鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-04-12 08:55本頁(yè)面
【正文】 會(huì)員自行平倉(cāng)，除交易所特別規(guī)定的時(shí)限外，一律為開(kāi)市后30分鐘內(nèi)。會(huì)員未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)平倉(cāng)完畢的，交易所強(qiáng)制執(zhí)行。由會(huì)員自行平倉(cāng)的,屬前條第（一）、（二）、（三）項(xiàng)情形的，由會(huì)員自行確定，平倉(cāng)結(jié)果符合交易所規(guī)定即可；屬前條第（四）、（五）、（六）項(xiàng)情形的，由交易所確定。由交易所強(qiáng)行平倉(cāng)的，按以下程序?qū)嵤海ㄒ唬┙灰姿凑諘?huì)員提供的平倉(cāng)名單進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)。（二）會(huì)員沒(méi)有提供平倉(cāng)名單，屬前條第（一）項(xiàng)的，按照上一交易日閉市后期貨合約總持倉(cāng)量由大到小順序，先選擇持倉(cāng)量大的期貨合約作為強(qiáng)行平倉(cāng)的期貨合約，再按照該會(huì)員客戶該期貨合約的凈持倉(cāng)虧損由大到小確定。多個(gè)會(huì)員均需要強(qiáng)行平倉(cāng)的，按追加保證金由大到小的順序，先強(qiáng)平需要追加保證金大的會(huì)員。（三）會(huì)員沒(méi)有提供平倉(cāng)名單的，屬前條第（二）項(xiàng)的，按照先強(qiáng)平客戶超倉(cāng)后強(qiáng)平會(huì)員超倉(cāng)的原則進(jìn)行?？蛻舫瑐}(cāng)的,按照超倉(cāng)量由大到小的順序進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)；多個(gè)會(huì)員超倉(cāng)的,按照會(huì)員超倉(cāng)量由大到小的順序作為強(qiáng)行平倉(cāng)的對(duì)象；對(duì)具體會(huì)員的強(qiáng)行平倉(cāng)，由交易所按會(huì)員超倉(cāng)數(shù)量與會(huì)員持倉(cāng)數(shù)量的比例確定有關(guān)客戶的平倉(cāng)數(shù)量，并對(duì)客戶按持倉(cāng)由大到小的順序進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)。（四）會(huì)員沒(méi)有提供平倉(cāng)名單，屬前條第（三）項(xiàng)的，按照上一交易日閉市后自然人期貨合約持倉(cāng)由大到小順序進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)。（五）會(huì)員沒(méi)有提供平倉(cāng)名單，屬前條第（四）、（五）、（六）項(xiàng)的，強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸由交易所根據(jù)涉及的會(huì)員和客戶具體情況確定。（六）會(huì)員同時(shí)滿足屬前條第（一）、（二）、（三）項(xiàng)情況，交易所先按第（二）、（三）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸，再按第（一）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸。由于市場(chǎng)原因無(wú)法滿足上述原則和程序的，交易所有權(quán)擇機(jī)強(qiáng)行平倉(cāng)。第四十九條 交易所實(shí)施強(qiáng)行平倉(cāng)，應(yīng)當(dāng)通知會(huì)員，會(huì)員應(yīng)當(dāng)通知客戶。屬第四十七條第（一）、（二）項(xiàng)情況的，以交易所提供的結(jié)算結(jié)果為通知依據(jù)；屬第四十七條第（三）、（四）、（五）、（六）項(xiàng)情況的，交易所向有關(guān)會(huì)員下達(dá)《強(qiáng)行平倉(cāng)通知書(shū)》。第五十條 會(huì)員未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)自行平倉(cāng)完畢的，剩余部分由交易所按第四十八條所確定的原則以市場(chǎng)價(jià)對(duì)會(huì)員直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。交易所強(qiáng)行平倉(cāng)完畢后，應(yīng)當(dāng)將強(qiáng)行平倉(cāng)結(jié)果隨當(dāng)日成交記錄向會(huì)員發(fā)送，并將強(qiáng)行平倉(cāng)記錄予以存檔。強(qiáng)行平倉(cāng)的價(jià)格通過(guò)市場(chǎng)交易形成。第五十一條 由于漲跌停板或者其他市場(chǎng)原因無(wú)法在當(dāng)日完成全部強(qiáng)行平倉(cāng)的，剩余持倉(cāng)可以順延至下一交易日繼續(xù)執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)，直至平倉(cāng)完畢。第五十二條 由于漲跌停板或者其他市場(chǎng)原因有關(guān)持倉(cāng)的強(qiáng)行平倉(cāng)只能延時(shí)完成的，因此發(fā)生的虧損仍由會(huì)員或者客戶承擔(dān)；未能完成平倉(cāng)的，該持倉(cāng)持有者須繼續(xù)對(duì)此承擔(dān)持倉(cāng)責(zé)任或者交割義務(wù)。第五十三條 除第四十七條第（四）項(xiàng)外，強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的盈利或者虧損均歸持倉(cāng)人。持倉(cāng)人是客戶的，強(qiáng)行平倉(cāng)發(fā)生的虧損，客戶所在會(huì)員先行承擔(dān)后，自行向該客戶追償。本辦法第四十七條第（四）項(xiàng)實(shí)施的強(qiáng)行平倉(cāng)，虧損由持倉(cāng)人承擔(dān)，盈利記入交易所營(yíng)業(yè)外收入。第七章 風(fēng)險(xiǎn)警示制度第五十四條 期貨交易實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示制度。交易所認(rèn)為必要時(shí)，可以分別或者同時(shí)采取要求報(bào)告情況、談話提醒、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函等措施，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。 第五十五條 出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以對(duì)指定的會(huì)員高管人員或者客戶談話提醒風(fēng)險(xiǎn)，或者要求會(huì)員或者客戶報(bào)告情況： （一）會(huì)員或者客戶交易異常； （二）會(huì)員或者客戶持倉(cāng)異常； （三）會(huì)員資金異常； （四）會(huì)員或者客戶涉嫌違規(guī)、違約； （五）交易所接到涉及會(huì)員或者客戶的投訴； （六）會(huì)員涉及執(zhí)法調(diào)查； （七）交易所認(rèn)定的其他情況。 交易所通過(guò)電話提醒的，應(yīng)當(dāng)保留電話錄音；通過(guò)當(dāng)面談話的，應(yīng)當(dāng)保存談話記錄。交易所要求會(huì)員或者客戶報(bào)告情況的，報(bào)告方式和報(bào)告內(nèi)容參照大戶報(bào)告制度執(zhí)行。 第五十六條 會(huì)員或者客戶有違規(guī)嫌疑、交易頭寸有較大風(fēng)險(xiǎn)的，交易所可以對(duì)會(huì)員或者客戶發(fā)出書(shū)面的風(fēng)險(xiǎn)提示函。 第五十七條 發(fā)生下列情形之一的，交易所可以向全體或者部分會(huì)員和客戶發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示函： （一）期貨價(jià)格出現(xiàn)異常； （二）期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)較大差距； （三）國(guó)內(nèi)期貨價(jià)格和國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)較大差距； （四）交易所認(rèn)定的其他異常情況。 附 則第五十八條 違反本辦法規(guī)定的，交易所按《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。第五十九條 本辦法解釋權(quán)屬鄭州商品交易所。第六十條 本辦法自2009年4月20日起施行。10 / 1
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