【文章內(nèi)容簡介】 面市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序 B． 市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序應(yīng)當(dāng)與銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)特征相適應(yīng) C． 與其總體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、管理能力、資本實(shí)力和能夠承擔(dān)的總體風(fēng)險(xiǎn)水平相一致 D． 符合銀監(jiān)會關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)要求 9．《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定， 新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的內(nèi)部審批程序應(yīng)當(dāng)包括由相關(guān)部門，如 （ A、 B、 C、 D）等對其操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序的審核和認(rèn)可。 A． 業(yè)務(wù)經(jīng)營部門 B． 負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門 C． 法律部門 /合規(guī)部門 D． 財(cái)務(wù)會計(jì)部門和結(jié)算部門 10． 商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)考慮市場風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)類別，如 （ A、 B、 C、 D、 E） 等風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性，并協(xié) 調(diào)市場風(fēng)險(xiǎn)管理與其他類別風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序。 A ． 信 用 風(fēng) 險(xiǎn) B ． 流 動 性 風(fēng) 險(xiǎn) C． 操作風(fēng)險(xiǎn) D． 法律風(fēng)險(xiǎn) E． 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 11． 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照銀監(jiān)會關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率管理的有關(guān)要求劃分 （ A、 B）。 A． 銀行賬戶 B． 交易賬戶 C．基本賬戶 D．一般賬戶 12．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分識別、準(zhǔn)確計(jì)量、持續(xù)監(jiān)測和適當(dāng)控制所有（ A、 B）業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)，確保在合理的市場風(fēng)險(xiǎn)水平之下安全、穩(wěn)健經(jīng)營。 A．交易 B．非交易 C．表內(nèi) D．表 外 13．商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方式包括（ A、 B、 C、 D）計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等。 A．缺口分析 B．久期分析 C．外匯敞口分析 D．敏感性分析 E．情景分析 F．運(yùn)用內(nèi)部模型 14．商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括（ A、 B、 C）等，并可按地區(qū)、業(yè)務(wù)經(jīng)營部門、資產(chǎn)組合、金融工具和風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)行分解。 A．交易限額 B．風(fēng)險(xiǎn)限額 D．止損限額 D．貸款規(guī)模 15．向董事會提交的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常包括（ A、 B、 C、D）及市場風(fēng)險(xiǎn)管理的其他政策和程序的遵守情況等內(nèi)容。 A．銀行的總體市場風(fēng)險(xiǎn)頭 寸 B．風(fēng)險(xiǎn)水平 C．盈虧狀況 D．對市場風(fēng)險(xiǎn)限額 16．向高級管理層和其他管理人員提交的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常包括按（ A、 B、 C、 D）和風(fēng)險(xiǎn)類別分解后的詳細(xì)信息，并具有更高的報(bào)告頻率。 A．地區(qū) B．業(yè)務(wù)經(jīng)營部門 C．資產(chǎn)組合 D．金融工具 17．商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期（至少每年一次）對市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的（ A、 B、 C、 D）進(jìn)行獨(dú)立的審查和評價(jià)。 A．準(zhǔn)確 B．可靠 C．充分 D．有效性 18．銀監(jiān)會可以對商業(yè)銀行的市場風(fēng) 險(xiǎn)管理體系提出整改建議，包括：（ A、 B、 C、 D）等方面的建議。 A．調(diào)整市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法 B．模型 C．假設(shè)前提 D．參數(shù) 19．商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)促使銀行嚴(yán)格遵守 ___、 ___、 ___和內(nèi)部的制度、程序，確保市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系的 ___。（ A、 B、 C、 E）。 A．相關(guān)法律 B．行政法規(guī) C．部門規(guī)章 D．穩(wěn)健運(yùn)行 E．有效運(yùn)行 20．采用內(nèi)部模型的商業(yè)銀行應(yīng)建立和實(shí)施引進(jìn) ___、調(diào)整 ___以及檢驗(yàn) ___的內(nèi)部政策和程序。（ A、 C、 D） 。 A．新模型 B．先進(jìn)模型 C．現(xiàn)有模型 D．模型準(zhǔn)確性 E．模型偏差 21．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù) ___對市場風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)及時(shí) ___和 ___。（ A、 C、 E）。 A．需要 B．情況 C．改進(jìn) D．調(diào)整 E．更新 22．壓力測試應(yīng)當(dāng)選擇對市場風(fēng)險(xiǎn)有 ___，包括歷史上發(fā)生過 ___和 ___。（ B、 C、 D）。 A．較大影響的情景 B．重大影響的情景 C．重大損失的情景 D．假設(shè)情景 E．模擬情景 23．采用內(nèi)部模型的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本行的業(yè)務(wù)規(guī)模和性質(zhì)，參照國 際通行標(biāo)準(zhǔn)，合理 ___、 ___和 ___ （如方差 協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特？卡洛法）以及模型的假設(shè) ___。（ A、 C、 D、 E）。 A．選擇 B．確定 C．定期審查 D．調(diào)整模型技術(shù) E．前提和參數(shù) 24．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)使用 ___規(guī)定的壓力情景和根據(jù)本行___、 ___的壓力情景進(jìn)行壓力測試。（ B、 C、 D）。 A．其總行 B．銀監(jiān)會 C．業(yè)務(wù)性質(zhì) D．市場環(huán)境設(shè)計(jì) E．業(yè)務(wù)規(guī)模 25．《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》所稱市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格（利率、 匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動而使銀行 ___、 ___業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。（ B、 E）。 A．資產(chǎn) B．表內(nèi) C．負(fù)債 D．中間業(yè)務(wù) E．表外 26． ___可以對商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系提出整改建議，包括調(diào)整市場風(fēng)險(xiǎn) ___、 ___ 、 ____等方面的建議。（ A、C、 D、 E）。 A．銀監(jiān)會 B．董事會 C．計(jì)量方法 D．模型 E．假設(shè)前提和參數(shù) 27．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照銀監(jiān)會關(guān)于商業(yè)銀行 ___的有關(guān)要求，建立完善的市場風(fēng)險(xiǎn)管理 ___，作為銀行 ___的有機(jī)組成部分。（ B、 D、 E）。 A ． 風(fēng) 險(xiǎn) 監(jiān) 管 B ． 內(nèi) 部 控 制 C．內(nèi)部控制機(jī)制 D．內(nèi)部控制體系 E．整體內(nèi)部控制體系 28．負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立，向 ___和 ___提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。（ A、 C）。 A．董事會 B．監(jiān)事會 C．高級管理層 D．理事會 E．行長 29． 商業(yè)銀行 ___應(yīng)當(dāng)跟蹤檢查 ___的實(shí)施情況，并向___提交有關(guān)報(bào)告。（ B、 D、 E）。 A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門 B．內(nèi)部審計(jì)部門 C．整改措 施 D．改進(jìn)措施 E．董事會 30． ___鼓勵(lì)業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和市場風(fēng)險(xiǎn)水平 ___的商業(yè)銀行在 ___和 ___等各個(gè)層次上達(dá)到市場風(fēng)險(xiǎn)水平和盈利水平的 ___。（ A、 B、 C、 D、 E）。 A．銀監(jiān)會 B．較高 C．全行 D．業(yè)務(wù)經(jīng)營部門 E．適當(dāng)平衡 31．為避免潛在的 ___，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保各職能部門具有明確的 ___，以及相關(guān)職能 ___。（ B、 C、 E）。 A．職責(zé)不清 B．利益沖突 C．職責(zé)分工 D．適當(dāng)交叉 E．適當(dāng)分離 32．商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng) 當(dāng)定期（至少每年一次）對市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的 ___、 ___、 ___和 ___進(jìn)行獨(dú)立的審查和評價(jià)。 （ A、 C、 D、 E）。 A．準(zhǔn)確 B．真實(shí) C．可靠 D．充分 E．有效性 33．商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專業(yè)知識和技能，并經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，能夠充分理解市場風(fēng)險(xiǎn) ___ 、___、 ___ 、 ___的方法和程序。（ A、 B、 C、 E）。 A．識別 B．計(jì)量 C．監(jiān)測 D．分析 E．控制 34．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分識別、準(zhǔn)確計(jì)量、持續(xù)監(jiān)測和適當(dāng)控制所 ___和 ___業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)，確保在合理的市場風(fēng)險(xiǎn)水平之下安全、穩(wěn)健經(jīng)營。（ B、 D）。 A．存款 B．有交易 C．貸款 D．非交易 E．結(jié)算 35．采用內(nèi)部模型的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)恰當(dāng)理解和運(yùn)用市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的計(jì)算結(jié)果，并充分認(rèn)識到內(nèi)部模型的 ___，運(yùn)用 ___和其他 ___對內(nèi)部模型方法進(jìn)行補(bǔ)充。（ B、 C、 E）。 A．偏差性 B．局限性 C．壓力測試 D．分析方法 E．非統(tǒng)計(jì)類計(jì)量方法 36．壓力測試應(yīng)當(dāng)包含 ___和 ___分析。（ B、 D）。 A．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測 B．定性 C．風(fēng)險(xiǎn)評估 D．定量 E．市場風(fēng)險(xiǎn) 37．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定市場風(fēng)險(xiǎn) ___，并報(bào) ___備案。（ C、E）。 A．預(yù)警制度 B．應(yīng)急制度