產(chǎn)物保險(xiǎn)業(yè)之風(fēng)險(xiǎn)管理(編輯修改稿)
2025-02-07 00:17 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 營(yíng)運(yùn)等四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，是較典型可被資本化的風(fēng)險(xiǎn) ? 難以量化為資本的風(fēng)險(xiǎn)同樣應(yīng)受到重視 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) ?有價(jià)證券風(fēng)險(xiǎn) ?利率風(fēng)險(xiǎn) ?不動(dòng)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) ?外匯風(fēng)險(xiǎn) ?其他市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) ?資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn) ?交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn) ?清算風(fēng)險(xiǎn) 核保風(fēng)險(xiǎn) ?保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)(巨災(zāi)與非巨災(zāi) ) ?準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn) 營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn) ?成本風(fēng)險(xiǎn) ?作業(yè)風(fēng)險(xiǎn) *流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) *商譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) *策略風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)範(fàn)疇 風(fēng)險(xiǎn)管理的架構(gòu)與執(zhí)行 風(fēng)險(xiǎn)管理原則二：了解風(fēng)險(xiǎn)承受度 18 ? 對(duì)於所需資本與可用資本並無(wú)單一定義 風(fēng)險(xiǎn)管理的架構(gòu)與執(zhí)行 風(fēng)險(xiǎn)管理原則二：了解風(fēng)險(xiǎn)承受度 19 ? 許多具有較佳風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)的企業(yè)，以公司經(jīng)濟(jì)價(jià)值於未來(lái)成長(zhǎng)的不確定性來(lái)定義風(fēng)險(xiǎn) ? 經(jīng)濟(jì)價(jià)值觀點(diǎn)不同於一般會(huì)計(jì)原則以及監(jiān)理要求 風(fēng)險(xiǎn)管理的架構(gòu)與執(zhí)行 風(fēng)險(xiǎn)管理原則二：了解風(fēng)險(xiǎn)承受度 20 ? 以風(fēng)險(xiǎn)資本作為非預(yù)期損失的緩衝 ? 標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險(xiǎn)量化方式可進(jìn)一步整合不同類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)管理的架構(gòu)與執(zhí)行 風(fēng)險(xiǎn)管理原則二：了解風(fēng)險(xiǎn)承受度 21 ? 以本公司 2022年的風(fēng)險(xiǎn)資本狀況為例 ： ? 產(chǎn)險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)主要為核保風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)管理的架構(gòu)與執(zhí)行 風(fēng)險(xiǎn)管理原則二：了解風(fēng)險(xiǎn)承受度 22 ? 風(fēng)險(xiǎn)資本取決於企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意願(yuàn)與風(fēng)險(xiǎn)胃納 (Risk Appetite) ? 資本提供信評(píng)遭降級(jí)時(shí)或監(jiān)管干預(yù)時(shí)的緩衝保護(hù) ? 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整定價(jià)策略包括資金成本的計(jì)算 風(fēng)險(xiǎn)耗用資本，而資金本身有成本 風(fēng)險(xiǎn)管理的架構(gòu)與執(zhí)行 風(fēng)險(xiǎn)管理原則三：風(fēng)險(xiǎn)資本與資金成本 23 ? 對(duì)監(jiān)理資本與信評(píng)資本進(jìn)行壓力測(cè)試，作為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)資本觀點(diǎn)外之補(bǔ)充 監(jiān)理資本 信評(píng)資本 風(fēng)險(xiǎn)資本 觀點(diǎn) ? 清償能力 ? 信評(píng)等級(jí) ? 經(jīng)濟(jì)觀點(diǎn) 方法 ? 內(nèi)部定義的壓力測(cè)試，如：股價(jià)大跌、巨災(zāi)事件等 ? 內(nèi)部定義的壓力測(cè)試，如：股價(jià)大跌、巨災(zāi)事件等 ? 內(nèi)部資本模型 內(nèi)涵 ? 警示系統(tǒng) ? 能維護(hù)清償能力之危機(jī)管理計(jì)畫(huà) ? 整合於資本計(jì)畫(huà)中 ?警示系統(tǒng) ? 能維護(hù)信評(píng)等級(jí)之危機(jī)管理計(jì)畫(huà) ? 整合於資本計(jì)畫(huà)中 ?價(jià)值基礎(chǔ)管理 (EVA) ? 資本配置 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)管理的架構(gòu)與執(zhí)行 風(fēng)險(xiǎn)管理原則三：風(fēng)險(xiǎn)資本與資金成本 24 ? 較佳風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)的企業(yè)進(jìn)行價(jià)值基礎(chǔ)管理 (Value Based Management) ? 風(fēng)險(xiǎn)量化是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬管理的關(guān)鍵要素 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整後績(jī)效衡量(RAPM) 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本(Riskadjusted Capital) 市場(chǎng)機(jī)會(huì)成本(Market Expectation) ? 將之整合於日常的預(yù)算 /計(jì)劃程序中 ? 將所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值與薪酬管理相連結(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的架構(gòu)與執(zhí)行 風(fēng)險(xiǎn)管理原則三：風(fēng)險(xiǎn)資本與資金成本 25 ? 設(shè)定限額以避免風(fēng)險(xiǎn)過(guò)於集中 ? 利用再保險(xiǎn)以達(dá)成風(fēng)險(xiǎn)分散的最佳化 “分散 ”是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵原則 風(fēng)險(xiǎn)管理的架構(gòu)與執(zhí)行 風(fēng)險(xiǎn)管理原則四：風(fēng)險(xiǎn)分散 26 ? 廣泛的限額系統(tǒng)協(xié)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1