(簡體)鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險控制管理辦法-資料下載頁
2025-08-16 23:03本頁面
【正文】 ）其它應(yīng)予強(qiáng)行平倉的。第四十八條 強(qiáng)行平倉的原則和程序： 強(qiáng)行平倉前先由會員自行平倉，除交易所特別規(guī)定的時限外，一律為開市后30分鐘內(nèi)。會員未在規(guī)定時限內(nèi)平倉完畢的，交易所強(qiáng)制執(zhí)行。由會員自行平倉的,屬前條第（一）、（二）、（三）項(xiàng)情形的，由會員自行確定，平倉結(jié)果符合交易所規(guī)定即可；屬前條第（四）、（五）、（六）項(xiàng)情形的，由交易所確定。由交易所強(qiáng)行平倉的，按以下程序?qū)嵤海ㄒ唬┙灰姿凑諘T提供的平倉名單進(jìn)行強(qiáng)行平倉。（二）會員沒有提供平倉名單，屬前條第（一）項(xiàng)的，按照上一交易日閉市后期貨合約總持倉量由大到小順序，先選擇持倉量大的期貨合約作為強(qiáng)行平倉的期貨合約，再按照該會員客戶該期貨合約的凈持倉虧損由大到小確定。多個會員均需要強(qiáng)行平倉的，按追加保證金由大到小的順序，先強(qiáng)平需要追加保證金大的會員。（三）會員沒有提供平倉名單的，屬前條第（二）項(xiàng)的，按照先強(qiáng)平客戶超倉后強(qiáng)平會員超倉的原則進(jìn)行?？蛻舫瑐}的,按照超倉量由大到小的順序進(jìn)行強(qiáng)行平倉；多個會員超倉的,按照會員超倉量由大到小的順序作為強(qiáng)行平倉的對象；對具體會員的強(qiáng)行平倉，由交易所按會員超倉數(shù)量與會員持倉數(shù)量的比例確定有關(guān)客戶的平倉數(shù)量，并對客戶按持倉由大到小的順序進(jìn)行強(qiáng)行平倉。（四）會員沒有提供平倉名單，屬前條第（三）項(xiàng)的，按照上一交易日閉市后自然人期貨合約持倉由大到小順序進(jìn)行強(qiáng)行平倉。（五）會員沒有提供平倉名單，屬前條第（四）、（五）、（六）項(xiàng)的，強(qiáng)行平倉頭寸由交易所根據(jù)涉及的會員和客戶具體情況確定。（六）會員同時滿足屬前條第（一）、（二）、（三）項(xiàng)情況，交易所先按第（二）、（三）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉頭寸，再按第（一）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉頭寸。由于市場原因無法滿足上述原則和程序的，交易所有權(quán)擇機(jī)強(qiáng)行平倉。第四十九條 交易所實(shí)施強(qiáng)行平倉，應(yīng)當(dāng)通知會員，會員應(yīng)當(dāng)通知客戶。屬第四十七條第（一）、（二）項(xiàng)情況的，以交易所提供的結(jié)算結(jié)果為通知依據(jù)；屬第四十七條第（三）、（四）、（五）、（六）項(xiàng)情況的，交易所向有關(guān)會員下達(dá)《強(qiáng)行平倉通知書》。第五十條 會員未在規(guī)定時間內(nèi)自行平倉完畢的，剩余部分由交易所按第四十八條所確定的原則以市場價對會員直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉。交易所強(qiáng)行平倉完畢后，應(yīng)當(dāng)將強(qiáng)行平倉結(jié)果隨當(dāng)日成交記錄向會員發(fā)送，并將強(qiáng)行平倉記錄予以存檔。強(qiáng)行平倉的價格通過市場交易形成。第五十一條 由于漲跌停板或者其它市場原因無法在當(dāng)日完成全部強(qiáng)行平倉的，剩余持倉可以順延至下一交易日繼續(xù)執(zhí)行強(qiáng)行平倉，直至平倉完畢。第五十二條 由于漲跌停板或者其它市場原因有關(guān)持倉的強(qiáng)行平倉只能延時完成的，因此發(fā)生的虧損仍由會員或者客戶承擔(dān)；未能完成平倉的，該持倉持有者須繼續(xù)對此承擔(dān)持倉責(zé)任或者交割義務(wù)。第五十三條 除第四十七條第（四）項(xiàng)外，強(qiáng)行平倉產(chǎn)生的盈利或者虧損均歸持倉人。持倉人是客戶的，強(qiáng)行平倉發(fā)生的虧損，客戶所在會員先行承擔(dān)后，自行向該客戶追償。本辦法第四十七條第（四）項(xiàng)實(shí)施的強(qiáng)行平倉，虧損由持倉人承擔(dān)，盈利記入交易所營業(yè)外收入。第七章 風(fēng)險警示制度第五十四條 期貨交易實(shí)行風(fēng)險警示制度。交易所認(rèn)為必要時，可以分別或者同時采取要求報(bào)告情況、談話提醒、發(fā)布風(fēng)險提示函等措施，以警示和化解風(fēng)險。 第五十五條 出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以對指定的會員高管人員或者客戶談話提醒風(fēng)險，或者要求會員或者客戶報(bào)告情況： （一）會員或者客戶交易異常； （二）會員或者客戶持倉異常； （三）會員資金異常； （四）會員或者客戶涉嫌違規(guī)、違約； （五）交易所接到涉及會員或者客戶的投訴； （六）會員涉及執(zhí)法調(diào)查； （七）交易所認(rèn)定的其它情況。 交易所通過電話提醒的，應(yīng)當(dāng)保留電話錄音；通過當(dāng)面談話的，應(yīng)當(dāng)保存談話記錄。交易所要求會員或者客戶報(bào)告情況的，報(bào)告方式和報(bào)告內(nèi)容參照大戶報(bào)告制度執(zhí)行。 第五十六條 會員或者客戶有違規(guī)嫌疑、交易頭寸有較大風(fēng)險的，交易所可以對會員或者客戶發(fā)出書面的風(fēng)險提示函。 第五十七條 發(fā)生下列情形之一的，交易所可以向全體或者部分會員和客戶發(fā)出風(fēng)險提示函： （一）期貨價格出現(xiàn)異常； （二）期貨價格和現(xiàn)貨價格出現(xiàn)較大差距； （三）國內(nèi)期貨價格和國際市場價格出現(xiàn)較大差距； （四）交易所認(rèn)定的其它異常情況。 附 則第五十八條 違反本辦法規(guī)定的，交易所按《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。第五十九條 本辦法解釋權(quán)屬鄭州商品交易所。第六十條 本辦法自2009年4月20日
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