【正文】 過(guò)市場(chǎng)交易形成。第三十八條 因受價(jià)格漲跌停板限制或其他市場(chǎng)原因制約而無(wú)法在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成全部強(qiáng)行平倉(cāng)的，其剩余持倉(cāng)頭寸可以順延至下一交易日繼續(xù)平倉(cāng)，仍按第三十五條原則執(zhí)行，直至平倉(cāng)完畢。第三十九條 如因價(jià)格漲跌停板或其他市場(chǎng)原因而無(wú)法在當(dāng)日完成全部強(qiáng)行平倉(cāng)的，交易所根據(jù)結(jié)算結(jié)果，對(duì)該會(huì)員作出相應(yīng)的處理。第四十條 由于價(jià)格漲跌停板限制或其他市場(chǎng)原因，有關(guān)持倉(cāng)的強(qiáng)行平倉(cāng)只能延時(shí)完成的，而因此發(fā)生的虧損，仍由直接責(zé)任人承擔(dān)。 未能完成平倉(cāng)的，該持倉(cāng)持有者應(yīng)當(dāng)繼續(xù)對(duì)此承擔(dān)持倉(cāng)責(zé)任或交割義務(wù)。第四十一條 由會(huì)員單位執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的盈利仍歸直接責(zé)任人。 由交易所執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的盈利按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 因強(qiáng)行平倉(cāng)發(fā)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。直接責(zé)任人是客戶的，強(qiáng)行平倉(cāng)后發(fā)生的虧損，由該客戶開(kāi)戶所在期貨公司會(huì)員先行承擔(dān)后，自行向該客戶追索。第七章 風(fēng)險(xiǎn)警示制度第四十二條 交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示制度。當(dāng)交易所認(rèn)為必要時(shí)，可以分別或同時(shí)采取要求報(bào)告情況、談話提醒、書面警示、公開(kāi)譴責(zé)、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示公告等措施中的一種或多種，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。第四十三條 出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以約見(jiàn)指定的會(huì)員高管人員或客戶談話提醒風(fēng)險(xiǎn)，或要求會(huì)員或客戶報(bào)告情況:（一）期貨價(jià)格出現(xiàn)異常。（二）會(huì)員或客戶交易異常。（三）會(huì)員或客戶持倉(cāng)異常。（四）會(huì)員資金異常。（五）會(huì)員或客戶涉嫌違規(guī)、違約。（六）交易所接到投訴涉及到會(huì)員或客戶。（七）會(huì)員涉及司法調(diào)查。（八）交易所認(rèn)定的其他情況。交易所實(shí)施談話提醒應(yīng)當(dāng)遵守下列要求:（一）交易所發(fā)出書面通知，約見(jiàn)指定的會(huì)員高管人員或客戶談話?？蛻魬?yīng)當(dāng)由會(huì)員指定人員陪同。（二）交易所安排談話提醒時(shí)，應(yīng)當(dāng)將談話時(shí)間、地點(diǎn)、要求等以書面形式提前一天通知會(huì)員。（三）談話對(duì)象確因特殊情況不能參加的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)告交易所，經(jīng)交易所同意后可以書面委托有關(guān)人員代理。（四）談話對(duì)象應(yīng)當(dāng)如實(shí)陳述、不得故意隱瞞事實(shí)。（五）交易所工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)談話的有關(guān)信息予以保密。交易所要求會(huì)員或客戶報(bào)告情況的，有關(guān)報(bào)告方式和報(bào)告內(nèi)容參照大戶報(bào)告制度。第四十四條 通過(guò)情況報(bào)告和談話，發(fā)現(xiàn)會(huì)員或客戶有違規(guī)嫌疑、交易頭寸有較大風(fēng)險(xiǎn)的，交易所可以對(duì)會(huì)員或客戶發(fā)出書面的“風(fēng)險(xiǎn)警示函”。第四十五條 發(fā)生下列情形之一的，交易所可以在指定的有關(guān)媒體上對(duì)有關(guān)會(huì)員和客戶進(jìn)行公開(kāi)譴責(zé):（一）不按交易所要求報(bào)告情況或者談話的。（二）故意隱瞞事實(shí)，瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)重要信息的。（三）故意銷毀違規(guī)違約證明材料, 不配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者交易所調(diào)查的。（四）經(jīng)查實(shí)存在欺詐客戶行為的。（五）經(jīng)查實(shí)參與分倉(cāng)或者操縱市場(chǎng)的。（六）交易所認(rèn)定的其他違規(guī)行為。交易所對(duì)相關(guān)會(huì)員或客戶進(jìn)行公開(kāi)譴責(zé)的同時(shí)，對(duì)其違規(guī)行為，按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。第四十六條 發(fā)生下列情形之一的，交易所可以發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)警示公告，向全體會(huì)員和客戶警示風(fēng)險(xiǎn):（一）期貨價(jià)格出現(xiàn)異常。（二）期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)較大差距。（三）國(guó)內(nèi)期貨價(jià)格和國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)較大差距。（四）交易所認(rèn)定的其他異常情況。第八章 附 則第四十七條 違反本辦法規(guī)定的，交易所可以按本辦法和《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。第四十八條 本辦法解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。第四十九條 本辦法自2009年3月27日起實(shí)施。附件: 平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟33 / 33附件: 平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟（銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金）步驟分 配 條 件分 配 數(shù)分 配 比 例分配對(duì)象結(jié)果1盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量≥申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量盈利6%以上的投機(jī)客戶分配完畢2盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量申報(bào)平倉(cāng)客戶有剩余再按步驟3,4分配3盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量盈利3%以上的投機(jī)客戶分配完畢4盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶有剩余再按步驟5,6分配5盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量盈利3%以下的投機(jī)客戶分配完畢6盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶有剩余再按步驟7,8分配7盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量盈利6%以上的保值客戶分配完畢 8盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量 盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶有剩余不再分配注：1．剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1=申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量—盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量；2．剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1—盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量；3．剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2—盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量；4．投機(jī)頭寸數(shù)量和保值頭寸數(shù)量是指在平倉(cāng)范圍內(nèi)盈利客戶的持倉(cāng)數(shù)量。平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟（天然橡膠、燃料油）步驟分 配 條 件分 配 數(shù)分 配 比 例分配對(duì)象結(jié)果1盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量≥申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量盈利8%以上的投機(jī)客戶分配完畢2盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量申報(bào)平倉(cāng)客戶有剩余再按步驟3,4分配3盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量盈利4%以上的投機(jī)客戶分配完畢4盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶有剩余再按步驟5,6分配5盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量盈利4%以下的投機(jī)客戶分配完畢6盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶有剩余再按步驟7,8分配7盈利8%以上的保值頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 盈利8%以上的保值頭寸數(shù)量盈利8%以上的保值客戶分配完畢 8盈利8%以上的保值頭寸數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3盈利8%以上的保值頭寸數(shù)量 盈利8%以上的保值頭寸數(shù)量 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶有剩余不再分配注：1．剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1=申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量—盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量；2．剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1—盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量；3．剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2—盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量；4．投機(jī)頭寸數(shù)量和保值頭寸數(shù)量是指在平倉(cāng)范圍內(nèi)盈利客戶的持倉(cāng)數(shù)量。