(簡(jiǎn)體)鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法(編輯修改稿)
2024-09-12 23:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 方法 （1）在平倉(cāng)范圍內(nèi)按盈利的大小分成三級(jí)，逐級(jí)進(jìn)行分配。首先分配給屬平倉(cāng)范圍內(nèi)單位持倉(cāng)盈利大于或者等于期貨合約規(guī)定價(jià)幅（以D3交易日結(jié)算價(jià)計(jì)算，下同）2倍的持倉(cāng)(以下簡(jiǎn)稱盈利2倍的持倉(cāng))。其次分配給單位持倉(cāng)盈利大于或者等于期貨合約規(guī)定價(jià)幅1倍的持倉(cāng)(以下簡(jiǎn)稱盈利1倍的持倉(cāng))。再次分配給單位持倉(cāng)盈利大于或者等于期貨合約價(jià)幅1倍以下的持倉(cāng)(以下簡(jiǎn)稱盈利1倍以下的持倉(cāng))。（2）以上各級(jí)分配比例均按申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量(剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量)與各級(jí)可平倉(cāng)的盈利持倉(cāng)數(shù)量之比進(jìn)行分配。 若盈利2倍的持倉(cāng)數(shù)量大于或者等于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量，根據(jù)申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量與盈利2倍的持倉(cāng)數(shù)量的比例，將申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量向盈利2倍的客戶等比例分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量。盈利2倍的持倉(cāng)數(shù)量小于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量，則根據(jù)盈利2倍的持倉(cāng)數(shù)量與申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的比例，將盈利2倍持倉(cāng)數(shù)量向申報(bào)平倉(cāng)客戶分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量；再把剩余的申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量按上述的分配方法向盈利1倍的持倉(cāng)分配；還有剩余的，再向盈利1倍以下的持倉(cāng)分配；仍有剩余的，不再分配。具體方法與步驟見本辦法附件一。分配平倉(cāng)數(shù)量以“手”為單位,不足一手的按如下方法計(jì)算。首先對(duì)每個(gè)交易編碼所分配到的平倉(cāng)數(shù)量的整數(shù)部分進(jìn)行分配，然后按小數(shù)部分由大到小的順序“進(jìn)位取整”進(jìn)行分配。第二十六條 采取上述措施后該期貨合約風(fēng)險(xiǎn)仍未釋放的，交易所宣布進(jìn)入異常情況，并按有關(guān)規(guī)定采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。第二十七條 新掛盤期貨合約成交首日期貨合約出現(xiàn)單邊市的，該期貨合約的漲跌停板幅度和交易保證金標(biāo)準(zhǔn)不受本章以上條款限制。進(jìn)入交割月前一個(gè)月中旬起期貨合約出現(xiàn)單邊市的，該期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)不受本章以上條款限制。某期貨合約在交割月的最后交易日出現(xiàn)第三個(gè)連續(xù)同方向單邊市的，則當(dāng)日閉市后，交易所根據(jù)市場(chǎng)情況，決定對(duì)該期貨合約先執(zhí)行強(qiáng)制減倉(cāng)之后配對(duì)交割或者直接配對(duì)交割。第四章 限倉(cāng)制度第二十八條 期貨交易實(shí)行限倉(cāng)制度。限倉(cāng)是指交易所規(guī)定會(huì)員或者客戶按單邊計(jì)算的、可以持有某一期貨合約投機(jī)持倉(cāng)的最大數(shù)量。第二十九條 期貨合約的限倉(cāng)數(shù)量按照該期貨合約上市交易的“一般月份”、“交割月前一個(gè)月份”、“交割月份”三個(gè)期間的不同，分別適用不同的限倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)。第三十條 一般月份各品種期貨合約分別對(duì)期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員和客戶實(shí)行持倉(cāng)限制（含跨期套利持倉(cāng)）。具體見下表（單位：手）：品種期貨合約月份單邊持倉(cāng)量（N）一般月份最大單邊持倉(cāng)占市場(chǎng)單邊持倉(cāng)比例或絕對(duì)限倉(cāng)量期貨公司會(huì)員非期貨公司會(huì)員客戶強(qiáng)麥 早秈稻N≥20萬(wàn)15％10％5％N20萬(wàn)300002000010000硬麥、一號(hào)棉、菜籽油、白糖、PTAN≥30萬(wàn)15％10％5％N30萬(wàn)450003000015000第三十一條 交割月前一個(gè)月各品種期貨合約分別對(duì)期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員和客戶按照上旬、中旬和下旬實(shí)行最大單邊持倉(cāng)的絕對(duì)量限倉(cāng)（含跨期套利持倉(cāng)）。具體見下表（單位：手）：品種期貨公司會(huì)員非期貨公司會(huì)員客戶上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬強(qiáng)麥、早秈稻1800010000 6000 4800 3600 2400 240018001000硬麥、一號(hào)棉、菜籽油、27000 18000 9000 15000 7500 3800 60004500 2000白糖30000200001000020000100005000800060003000PTA300002500020000200001000080001000080003000第三十二條 交割月份各品種期貨合約分別對(duì)期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員和客戶實(shí)行最大單邊持倉(cāng)的絕對(duì)量限制（不含跨期套利持倉(cāng)）。具體見下表（單位：手）：品種期貨公司會(huì)員非期貨公司會(huì)員客戶強(qiáng)麥30001000300硬麥、早秈稻30001000500一號(hào)棉2000800400白糖20001000500PTA400020001000菜籽油600030002000自進(jìn)入交割月起，期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員和客戶所擁有的投機(jī)持倉(cāng)與跨期套
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