信用風險管理習題(編輯修改稿)
2025-04-20 07:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 加關(guān)注系統(tǒng)性風險可能造成的風險。1高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（ ）。A、潛在借款人的風險水平下降 B、所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高 C、借款人承受較低的風險 D、所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高【答案】：D 【解析】：P89. 當宏觀經(jīng)濟因素發(fā)生不利變動時，有可能導致貸款組合中所有借款人的履約能力下降并造成信用風險損失。1商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，當組合模型采用集中度指標來近似表示相關(guān)性時，集中度越大，則組合中的（ ）A、資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小 B、負債和組合的相關(guān)性也越小 C、資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大 D、負債和組合的相關(guān)性也越大【答案】：C 【解析】：P90. 集中度越大，資產(chǎn)和組合的相關(guān)性越大，風險越大。下列屬于合格循環(huán)零售風險暴露的是（ ）A、某銀行發(fā)放一筆50萬元的，期限一年的微小企業(yè)貸款B、以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項分期付款C、某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬元的期限一年的循環(huán)授信D、單筆不超過100萬元的授信的個人信用卡【答案】：D 【解析】：P93。合格循環(huán)零售風險暴露是指各類無擔保的個人循環(huán)貸款；對單一客戶最大信貸余額不超過100萬。2下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風險暴露的是（）A、銀行針對在某交易所的大宗原油商品進行的商品融資B、銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2000萬元的流動資金貸款C、銀行向某家新成立的電廠項目發(fā)放項目貸款1億元D、銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款來源【答案】B 【解析】：P92。專業(yè)貸款是指公司風險暴露中同時具有如下特征的債權(quán)：（1）債務(wù)人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實體；（2）債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債務(wù)的能力；（3）合同安排給予貸款銀行對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當程度的控制權(quán)。專業(yè)貸款具體可以劃分為項目融資、物品融資、商品融資、產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)貸款。2客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶（ ）的計量和評價，反應客戶的（ ）的大小A、償債能力和償還意愿；違約風險 B、收入水平和償債能力；違約風險 C、收入水平和償債能力；道德風險 D、償債能力和償還意愿；道德風險【答案】A 【解析】：P93。客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償還意愿的計量和評價，反應客戶的違約風險的大小。2某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（ ）。A、% B、%C、% D、%【答案】：B 【解析】：P96。違約頻率即通常所稱的違約率，是事后檢驗的結(jié)果，1000個客戶中有5個違約，%。違約概率是事前預測。2下列屬于客戶評級的專家判斷法的是( )。A、5Cs系統(tǒng) B、5 Ps系統(tǒng) C、CAMELs系統(tǒng) D、以上都是【答案】：D 【解析】：P98。常用的專家系統(tǒng)：（1）5Cs：品德(Character)、資本(Capital)、還款能力(Capacity)、抵押(Collateral)、經(jīng)營環(huán)境(Condition)。對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛。（2）5Ps：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素、企業(yè)前景因素。（3）【補充】針對金融機構(gòu)評定的專家判斷法CAMELS:代表六個評級因素，包括資本充足 (capital adequacy)、資產(chǎn)質(zhì)量 (asset quality)、管理質(zhì)素 (management quality)、盈利(earnings)、流動資金(liquidity)、對市場風險的敏感度(sensitivity to market risk)。2假如某一房地產(chǎn)項目總投資10億元。在不利的市場行情下，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權(quán)人帶來風險。這種情形下，債權(quán)人好比（ ）。A、賣出一份看跌期權(quán) B、賣出一份看漲期權(quán) C、買入一份看跌期權(quán) D、買入一份看漲期權(quán)【答案】：A 【解析】：P101，幾乎每次都考
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