【正文】 D．量化測(cè)算 E．量化估計(jì) 49．商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額可按 ___、 ___、 ___ 、 ___和風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)行分解。 A．通過(guò)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi) B．實(shí)現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率的最大化 C．控制風(fēng)險(xiǎn) D．防范風(fēng)險(xiǎn) E．降低風(fēng)險(xiǎn) 47．交易賬戶記錄的是銀行為 ___或 ___交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的 ___和 ___。 A．利率 B．匯率 C．基金價(jià)格 D．股票價(jià)格 E．商品價(jià)格 45．銀監(jiān)會(huì)也鼓勵(lì)其他商業(yè)銀行委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、水平及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系定期進(jìn)行 ___和___。 A．風(fēng)險(xiǎn)類別 B．按地區(qū) C．業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門 D．資產(chǎn)組合 E．金融工具和風(fēng)險(xiǎn)類別 43．采用內(nèi)部模型的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)披露報(bào)告期內(nèi) ___、___、 ___和 ___的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。 A．恰當(dāng)性 B．適用性 C．準(zhǔn)確性 D．真實(shí)性 E．有效性 41．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的主要內(nèi)容包括：可以___，可以 ___，可以采取的投資、保值和風(fēng)險(xiǎn)緩解的 ___。 A．充分識(shí)別 B．準(zhǔn)確計(jì)量 C．持續(xù)監(jiān)測(cè) D．適當(dāng)控制 E．有效防范 39．商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理信 息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能購(gòu)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的 ___和提供市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的 ___。 A．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) B．定性 C．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 D．定量 E．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 37．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ___，并報(bào) ___備案。 A．存款 B．有交易 C．貸款 D．非交易 E．結(jié)算 35．采用內(nèi)部模型的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)恰當(dāng)理解和運(yùn)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的計(jì)算結(jié)果，并充分認(rèn)識(shí)到內(nèi)部模型的 ___，運(yùn)用 ___和其他 ___對(duì)內(nèi)部模型方法進(jìn)行補(bǔ)充。 A．準(zhǔn)確 B．真實(shí) C．可靠 D．充分 E．有效性 33．商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能，并經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)，能夠充分理解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ___ 、___、 ___ 、 ___的方法和程序。 A．銀監(jiān)會(huì) B．較高 C．全行 D．業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門 E．適當(dāng)平衡 31．為避免潛在的 ___，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保各職能部門具有明確的 ___，以及相關(guān)職能 ___。 A．董事會(huì) B．監(jiān)事會(huì) C．高級(jí)管理層 D．理事會(huì) E．行長(zhǎng) 29． 商業(yè)銀行 ___應(yīng)當(dāng)跟蹤檢查 ___的實(shí)施情況，并向___提交有關(guān)報(bào)告。 A．銀監(jiān)會(huì) B．董事會(huì) C．計(jì)量方法 D．模型 E．假設(shè)前提和參數(shù) 27．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照銀監(jiān)會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行 ___的有關(guān)要求，建立完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 ___，作為銀行 ___的有機(jī)組成部分。 A．其總行 B．銀監(jiān)會(huì) C．業(yè)務(wù)性質(zhì) D．市場(chǎng)環(huán)境設(shè)計(jì) E．業(yè)務(wù)規(guī)模 25．《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》所稱市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、 匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行 ___、 ___業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A．較大影響的情景 B．重大影響的情景 C．重大損失的情景 D．假設(shè)情景 E．模擬情景 23．采用內(nèi)部模型的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本行的業(yè)務(wù)規(guī)模和性質(zhì)，參照國(guó) 際通行標(biāo)準(zhǔn)，合理 ___、 ___和 ___ （如方差 協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特？卡洛法）以及模型的假設(shè) ___。 A．新模型 B．先進(jìn)模型 C．現(xiàn)有模型 D．模型準(zhǔn)確性 E．模型偏差 21．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù) ___對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)及時(shí) ___和 ___。 A．調(diào)整市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法 B．模型 C．假設(shè)前提 D．參數(shù) 19．商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)促使銀行嚴(yán)格遵守 ___、 ___、 ___和內(nèi)部的制度、程序，確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的 ___。 A．交易限額 B．風(fēng)險(xiǎn)限額 D．止損限額 D．貸款規(guī)模 15．向董事會(huì)提交的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常包括（ A、 B、 C、D）及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的其他政策和程序的遵守情況等內(nèi)容。 A ． 信 用 風(fēng) 險(xiǎn) B ． 流 動(dòng) 性 風(fēng) 險(xiǎn) C． 操作風(fēng)險(xiǎn) D． 法律風(fēng)險(xiǎn) E． 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 11． 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照銀監(jiān)會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率管理的有關(guān)要求劃分 （ A、 B）。 A．調(diào)控系統(tǒng) B．監(jiān)測(cè)程序 C．管理信息系統(tǒng) D．預(yù)警機(jī)制 62．負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與（ B）保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 A．客戶經(jīng)理 B．承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門 C．審批人 D．審查人 二、多項(xiàng)選擇題 1．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為：（ A、 B、 C、 D）。 A．結(jié)合 B．混合 C．融合 D．統(tǒng)籌考慮 57．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和（ D）。 A．經(jīng)濟(jì)資本 B．風(fēng)險(xiǎn)資本 C．影子撥備 D．損失準(zhǔn)備 53．商業(yè)銀行對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的市場(chǎng)風(fēng) 險(xiǎn)限額超限額情況應(yīng)當(dāng)按照（ C）進(jìn)行處理。 A．科學(xué)限額體系 B．合理限額體系 C．限額體系 D．限額調(diào)整機(jī)制 49．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的對(duì)賬程序確保不同部門和（ A）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性和完整性。 A．整改方案 B．整改意見(jiàn)和整改措施 C．整改措施 D．整改方案并采取整改措施 45． 商業(yè)銀行的（ A）和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)施有效監(jiān)控。 A．履職能力 B．履職情況 C．監(jiān)督情況 D．檢查情況 41．（ C）應(yīng)當(dāng)督促商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 A．會(huì)計(jì)報(bào)表 B．財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) C．決算報(bào)表 D．年度報(bào)表 37．銀監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平較高的商業(yè)銀行運(yùn)用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的（ C）進(jìn)行內(nèi)部資本配置和業(yè)績(jī)考核。 A．過(guò)度規(guī)模擴(kuò)張 B．過(guò)度投資 C．過(guò)度冒險(xiǎn)投資 D．過(guò)度發(fā)展 33．銀監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平較高的商業(yè)銀行，在全行和（ B）等各個(gè)層次上達(dá)到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平和盈利水平的適當(dāng)平衡。 A．防范 B．內(nèi)部控制 C．預(yù)警 D．分析 29．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額及（ B）等。 A． 風(fēng)險(xiǎn)管理人員 B．分析人才 C．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估人才 D．高級(jí)管理人才 25．商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容之一：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的（ C）。 A．利率風(fēng)險(xiǎn) B．匯率風(fēng)險(xiǎn) C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D．價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 21． 董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)防止（ B）過(guò)于注重短期投資收益表現(xiàn)，而不考 慮長(zhǎng)期投資風(fēng)險(xiǎn)。 A．調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu) B．壓縮經(jīng)營(yíng)規(guī)模 C．調(diào)整資產(chǎn)組合 D．監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)水平 17．商業(yè)銀行的（ B）承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 A．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 B．壓力測(cè)試 C．分析監(jiān)測(cè) D．模型測(cè)試 13．《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)（ B）決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整。 A．銀監(jiān)會(huì) B．中國(guó)人民銀行 C．審計(jì)部門 D．工商管理部門 9．商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序應(yīng)當(dāng)報(bào)銀監(jiān)會(huì)（ C）。 A．董事會(huì) B．高級(jí)管理層 C．監(jiān)事會(huì) D．銀監(jiān)會(huì) 5．商業(yè)銀行的董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的（ C），確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引 一、單項(xiàng)選擇題 1．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)（包括黃金）、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，下列哪些不是所稱商品（ D）。 A．董事會(huì) B．高級(jí)管理層 C．監(jiān)事會(huì)