信用風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題(編輯修改稿)
2025-04-20 07:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 加關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)。1高利率水平表示中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使（ ）。A、潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降 B、所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高 C、借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn) D、所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高【答案】：D 【解析】：P89. 當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不利變動(dòng)時(shí)，有可能導(dǎo)致貸款組合中所有借款人的履約能力下降并造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。1商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過程中，當(dāng)組合模型采用集中度指標(biāo)來近似表示相關(guān)性時(shí)，集中度越大，則組合中的（ ）A、資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小 B、負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小 C、資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大 D、負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大【答案】：C 【解析】：P90. 集中度越大，資產(chǎn)和組合的相關(guān)性越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。下列屬于合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是（ ）A、某銀行發(fā)放一筆50萬元的，期限一年的微小企業(yè)貸款B、以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項(xiàng)分期付款C、某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請(qǐng)的一筆200萬元的期限一年的循環(huán)授信D、單筆不超過100萬元的授信的個(gè)人信用卡【答案】：D 【解析】：P93。合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款；對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過100萬。2下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露的是（）A、銀行針對(duì)在某交易所的大宗原油商品進(jìn)行的商品融資B、銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2000萬元的流動(dòng)資金貸款C、銀行向某家新成立的電廠項(xiàng)目發(fā)放項(xiàng)目貸款1億元D、銀行為某家航空公司收購(gòu)飛機(jī)提供貸款，并約定以該飛機(jī)日后產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款來源【答案】B 【解析】：P92。專業(yè)貸款是指公司風(fēng)險(xiǎn)暴露中同時(shí)具有如下特征的債權(quán)：（1）債務(wù)人通常是一個(gè)專門為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體；（2）債務(wù)人基本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨(dú)立償還債務(wù)的能力；（3）合同安排給予貸款銀行對(duì)融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)。專業(yè)貸款具體可以劃分為項(xiàng)目融資、物品融資、商品融資、產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)貸款。2客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶（ ）的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反應(yīng)客戶的（ ）的大小A、償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn) B、收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn) C、收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn) D、償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)【答案】A 【解析】：P93。客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償還意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反應(yīng)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。2某商業(yè)銀行在期末對(duì)企業(yè)客戶評(píng)級(jí)進(jìn)行分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，年初被評(píng)為AA級(jí)的1000個(gè)客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個(gè)，則下列表述中正確的是（ ）。A、% B、%C、% D、%【答案】：B 【解析】：P96。違約頻率即通常所稱的違約率，是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，1000個(gè)客戶中有5個(gè)違約，%。違約概率是事前預(yù)測(cè)。2下列屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是( )。A、5Cs系統(tǒng) B、5 Ps系統(tǒng) C、CAMELs系統(tǒng) D、以上都是【答案】：D 【解析】：P98。常用的專家系統(tǒng)：（1）5Cs：品德(Character)、資本(Capital)、還款能力(Capacity)、抵押(Collateral)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境(Condition)。對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛。（2）5Ps：個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素、企業(yè)前景因素。（3）【補(bǔ)充】針對(duì)金融機(jī)構(gòu)評(píng)定的專家判斷法CAMELS:代表六個(gè)評(píng)級(jí)因素，包括資本充足 (capital adequacy)、資產(chǎn)質(zhì)量 (asset quality)、管理質(zhì)素 (management quality)、盈利(earnings)、流動(dòng)資金(liquidity)、對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的敏感度(sensitivity to market risk)。2假如某一房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元。在不利的市場(chǎng)行情下，開發(fā)商可能會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人帶來風(fēng)險(xiǎn)。這種情形下，債權(quán)人好比（ ）。A、賣出一份看跌期權(quán) B、賣出一份看漲期權(quán) C、買入一份看跌期權(quán) D、買入一份看漲期權(quán)【答案】：A 【解析】：P101，幾乎每次都考
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