資本管理和衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)試題(編輯修改稿)
2025-04-22 04:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 額分配到不同的維度，如分行、業(yè)務(wù)條線等，也可以按資產(chǎn)組合、金融工具和風(fēng)險類別進(jìn)行分解。1經(jīng)濟增加值是扣除資本成本后的剩余利潤，它的計算結(jié)果取決于三個基本變量：稅后凈營業(yè)利潤、所配置的經(jīng)濟資本和股東所要求的資本回報率。1金融機構(gòu)向客戶提供衍生產(chǎn)品交易服務(wù)時，能夠?qū)ζ渌灰咨毯涂蛻籼峁┭苌a(chǎn)品報價和交易服務(wù)的交易商被視為衍生產(chǎn)品的造市商。1金融機構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會備案，并接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的監(jiān)督與檢查。1中資商業(yè)銀行的分支機構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，需經(jīng)總行授權(quán)，并向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交請材料，經(jīng)審查同意后，報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審批。1外國銀行分行申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)時提交的會計制度，可以從其母國/母行會計標(biāo)準(zhǔn)。1境內(nèi)金融機構(gòu)的分支機構(gòu)辦理衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)時可自行進(jìn)行實時交易，但須由其總行（部）統(tǒng)一進(jìn)行平盤、敞口管理和風(fēng)險控制。1金融機構(gòu)應(yīng)對所從事的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)建立統(tǒng)一的風(fēng)險管理制度、內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)。1金融機構(gòu)負(fù)責(zé)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)風(fēng)險管理和控制的高級管理人員與負(fù)責(zé)衍生產(chǎn)品交易或營銷的高級管理人員一般應(yīng)分開，非經(jīng)董事會同意不得兼任。1金融機構(gòu)從事風(fēng)險計量、監(jiān)測或控制人員可直接向高級管理層報告風(fēng)險狀況。金融機構(gòu)應(yīng)制定明確的交易員、分析員等從業(yè)人員資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)衍生產(chǎn)品交易及風(fēng)險管理的復(fù)雜性對業(yè)務(wù)銷售人員及其他有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其具備必要的技能和資格。2金融機構(gòu)要書面明確衍生產(chǎn)品交易主管和交易員的權(quán)限以及責(zé)任，實行嚴(yán)格的激勵約束機制，對在交易活動中有越權(quán)或違規(guī)行為的交易員及其主管，要有明確的懲處制度。四、簡答題商業(yè)銀行資本籌集方式有哪些？各籌集方式有何優(yōu)缺點？請簡述經(jīng)濟資本在商業(yè)銀行發(fā)展和管理中的作用。請簡述賬面資本、監(jiān)管資本、經(jīng)濟資本三者的區(qū)別。金融機構(gòu)為境內(nèi)機構(gòu)和個人辦理衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)時，對該機構(gòu)或個人披露的信息應(yīng)至少包括哪些？《金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》所稱金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)可分為哪幾類？？金融機構(gòu)申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)時，人員配備應(yīng)具備哪些條件？8《金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》對金融機構(gòu)保存交易記錄或交易文件資料等有哪些具體要求？9．金融機構(gòu)的衍生產(chǎn)品交易人員違反本辦法及所在機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行違規(guī)操作，造成本機構(gòu)或者客戶重大經(jīng)濟損失的，應(yīng)給予何種處理？10. 商業(yè)銀行計算核心資本充足率時，應(yīng)從核心資本中扣除哪些項目？11. 哪些保證主體提供的保證具有風(fēng)險緩釋作用？12．根據(jù)資本充足率的狀況，銀監(jiān)會將商業(yè)銀行分為哪幾類？參考答案一、單項選擇題C C A C A B B DA D 1A 1B 1D 1C 1B 1D 1B 1D 1A B 2A 二、多項選擇題ABCD ACD ACD ABC BCD ABC ACD BD ACD ACDE 1ABDE 1ABCD 1ABCD 1ABD 1ABCD 1ABCD 1ABC 1AB 1ABCD ACD 2ACD 三、判斷改錯題商業(yè)銀行應(yīng)披露資本及資本充足率、風(fēng)險暴露和評估等重要信息，但對于商業(yè)銀行的專有信息或保密信息可不作披露。（）改正：商業(yè)銀行應(yīng)披露資本及資本充足率、風(fēng)險暴露和評估等重要信息，對于商業(yè)銀行的專有信息或保密信息可不披露具體的項目，但必須對要求披露的信息進(jìn)行一般性披露，并解釋某些項目未對外披露的事實和原因。商業(yè)銀行境外債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重，以相應(yīng)國家或地區(qū)的外部信用評級結(jié)果為基準(zhǔn)。不同評級公司對同一國家或地區(qū)的評級結(jié)果不一致時，選擇較高的評級結(jié)果。（）改正：商業(yè)銀行境外債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重，以相應(yīng)國家或地區(qū)的外部信用評級結(jié)果為基準(zhǔn)。不同評級公司對同一國家或地區(qū)的評級結(jié)果不一致時，選擇較低的評級結(jié)果。優(yōu)先股兼具股票與債券的特點，因此融資成本既定而且不會稀釋股本，影響銀行股票的市價與市盈率。(√)分散投資不能消除非系統(tǒng)性風(fēng)險。（）改正：分散投資能夠抵消非系統(tǒng)性風(fēng)險。根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，商業(yè)銀行的資本充足率等于資本與信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例。（）改正：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，商業(yè)銀行的資本充足率等于資本與信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、。經(jīng)濟資本既不是風(fēng)險本身，也不是真實的資本，它是對應(yīng)著風(fēng)險的一種虛擬資本，隨銀行承擔(dān)風(fēng)險大小的變化而變化。(√)在一定程度上，對風(fēng)險的計量需要銀行估計的風(fēng)險參數(shù)，進(jìn)行估計的方法應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和指引，并經(jīng)過監(jiān)管當(dāng)局審核，但可以與實際用于內(nèi)部風(fēng)險管理的風(fēng)險參數(shù)不一致。（）改正：在一定程度上，對風(fēng)險的計量需要銀行估計的風(fēng)險參數(shù)，銀行使用估計的風(fēng)險參數(shù)對風(fēng)險進(jìn)行計量，必須經(jīng)過監(jiān)管當(dāng)局審核，且必須與實際用于內(nèi)部風(fēng)險管理的風(fēng)險參數(shù)不一致。新資本協(xié)議第三支柱是從銀行四類主要風(fēng)險的角度考慮，提出銀行滿足信息披露的要求。(√)某銀行由于電力傳輸出現(xiàn)問題導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷不屬于操作風(fēng)險范疇。()改正：某銀行由于電力傳輸出現(xiàn)問題導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷屬于操作風(fēng)險范疇。銀行可以將基于合理計量出來的全行風(fēng)險限額分配到不同的維度，如分行、業(yè)務(wù)條線等，也可以按資產(chǎn)組合、金融工具和風(fēng)險類別進(jìn)行分解。(√)1經(jīng)濟增加值是扣除資本成本后的剩余利潤，它的計算結(jié)果取決于三個基本變量：稅后凈營業(yè)利潤、所配置的
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