鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-09 08:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 利1倍的持倉)。再次分配給單位持倉盈利大于或者等于期貨合約價(jià)幅1倍以下的持倉(以下簡稱盈利1倍以下的持倉)。（2）以上各級分配比例均按申報(bào)平倉數(shù)量(剩余申報(bào)平倉數(shù)量)與各級可平倉的盈利持倉數(shù)量之比進(jìn)行分配。 若盈利2倍的持倉數(shù)量大于或者等于申報(bào)平倉數(shù)量，根據(jù)申報(bào)平倉數(shù)量與盈利2倍的持倉數(shù)量的比例，將申報(bào)平倉數(shù)量向盈利2倍的客戶等比例分配實(shí)際平倉數(shù)量。盈利2倍的持倉數(shù)量小于申報(bào)平倉數(shù)量，則根據(jù)盈利2倍的持倉數(shù)量與申報(bào)平倉數(shù)量的比例，將盈利2倍持倉數(shù)量向申報(bào)平倉客戶分配實(shí)際平倉數(shù)量；再把剩余的申報(bào)平倉數(shù)量按上述的分配方法向盈利1倍的持倉分配；還有剩余的，再向盈利1倍以下的持倉分配；仍有剩余的，不再分配。具體方法與步驟見本辦法附件一。分配平倉數(shù)量以“手”為單位,不足一手的按如下方法計(jì)算。首先對每個(gè)交易編碼所分配到的平倉數(shù)量的整數(shù)部分進(jìn)行分配，然后按小數(shù)部分由大到小的順序“進(jìn)位取整”進(jìn)行分配。第二十六條 采取上述措施后該期貨合約風(fēng)險(xiǎn)仍未釋放的，交易所宣布進(jìn)入異常情況，并按有關(guān)規(guī)定采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。第二十七條 新掛盤期貨合約成交首日期貨合約出現(xiàn)單邊市的，該期貨合約的漲跌停板幅度和交易保證金標(biāo)準(zhǔn)不受本章以上條款限制。進(jìn)入交割月前一個(gè)月中旬起期貨合約出現(xiàn)單邊市的，該期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)不受本章以上條款限制。某期貨合約在交割月的最后交易日出現(xiàn)第三個(gè)連續(xù)同方向單邊市的，則當(dāng)日閉市后，交易所根據(jù)市場情況，決定對該期貨合約先執(zhí)行強(qiáng)制減倉之后配對交割或者直接配對交割。第四章 限倉制度第二十八條 期貨交易實(shí)行限倉制度。限倉是指交易所規(guī)定會員或者客戶按單邊計(jì)算的、可以持有某一期貨合約投機(jī)持倉的最大數(shù)量。第二十九條 期貨合約的限倉數(shù)量按照該期貨合約上市交易的“一般月份”、“交割月前一個(gè)月份”、“交割月份”三個(gè)期間的不同，分別適用不同的限倉標(biāo)準(zhǔn)。第三十條 一般月份各品種期貨合約分別對期貨公司會員、非期貨公司會員和客戶實(shí)行持倉限制（含跨期套利持倉）。具體見下表（單位：手）：品種期貨合約月份單邊持倉量（N）一般月份最大單邊持倉占市場單邊持倉比例或絕對限倉量期貨公司會員非期貨公司會員客戶強(qiáng)麥 早秈稻N≥20萬15％10％5％N20萬300002000010000硬麥、一號棉、菜籽油、白糖、PTAN≥30萬15％10％5％N30萬450003000015000第三十一條 交割月前一個(gè)月各品種期貨合約分別對期貨公司會員、非期貨公司會員和客戶按照上旬、中旬和下旬實(shí)行最大單邊持倉的絕對量限倉（含跨期套利持倉）。具體見下表（單位：手）：品種期貨公司會員非期貨公司會員客戶上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬強(qiáng)麥、早秈稻1800010000 6000 4800 3600 2400 240018001000硬麥、一號棉、菜籽油、27000 18000 9000 15000 7500 3800 60004500 2000白糖30000200001000020000100005000800060003000PTA300002500020000200001000080001000080003000第三十二條 交割月份各品種期貨合約分別對期貨公司會員、非期貨公司會員和客戶實(shí)行最大單邊持倉的絕對量限制（不含跨期套利持倉）。具體見下表（單位：手）：品種期貨公司會員非期貨公司會員客戶強(qiáng)麥30001000300硬麥、早秈稻30001000500一號棉2000800400白糖20001000500PTA400020001000菜籽油600030002000自進(jìn)入交割月起，期貨公司會員、非期貨公司會員和客戶所擁有的投機(jī)持倉與跨期套利持倉之和，不得超過各品種在交割月前一個(gè)月下旬的最大限倉量。其中投機(jī)持倉不得超過交割月最大限倉量。第三十三條 交割月前一個(gè)月的最后一個(gè)交易日收盤前，會員及客戶應(yīng)當(dāng)將其期貨合約持倉調(diào)整為最小交割單位的整
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