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぁ 。悖猓铮羰姓珎笖?shù)期貨、期權(quán)合約 ──────┬──────────────┬────────────── │ 期 貨 │ 期 權(quán) ──────┼──────────────┼────────────── 交易單位 │用1000美元乘以債券購買公司的│可于12月交割的一個 │“市政公債指數(shù)”。9000價格 │cbot市政公債券指數(shù)期貨合約單 │反映在合約價值上為90,000美元│位。 │?！ 々Α ∽钚∽儎觾r位│1/32點(diǎn)（） │1/64點(diǎn)（） 敲定價格 │ │按當(dāng)時市政債券期貨價格2點(diǎn)的 │ │整
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