(簡體)鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法-資料下載頁
2025-08-16 23:03本頁面
【正文】 ）其它應予強行平倉的。第四十八條 強行平倉的原則和程序： 強行平倉前先由會員自行平倉，除交易所特別規(guī)定的時限外，一律為開市后30分鐘內。會員未在規(guī)定時限內平倉完畢的，交易所強制執(zhí)行。由會員自行平倉的,屬前條第（一）、（二）、（三）項情形的，由會員自行確定，平倉結果符合交易所規(guī)定即可；屬前條第（四）、（五）、（六）項情形的，由交易所確定。由交易所強行平倉的，按以下程序實施：（一）交易所按照會員提供的平倉名單進行強行平倉。（二）會員沒有提供平倉名單，屬前條第（一）項的，按照上一交易日閉市后期貨合約總持倉量由大到小順序，先選擇持倉量大的期貨合約作為強行平倉的期貨合約，再按照該會員客戶該期貨合約的凈持倉虧損由大到小確定。多個會員均需要強行平倉的，按追加保證金由大到小的順序，先強平需要追加保證金大的會員。（三）會員沒有提供平倉名單的，屬前條第（二）項的，按照先強平客戶超倉后強平會員超倉的原則進行?？蛻舫瑐}的,按照超倉量由大到小的順序進行強行平倉；多個會員超倉的,按照會員超倉量由大到小的順序作為強行平倉的對象；對具體會員的強行平倉，由交易所按會員超倉數量與會員持倉數量的比例確定有關客戶的平倉數量，并對客戶按持倉由大到小的順序進行強行平倉。（四）會員沒有提供平倉名單，屬前條第（三）項的，按照上一交易日閉市后自然人期貨合約持倉由大到小順序進行強行平倉。（五）會員沒有提供平倉名單，屬前條第（四）、（五）、（六）項的，強行平倉頭寸由交易所根據涉及的會員和客戶具體情況確定。（六）會員同時滿足屬前條第（一）、（二）、（三）項情況，交易所先按第（二）、（三）項情況確定強行平倉頭寸，再按第（一）項情況確定強行平倉頭寸。由于市場原因無法滿足上述原則和程序的，交易所有權擇機強行平倉。第四十九條 交易所實施強行平倉，應當通知會員，會員應當通知客戶。屬第四十七條第（一）、（二）項情況的，以交易所提供的結算結果為通知依據；屬第四十七條第（三）、（四）、（五）、（六）項情況的，交易所向有關會員下達《強行平倉通知書》。第五十條 會員未在規(guī)定時間內自行平倉完畢的，剩余部分由交易所按第四十八條所確定的原則以市場價對會員直接執(zhí)行強行平倉。交易所強行平倉完畢后，應當將強行平倉結果隨當日成交記錄向會員發(fā)送，并將強行平倉記錄予以存檔。強行平倉的價格通過市場交易形成。第五十一條 由于漲跌停板或者其它市場原因無法在當日完成全部強行平倉的，剩余持倉可以順延至下一交易日繼續(xù)執(zhí)行強行平倉，直至平倉完畢。第五十二條 由于漲跌停板或者其它市場原因有關持倉的強行平倉只能延時完成的，因此發(fā)生的虧損仍由會員或者客戶承擔；未能完成平倉的，該持倉持有者須繼續(xù)對此承擔持倉責任或者交割義務。第五十三條 除第四十七條第（四）項外，強行平倉產生的盈利或者虧損均歸持倉人。持倉人是客戶的，強行平倉發(fā)生的虧損，客戶所在會員先行承擔后，自行向該客戶追償。本辦法第四十七條第（四）項實施的強行平倉，虧損由持倉人承擔，盈利記入交易所營業(yè)外收入。第七章 風險警示制度第五十四條 期貨交易實行風險警示制度。交易所認為必要時，可以分別或者同時采取要求報告情況、談話提醒、發(fā)布風險提示函等措施，以警示和化解風險。 第五十五條 出現下列情形之一的，交易所可以對指定的會員高管人員或者客戶談話提醒風險，或者要求會員或者客戶報告情況： （一）會員或者客戶交易異常； （二）會員或者客戶持倉異常； （三）會員資金異常； （四）會員或者客戶涉嫌違規(guī)、違約； （五）交易所接到涉及會員或者客戶的投訴； （六）會員涉及執(zhí)法調查； （七）交易所認定的其它情況。 交易所通過電話提醒的，應當保留電話錄音；通過當面談話的，應當保存談話記錄。交易所要求會員或者客戶報告情況的，報告方式和報告內容參照大戶報告制度執(zhí)行。 第五十六條 會員或者客戶有違規(guī)嫌疑、交易頭寸有較大風險的，交易所可以對會員或者客戶發(fā)出書面的風險提示函。 第五十七條 發(fā)生下列情形之一的，交易所可以向全體或者部分會員和客戶發(fā)出風險提示函： （一）期貨價格出現異常； （二）期貨價格和現貨價格出現較大差距； （三）國內期貨價格和國際市場價格出現較大差距； （四）交易所認定的其它異常情況。 附 則第五十八條 違反本辦法規(guī)定的，交易所按《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》有關規(guī)定處理。第五十九條 本辦法解釋權屬鄭州商品交易所。第六十條 本辦法自2009年4月20日
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